acquisto o vendita e la deviazione standard

[Norby]

:dry: :dry: :dry: :dry: :dry:

dubbio:

quando vendo un\'opzione (preceduto sempre dall\'acquisto), è giusto osservare anche il valore della deviazione standard?

Se vendo un\'opzione quando il valore della deviazione standard è a 70, sarà più conveniente rispetto ad un valore di 20?

Penso che il vega cambi notevolmente.

A te Maestro

[Cagalli Tiziano]

Re:acquisto o vendita e la deviazione standard

Non capisco la domanda :S
Però se lo strike o il valore della opzione che stai considerando hanno una dispersione (deviazione) alta rispetto alla media di quello che stai calcolando, allora bisogna porre maggiore attenzione.

Infatti, diverse sono le considerazioni se:


quello che stai osservando è fuori dalla media (alta volatilità)
quello che stai osservando è nella media (bassa volatilità)

[Norby]

Re:acquisto o vendita e la deviazione standard

Quando osservo il movimento del sottostante, vedo che durante il giorno la sua deviazione varia, passa da valori di 20 sino anche a 80, per poi tornare ad una bassa volatilità e così via.

Mi sono posto la domanda, se questo succede anche al nostro derivato, ovvero l\'opzione, che durante il giorno la sua volatilità possa variare da bassa ad alta per poi configurarsi ad una volatilità media a fine giornata.

[Cagalli Tiziano]

Re:acquisto o vendita e la deviazione standard

Derivato.

proprio il nome indica che i valori sono derivati dal sottostate. Per cui il prezzo "sposa" qualsiasi movimento.

[Norby]

Re:acquisto o vendita e la deviazione standard

:cheer:

Grazie Maestro