Strategia ENI....dalla A...alla cassa!!

[gordon81]

Si lo so...anche se io avrei venduto future per girarla...tu invece sei andato a delta 1 itm..intrigante!!il discorso e\' che oggi eni ha tenuto i 16 euro e secondo me ha spazio almeno fino a 16.5.certo se lunedi apre molto negativa le cose si complicano...ma ho ancora il rolling..per questo ho preferito incassare un po di premio atm..certo ci fosse stata una soluzione per avere piu margine di errore al ribasso sarebbe stato meglio..vedremo...intanto grazie

[Cagalli Tiziano]

Peggio di cosi...Eni ritraccia sui 16...ma nonostante la giornataccia dell\'indice tiene questo valore...ho cercato delle soluzioni per stare un po\' più largo a ribasso ma non ne ho trovate di buone..ho provato a rollare raddoppiando sulle 15.5 ma non avrei abbastanza premio...quindi ho raddoppiato la posizione atm il delta delle vendute è di circa 0.5...quindi ora ho uno spread 15-16 con un profit di circa 200 euro e un massimo rischio di 800...

Tieni in considerazione che è anche possibile "girare" la strategia.
Ti ho fatto un esempio ... ma puoi farlo anche togliendo la Put 16

[gordon81]

Peggio di cosi...Eni ritraccia sui 16...ma nonostante la giornataccia dell\'indice tiene questo valore...ho cercato delle soluzioni per stare un po\' più largo a ribasso ma non ne ho trovate di buone..ho provato a rollare raddoppiando sulle 15.5 ma non avrei abbastanza premio...quindi ho raddoppiato la posizione atm il delta delle vendute è di circa 0.5...quindi ora ho uno spread 15-16 con un profit di circa 200 euro e un massimo rischio di 800...

[gordon81]

Se il numero di contratti che avevi deciso di mettere a rischio in questa operazione te lo permette.....:

raddoppia tutto e riduci l\'errore.

Ciao Tiziano, speravo in un tuo intervento...

Allora, raddoppio lo spread e medio il premio...posso arrivare a 4 vendute...chiaramente il raddoppio lo faccio se sono in direzione di trend!!

Grazie Tiziano...

[gordon81]

Il segnale DAILY si è girato long a 15.94, come inizio non cè male! ahahahah :laughing:

Metti in condivisione la srtategia così appena ho due minuti faccio un pò di simulazioni con il What-If e ti dò espongo anche la mia strategia di recupero!

[ATTACH=CONFIG]11732[/ATTACH]

Hai visto che timing!!!!ahahahah...la strategia è già in condivisione...Eni Agosto...

[Cagalli Tiziano]

Bene...ho toppato, eni sta salendo e ha superato i 16 euro, il trend non cambia fino a 16.5 abbiamo detto, ma devo entrare con la put venduta per mantenere un rischio accettabile, quindi vendo la put 16 a 0.33 delta 0.4 e vola a 22%...lo spread invece di migliorare...chiaramente è peggiorato, perché ho pagato tanto la put 15 e venduto a poco la put 16...

Se il numero di contratti che avevi deciso di mettere a rischio in questa operazione te lo permette.....:

raddoppia tutto e riduci l\'errore.

[CIVT]

Bene...ho toppato, eni sta salendo e ha superato i 16 euro, il trend non cambia fino a 16.5 abbiamo detto, ma devo entrare con la put venduta per mantenere un rischio accettabile, quindi vendo la put 16 a 0.33 delta 0.4 e vola a 22%...lo spread invece di migliorare...chiaramente è peggiorato, perché ho pagato tanto la put 15 e venduto a poco la put 16...

Il segnale DAILY si è girato long a 15.94, come inizio non cè male! ahahahah :laughing:

Metti in condivisione la srtategia così appena ho due minuti faccio un pò di simulazioni con il What-If e ti dò espongo anche la mia strategia di recupero!

BUY DAILY.JPG

[gordon81]

Bene...ho toppato, eni sta salendo e ha superato i 16 euro, il trend non cambia fino a 16.5 abbiamo detto, ma devo entrare con la put venduta per mantenere un rischio accettabile, quindi vendo la put 16 a 0.33 delta 0.4 e vola a 22%...lo spread invece di migliorare...chiaramente è peggiorato, perché ho pagato tanto la put 15 e venduto a poco la put 16...

[gordon81]

Grazie del contributo CIVT, il confronto arricchisce sempre, anche per fissare le idee....

Allora, essendo io un po\' limitato, la figura di approdo è sempre un condor..cercando di migliorarne il rischio rendimento costruendolo pian piano...

In base alle analisi fatte mi aspettavo..anzi mi aspetto un aumento di volatilità e mercato a ribasso...ho comprato una put che ha la funzione di farmi guadagnare qualcosa se questo avviene, e di fungere da protezione se il mercato gira a rialzo...

Quindi..cerco di impostare lo spread rialzista di put...poi...se il mercato avrà un rialzo e questo finirà..imposterò il successivo spread ribassista di call...formando il condor...

Dopodiché, difendo gli strike rollando fino a 4 opzioni vendute, poi si passa alle rollate sul mese successivo...la distanza massima degli spread non deve essere superiore a 1 euro, in modo da gestire il tutto con i miei 5000 euro di capitale(simulati anche quelli!!!!)

Un altra cosa...non ho disponibilità di dati real time, seguo fiuto beta, quindi per coerenza non seguo segnali orari di playoptions...anche perché cerco di simulare sempre le situazione peggiori, e con i segnali di Tiziano è tutto più semplice!!!

Ciao CIVT!!

