COME USARE LE MEDIE MOBILI

[enzolo]

Re: COME USARE LE MEDIE MOBILI

... scusatemi, spero di non chiedere qualcosa di banale...

vorrei ritornare sull\'uso congiunto delle medie mobili con le bollinger 20 periodi con dev 0.5...

mi spiego meglio, se il sottostante è sopra le bollinger, il trend è ascendente, quando è sotto, viceversa... e siamo OK.

ho visto peraltro che quando le medie si incrociano al ribasso "sopra" le bollinger, il segnale coglie abbastanza precisamente il massimo, e così quando si incrociano al rialzo "sotto" le bollinger si è molto vicini al minimo di periodo (tenuto conto del time frame 5 minuti...).

certo, quando non si è in queste fasi "ideali", ci può essere qualche falso segnale... ma nulla è perfetto...

mi chiedevo, peraltro, se ci sia qualche altro aspetto, più operativo, che ancora mi sfugge.

grazie, ciao

[enzolo]

Re: COME USARE LE MEDIE MOBILI

Salve a tutti,

è più di qualche volta che le medie mi giocano un brutto scherzo...

...appena si incrociano al rialzo ad compro call... dopo poco in effetti il sottostante scende... si re-incrociano al ribasso e.. lo spread finisce male... peggio se non avessi aspettato l\'incrocio delle medie...

... qualche consiglio operativo ??? oltre a quello... già valutato... di darmi all\'ippica ???

Ciao

[tony]

Re: COME USARE LE MEDIE MOBILI

Ciao, in che timeframe ? E comunque siamo in un periodo senza trend particolari, fa su e giù di continuo, e si prende poco "o niente in più" rispetto all\'ordine combo, prova a mettere l\'ADX (indicatore di trend) magari ti può aiutare a capire se il trend in corso ha forza o no....(io non sono un esperto, mi trovo nella tua stessa situazione, ed ho visto che qualche indicazione buona me l\'ha data....)

[enzolo]

Re: COME USARE LE MEDIE MOBILI

Ciao,

Parlo del timeframe a 5 minuti con cui vado ad individuare i momenti di acquisto delle varie leg di uno spread / condor... intersecando una media aritmetica ed una esponenziale a 8 periodi.
Credo che il sistema delle medie mobili sia ottimo su timeframe di più ampio respiro in quanto, con mercati in trend, aiuta moltissimo nell\'individuazione dei momenti di svolta.
Nell\'intraday però il time frame 5 minuti mi sembra troppo erratico e quindi sebbene le medie siano un grosso aiuto, non possono certamente essere infallibili...
Ecco perchè forse occorre tarare meglio lo strumento in base ai TF... forse un TF a 10/15 minuti potrebbe essere più efficiente... mah !
Proverò anche l\'ADX... tu come lo usi ?

Ciao

[tony]

Re: COME USARE LE MEDIE MOBILI

Ciao, scusa ma non avevo letto la domanda, ho letto su un libro "Il trading hit & run" (che non consiglio, mooolto caro e poco proficuo) che l\'indicatore ADX insieme al Dplus e al Dminus può dare un\'indicazione sulla forza del trend: se l\'ADX è superiore a 30, c\'è trend, se il Dplus > Dminus conferma forza trend rialzista e vice versa......si può usare anche sui 5min...
Sul mitico FIUTO c\'è......

[Cagalli Tiziano]

Re: COME USARE LE MEDIE MOBILI

Sembra una cosa troppo semplice...ma è proprio così!
Va letto proprio solo come scrive Tony ed è un algoritmo di calcolo fatto molto bene e affidabile.
Il time frame per gli Opzionisti è Daily.

[giuseppe]

Re: COME USARE LE MEDIE MOBILI

vorrei tornare su questo topic perchè ho ancora dubbi ... volendo impostare la strategia appresa a verona ... supponiamo di lavorare su un grafico daily .... e di acquistare una call all\'incrocio rialzista delle mm .... e supponiamo che il mercato vada nella direzione opposta .... al successivo incrocio devo vendere una call e acquistare una put .... ma se la call da vendere a 1 strike da quella acquistata mi fa incassare meno di quanto speso .... cosa faccio per aggiustare la posizione ?

[tony]

Re: COME USARE LE MEDIE MOBILI

Ciao, se intendi acquistare una CALL per poi vendere un\'altra CALL significa che vuoi fare uno spread, la regola (cosi come io l\'ho appresa da Tiziano)
è: su un grafico daily pensi che il sottostante prenda un trend ribassista,e la MM EXP passa sotto, vuoi fare un bear call spread, ti prepari le sul book le opzioni che vuoi trattare, metti il grafico a 5 min, e provi a sfruttare le oscillazioni intraday per guadagnare di più, allora compri la CALL quando la MM EXP passa sopra, e vendi l\'altra CALL quando ripassa sotto.(sempre a 5 min)....Non sempre funziona,devi trovare i momenti in cui ci sono più oscillazioni, tipo dalle 15:30 alle 16:30.....
Poi, resti con il tuo grafico daily, e tieni monitorato il tuo sottostante, quando ha smesso di scendere, e (su daily) la MM EXP incrocia al rialzo, è il momento di mettere a mercato la parte PUT, allora ti prepari sul book le opzioni che vuoi trattare, metti il grafico a 5 min, e provi a sfruttare le oscillazioni intraday per guadagnare di più, allora compri la PUT quando la MM EXP passa sotto, e vendi l\'altra PUT quando la MM exp incrocia in sù.
Sembra complicato, poi ci prendi la mano, e per mettere a mercato un iron condor o condor o butterfly, ci puoi inpiegare anche 1 settimana, invece per chiudere 1 spread, ti consiglio (anche se sono solo un allievo, ma troppe volte io mi son fatto fregare) di farlo al massimo in giornata....

