ask bid size

[Norby]

Re:ask bid size

Dai primi test ho osservato:

di osservar bene, dal file exel, il valore delle opzioni ATM, che come ha notato Tony e poi confermato da super Pidi 10, cambiano di giorno in giorno in base al movimento del sottostante.

confrontare il valore dell\'opzione ATM, con il valore dell\'opzione del giorno precedente, in modo da avere un parametro di aumento o diminuzione del valore.

Abbinare a questo sistema, la visione della volatilità ask dell\'opzioni ATM sia delle put sia delle call (lo faccio utilizzando la SUITE).

Personalmente ho aggiunto anche l\'ask tick counter, così vedo a quali strike il MM punta maggiormente.

E sono d\'accordo con tutti voi che insieme il sistema si migliora portando le probabilità a 63%

Avanti tutta Madame e Monsieurs

[marco.stelloni]

Re:ask bid size

Buongiorno a tutti,
premetto che la tecnica del foglio excel ritengo possa essere un validissimo strumento per (come dice giustamente Pidi) avere maggiori probabilità per incassare un premio maggiore, anche se ritengo ci debbano essere degli aggiustamenti poichè per confrontare due cose è necessario che esse abbiano le stesse variabili: nel caso specifico di excel se ad esempio prendiamo lo strike 4900, a dx avremo call otm e put itm; mentre a sx call itm e put otm e quindi non so se è corretto, inoltre un valore più alto a sx può essere dato o da un incremento di valore delle call, oppure delle put e questo credo che porti a conclusioni diverse (questo dubbio lo avevo già evidenziato nei precedenti post).
Pico dice che Martedì il sistema gli dava alle 13:30 short sull\'eurostoxx, scusami ma a me sembra che non sia sceso....
Ieri mattina alle 9:20 circa il sistema mi dava una grossa differenza (sul Dax) tra la parte sx e quella dx nel senso che la sx era notevolmente più alta della dx, quindi un chiaro segnale short e poi sapete tutti come è andata la giornata di ieri.
Tutto questo discorso non vuole assolutamente criticare la tecnica che fra l\'altro è ancora in fase di test, ma è per evidenziare ancora una volta quello che ha detto Pidi nei precedenti post, e cioè che non si deve prendere questi segnali come indicatori iinfallibili di tendenza, servono solo per cercare di incassare più premio e a mio avviso devono essere considerati insieme ad altri indicatori che ognuno di noi ha per capire quale possa essere la tendenza.

Ciao a tutti

Marco

[Cagalli Tiziano]

Re:ask bid size

Buongiorno a tutti,
premetto che la tecnica del foglio excel ritengo possa essere un validissimo strumento per (come dice giustamente Pidi) avere maggiori probabilità per incassare un premio maggiore, anche se ritengo ci debbano essere degli aggiustamenti poichè per confrontare due cose è necessario che esse abbiano le stesse variabili: nel caso specifico di excel se ad esempio prendiamo lo strike 4900, a dx avremo call otm e put itm; mentre a sx call itm e put otm e quindi non so se è corretto, inoltre un valore più alto a sx può essere dato o da un incremento di valore delle call, oppure delle put e questo credo che porti a conclusioni diverse (questo dubbio lo avevo già evidenziato nei precedenti post).
Pico dice che Martedì il sistema gli dava alle 13:30 short sull\'eurostoxx, scusami ma a me sembra che non sia sceso....
Ieri mattina alle 9:20 circa il sistema mi dava una grossa differenza (sul Dax) tra la parte sx e quella dx nel senso che la sx era notevolmente più alta della dx, quindi un chiaro segnale short e poi sapete tutti come è andata la giornata di ieri.
Tutto questo discorso non vuole assolutamente criticare la tecnica che fra l\'altro è ancora in fase di test, ma è per evidenziare ancora una volta quello che ha detto Pidi nei precedenti post, e cioè che non si deve prendere questi segnali come indicatori iinfallibili di tendenza, servono solo per cercare di incassare più premio e a mio avviso devono essere considerati insieme ad altri indicatori che ognuno di noi ha per capire quale possa essere la tendenza.

Ciao a tutti

Marco

Appunto Marco, è esattamente quello che avevo anticipato nel mio intervento di poco precedente.

le opzioni sono una delle matematiche applicate più raffinate. Non ha caso i contributori sono numerosi premi Nobel. Questo ci rassicura perchè facendo il reverse engineering di qualsiasi formula troviamo la partenza ... ma dobbiamo farlo usando anche noi un metodo completo.

Un primo passo è quello che è stato fatto ...gli altri passi sono in elenco nella mia precedente risposta.

[marco.stelloni]

Re:ask bid size

Infatti Tiziano, volevo evidenziare proprio questo, questa tecnica ha delle ottime potenzialità ma è ancora in fase di sviluppo e necessità degli affinamenti che avevi evidenziato tu nel precedente post.


P.S. A proposito non è il caso a questo punto di fare un passo in avanti ed inserire qualcos\'altro??

Ciao

[pidi10]

Re:ask bid size

Marco

occorre ancora studiarci sopra. Lo scopo di tutto questo NON è individuare il Trend. E\' molto ma molto più ambizioso. Bisogna che però ci lavoriamo ancora sopra tanto.

[marco.stelloni]

Re:ask bid size

Pidi, sono d\'accordissimo con te!! (come sempre!!!)