[CIVT]

Benissimo CIVT, hai capito perfettamente cosa volevo ottenere da questa discussione, confronto e idee...

Allora, la tua analisi è ottima, e mi pare che siamo abbastanza d\'accordo...però...

Io ho comprato una put...perché in base all\'analisi mi sembrava la cosa più giusta, tu che avresti fatto?

Ciao Gordon, Tiziano scrive spesso che dobbiamo ragionare prima come strategist e poi come traders, pertanto io prima studierei bene TUTTE le mosse e piani B/C/D e poi inizierei a mettere a mercato qualche legs step by step, poi è fondamentale decidere fin dal principio quanto investire in termini di margini e capitale impegnato per questa strategia. Dobbiamo ad esempio sapere se gestiremo la strategia in Hedging o rollando opzioni perchè nel primo caso avremo bisogno di parecchia liquidità mentre nel secondo caso dovremo decidere fin da subito a quanti contratti fermarci prima di dover effettuare rollate orizzontali.

Rimaneno sulla figura spread oggi avrei già messo a mercato la venduta sulla conferma rialzista delle medie mobili orarie perchè vedo che il segnale orario si è girato BUY, ma ripeto secondo la mia opinione la cosa principale da definire è cosa fare se le nostre analisi risultano errate...tutte le strategie funzionano e guadagnano finchè non si devono aggiustare e quando succede non possiamo farci trovare impreparati e a corto di margini.

Io cmq sarei partito con la 16 che è leggermente ITM in modo che in seguito ad un piccolo movimento avrei migliorato di parecchio il risk/reward dello spread (vedi la strategia Lo Spread con la S maiuscola), qual\'è invece il tuo piano strategico?

Questo è quello che ho semplicemente imparato leggendo il forum non ho esperienza in real quindi prendi il tutto con il beneficio del dubbio!

[gordon81]

Benissimo CIVT, hai capito perfettamente cosa volevo ottenere da questa discussione, confronto e idee...

Allora, la tua analisi è ottima, e mi pare che siamo abbastanza d\'accordo...però...

Io ho comprato una put...perché in base all\'analisi mi sembrava la cosa più giusta, tu che avresti fatto?

[CIVT]

mmm...riguardando...i dpd danno un interpretazione molto diversa rispetto ai semplici OI...

Questo credo sia dovuto al fatto che nell\'OI non vediamo le posizioni nette ma il complesso di posizioni coperte, sintetizzate e trasformate che rendono di difficile interpretazione l\'open interest.

Sono contento che sei d\'accordo con le mie analisi, l\'unica cosa che non capisco è perché la strategia del mercato tu ce l\'hai contraria alla mia!!

inoltre...il supportone a 15.5 non è sostenuto da un grosso open interest...mah..

Questo molto probabilmente è dovuto al fatto che in FiutoPro vedo le posizioni del mercato al momento della richiesta mentre in diamo i numeri la vedi il giorno dopo.

allora, intanto mi metto in direzione del trend primario,visto che la vola sale con una buy put, con un delta discreto, in modo da partecipare all\'eventuale movimento al ribasso, se il sottostante dovesse superare con forza i 16 euro venderei una put atm, mettendomi al rialzo in spread...

allora vediamo quale put...

Lo studio della vola è molto importante quindi ti dò la mia visione così vediamo se abbiamo punti in comune, la vola storica è in salita e la 30gg risulta superiore sia alla 60 che alla 90 quindi mi aspetto uno storno della 30 (strategia ribassista) la vola implicita CALL/PUT mostra un andamento laterale/ribassista sul breve (non vedo grandi divergenze tra la vola CALL e PUT 30/60gg ma vedo una visione ribassista sulla 90gg perchè l\'andamento della vola PUT è in crescente mentre quello della CALL è decrescente)

Andamento costante = LATERALE o CONTINUAZIONE TREND IN ATTO
ENI vola 7-30-60.JPG


PUT prezzata in crescita rispetto e CALL in diminuzione = RIBASSISTA
ENI 90gg.JPG


Per quanto riguarda la strategia mi sembra di capire che l\'idea è di costruire uno spread quindi per lo studio del piano b penso che ti farebbe comodo leggere questo post e vedere il video dedicato se non lo hai ancora fatto http://www.playoptions.it/vbforum/showthread.php?3678-Video-del-14-06-2013&highlight=spread

[gordon81]

mmm...riguardando...i dpd danno un interpretazione molto diversa rispetto ai semplici OI...

[gordon81]

Ciao CIVT!!grazie del contributo...sai che pensavo non si potessero mettere i grafici?sò proprio arrugginito!!

Sono contento che sei d\'accordo con le mie analisi, l\'unica cosa che non capisco è perché la strategia del mercato tu ce l\'hai contraria alla mia!!

inoltre...il supportone a 15.5 non è sostenuto da un grosso open interest...mah..

[CIVT]

Ciao Gordon! Vedo che siamo quasi coetanei quindi ho un motivo in piu\' per seguire le tue idee, dato che uno screen vale piu\' di mille parole io inizieri con il postare qualche grafico per fissare su schermo le analisi fatte sin qui

Grafico annuale (notare il supportone a 15.5)
Chart_annuale.JPG

Grafici Vola (molto interessante la 30gg superiore alla 60 e 90)
VOLA_ENI.JPG

Open Interest
OI_ENI.JPG

DPD
DPD.JPG

Strategia del mercato alle 16:30 di oggi

strategia_mercato.JPG

Dimenticavo i segnali operativi che sono concordi SELL!!!

azioni 1gg.JPGazioni 60minuti.JPG