[giuseppe]

Re: COME USARE LE MEDIE MOBILI

grazie tony
il discorso in generale mi è abbastanza chiaro ... ho già iniziato a fare le prime prove in reale ...
... anche se apprezzo il tuo consiglio di chiudere ogni spread in giornata ... vorrei capire meglio un\'altro tipo di operatività ... cioè ... se volessi chiudere lo spread seguendo il grafico daily .... potrebbe andare bene se si indovina la direzione giusta .... ma potrebbe andare male se si sbaglia direzione .... in quest\'ultimo caso non c\'è una strategia per limitare i danni ... non so ... ad esempio .... vendere 2 opzioni per recuperare la perdita sull\'opzione acquistata .... o altro ...

[GabrieleV]

Re: COME USARE LE MEDIE MOBILI

non c\'è una strategia per limitare i danni ... non so ... ad esempio .... vendere 2 opzioni per recuperare la perdita sull\'opzione acquistata

In questo ne "faresti di più", per modo di dire, nel senso che devi essere cosciente che una sarebbe comunque scoperta, e non avresti un semplice spread ma un\'altra strategia o un pezzo di una strategia ancora da completare.
Simula le tue mosse con Fiuto !

Come si capirà, non mi piace stare con delle "gambe aperte" :whistle:

[giuseppe]

Re: COME USARE LE MEDIE MOBILI

grazie gabriele
... devo dire che simulandola con fiuto non mi sembrava male .... oppure potrei acquistare una seconda opzione (mi sembra un pò come mediare al ribasso) e poi venderne due ?

[GabrieleV]

Re: COME USARE LE MEDIE MOBILI

oppure potrei acquistare una seconda opzione (mi sembra un pò come mediare al ribasso) e poi venderne due ?

Così vuol dire che manterresti il tuo outlook di lungo periodo, e sarebbe per te vantaggioso avere un prezzo di carico inferiore per il lato comprato.
Naturalmente il tuo BEP scenderebbe, ed il rischio/rendimento peggiorerebbe.
E se vuoi rollare, partiresti già da due contratti.

IO PERÒ, se si tratta di uno spread di CALL bearish, ad esempio, non venderei più lo strike vicino alla comprata, ma scenderei di quanti strike è sceso il sottostante, per incassare più o meno lo stesso, rimanendo a credito, ma con un rischio AUMENTATO.


Esempio (ancora con lo stoxx... :whistle

Oggi sottostante vale 2872 punti
buy 1 call@2950 43€
la call@2900 vale 63€

Domani sottostante scende a 2820 punti
ipotizzo che tutto sia traslato in giù di uno strike, e qualcosa in meno per il delta (semplifico, non arrosite...)
call@2950 vale 26 euro
call@2900 vale 40 euro
call@2850 vale 62 euro

Se fossi convinto del trend bearish, potrei vendere la 2850 e buona notte al bello spread. Ho rovinato il Risk Reward.
Ma incasso lo stesso ed ho solo 1 contratto da gestire.

Però ragiona: se sei convinto che il sottostante scenderà ed hai aperto lo spread comprando una call, e subito ha cominciato a scendere, non aspetti il giorno dopo a vendere l\'altra, perchè ci hai preso in pieno :whistle:
Io quando compro la prima, fisso un ordine per vendere l\'altra in caso il suo valore scenda al di sotto di quello che aveva in quel momento.
Questo è il significato di quando si dice "con le medie mal che vada hai lo stesso rislutato che col combo".
Forse come a me, può aiutarti a ragionare un pò più coi prezzi e meno coi payoff, in questo caso.

Maestro, se ho bestemmiato, mi purifichi :evil:

[Filo]

Re: COME USARE LE MEDIE MOBILI

Ciao Gabriele, come fai a fissare il prezzo della venduta????

[GabrieleV]

Re: COME USARE LE MEDIE MOBILI

Cioè vuoi capire come ho fatto a calcolare gli ipotetici valori futuri ?

[dichiara.maurizio]

Re: COME USARE LE MEDIE MOBILI

Però ragiona: se sei convinto che il sottostante scenderà ed hai aperto lo spread comprando una call, e subito ha cominciato a scendere, non aspetti il giorno dopo a vendere l\'altra, perchè ci hai preso in pieno
Io quando compro la prima, fisso un ordine per vendere l\'altra in caso il suo valore scenda al di sotto di quello che aveva in quel momento.
Questo è il significato di quando si dice "con le medie mal che vada hai lo stesso rislutato che col combo".
Forse come a me, può aiutarti a ragionare un pò più coi prezzi e meno coi payoff, in questo caso.

Scusami Gabriele , non ho capito ! Se sei convinto che il ss scenda non dovresti acquistare una put o vendere una call???
Dopo di chè se và contro il tuo sentiment vai ad aggiustare