[claudio]

Re:ask bid size

ciao pidi10, sono d\'accordo con tutto quello che avete indicato.
Faccio una precisazione su quello che avevo scritto, io ho replicato le formule da te inserire il un mio file di excel (ma al posto di inserire gli strike su una riga li ho inseriti in una colonna ma questo poco importa basta che le formule siano giuste e avendole prese dal tuo sono tranquillo) per aggiornarlo in dde con tos che esporta i dati in modo diverso da IB e da IW.

secondo me questo modo di procedere è ottimo perchè stiamo esaminando sempre più nello specifico questa realtà, la domanda è: cosa si inserisce adesso come dato da analizzare per migliorare il sistema? ho letto quanto ha scritto tiziano e quindi magari lui potrebbe indicare come procedere :whistle: .................
anche perché ormai siamo partiti quindi come continuiamo?

[Cagalli Tiziano]

Re:ask bid size

Non si scavalcano i Generali !

Lasciamo che sia Pidi a dare il la per lo step numero due.

[pidi10]

Re:ask bid size

Qui le stellette piovono! Grazie per il Generale.

Claudio, io sono un allievo come te. Ho lanciato un\'idea. Ora il passo due sono le reazioni di chi la prova sul campo per vedere di affinarla.
Ad esempio cercare di individuare quale possa essere la differenza percentuale tra sinistra e destra per essere presa in considerazione.
Oppure cercare di individuare la velocità con cui la sx e la dx si muovono per capire se stanno invertendo.
Oppure se le ipotesi di partenza sono giuste, cioè se una maggior volatilità a sinistra rappresenta una previsione di ribasso da parte del MM. Oppure il MM sta solo sfruttando l\'andazzo del momento.
E\' un esercizio investigativo quello che serve.
Ed abbiamo la possibilità di controprovarlo andando a vedere il Real Time di Playoptions
Magari qualcuno volenteroso potrebbe rendere il foglietto postato da me generalizzato per tutte le evenienze.
Insomma qui ci stiamo sostenendo a Vicenza ... .... cioè a vicenda. Scusate il lapsus con la città dove abita Tiziano.
Vale anche come esercizio per capire, che dovrebbe essere il nostro primo fine: C A P I R E

[marco.stelloni]

Re:ask bid size

SCUSA PIDI, MA MI DEVO RICOLLEGARE AD UNA DOMANDA CHE GIà TI HA FATTO TONY QUALCHE GIORNO FA (DEVI AVERE PAZIENZA):
NELLE CELLE DOVE SI METTONO I DDE ASK DI CALL E PUT TU HAI UNA FORMULA: =SE(.......... E POI CI SONO IL DDE DEL BID E ANCHE QUELLO DELL\'ASK, IO INVECE HO MESSO SOLO IL DDE DELL\'ASK E SENZA LA FORMULA INIZIALE. POTREI SAPERE COSA SIGNIFICA TUTTA QUELLA STRINGA??

CIAO E GRAZIE

MARCO

[pidi10]

Re:ask bid size

Se il prezzo del sottostante supera lo strike di intestazione della colonna inverte i bid con gli ask
Altrimenti come hai fatto tu lo devi fare a mano altrimenti i dati sono falsati.
Su Iwbank basta cambiare bid con ask nel dde che lui varia il prezzo e non c\'é bisogno di rifare la noiosa e rischiosa procedura del DDE dalla piattaforma.
Poi speriamo che IWBank abbandoni l\'attuale meccanismo di DDE da età della pietra adottandone uno adatto ai nostri tempi

[Oscar Luigi]

Re:ask bid size

risolto il problema!!!!!!!!!!!!!!

se qualcuno avesse lo stesso problema deve andare in pannello di controllo e poi in opzioni internazionali deve mettere al posto di italiano, inglese (stati uniti).

Ciao a tutti

Marco

Ringrazio Marco in quanto anche io con IB ho avuto lo stesso problema, vale a dire, una volta che avevo visto il DDE in excel funzionante, all\'improvviso ha cominciato a dare quotazioni errate. E\' stato sufficiente cambiare impostazioni internazionali per avere una situazione stabile con prezzi ben indicati.

Porrei un quesito. Nel momento in cui chiudo il file excel anche il DDE tra Fiuto ed IB termina. E\' possibile inserire nella schermata DDE di Fiuto, alle tre voci "Service, Topic, Item" una stringa per farlo collegare direttamente ad IB senza il tramite del foglio excel, così come fanno, se non erro, gli utenti di IWBank?

Vi ringrazio per l\'attenzione.

Ciao

Oscar Luigi

[Maxwellreturn]

salve a tutti..riprendo questo thread dopo anni dato che mi sembrava interessante..ci sono state evoluzioni sulla comprensione di questo metodo?? un saluto a tutti

[Cagalli Tiziano]

salve a tutti..riprendo questo thread dopo anni dato che mi sembrava interessante..ci sono state evoluzioni sulla comprensione di questo metodo?? un saluto a tutti

Salve!


Certamente:

1) nella sezione Diamo i numeri c\'è la traccia storica della vola implicita verso la storica

2) in Doctor Price di Fiuto Pro c\'è la misura delle vola, del bid e ask ..e la conseguente direzione del trend...a breve.

[fnet]

salve a tutti..riprendo questo thread dopo anni dato che mi sembrava interessante..ci sono state evoluzioni sulla comprensione di questo metodo?? un saluto a tutti

e relativo video Doctor Price

http://vlservice.traderlink.it/videolive/v.php?hash=f3dabd0ab3d8092232c96cdf08928a19&lang=it&web=