ask bid size

[pidi10]

Re:ask bid size

Io ce l\'ho settato sullo shatz che è in controtendenza rispetto al DAX e mi dice da stamattina che deve salire e lo dice anche con forza.

[marco.stelloni]

Re:ask bid size

ALLORA...IO VENDO CALL SUL DAX E TE VENDI PUT SULLO SHATZ E POI SI STARà A VEDERE!!!!

[pidi10]

Re:ask bid size

Sul Real Time del DAX dice che il trend è in discesa da 8 giorni e che questo è un buon momento per entrare, cioè confermerebbe quello che dice il foglio excel. Vendi Call e incassi un bel premio e prima della scadenza la riacquisti lucrando la differenza. Se non vuoi ancora entrare segnati il prezzo bid attuale e domani o dopo fai i confronti con prezzo ask.

[tony]

Re:ask bid size

Ciao, intanto credo di aver completato il foglio di prova su STM, sembra che funzioni, una differenza tra il TUO, e quello che ho fatto io è, che il DDE nelle tur formule:
=SE($B$4>C4;IWDDE|STOCK_PRICE!\'2500955?bestbidPri ce\';IWDDE|STOCK_PRICE!\'2500955?bestaskPrice\'), quindi deriva da STOCK; la mia:
=SE($B$4>C4;IWDDE|BOOK!\'2679248?bidPrice1\';IWDDE |BOOK!\'2679248?askPrice1\') deriva dal BOOK delle opzioni;
secondo te c\'è un errore (nella mia)? o proprio non ho capito niente? :huh:

[marco.stelloni]

Re:ask bid size

PER ADESSO SEGNO, POI DOPO QUALCHE CONFERMA DELLA VALIDITà DEI CALCOLI DEL FOGLIO EXCEL PASSERò AL TRADIG REALE...NON TI NASCONDO CHE PERò CI CREDO MOLTO ALLA LORO VALIDITà PERCHè è UN SISTEMA BASATO SOLO SUI PREZZI CHE...NON MENTONO MAI!!!

[pidi10]

Re:ask bid size

Tony
anche i miei sono stati presi dal book.
Secondo me devi verificare se funzionano e poi se non funzionano, ricaricarli oppure correggerli a mano scrivendo Stock Price invece che book e togliendo l\'1 dopo price. Insomma tutto quanto è scritto sul mio a parte il numero centrale che è il numero di registrazione dello strumento su IWBank e varia. Ad esempio quando è stata registrata la Call 106 scad sett dello Shatz gli è stato assegnato un numero da IWBank.

[tony]

Re:ask bid size

Forse ho capito, il DDE l\'ho preso da una riga e tu da un\'altra (vedi immagine)
Comunque funziona, il dubbio mi viene perchè anticipa anche l\'incrocio delle medie mobili, sinceramente prima di fidarmi lo seguo in simulazione.....
Se riesco ad entrare più volte come si deve......Ti offro da bere

[tony]

Re:ask bid size

Citazione da Tiziano:
Per cui se devi vendere un contratto che presumi che venga esercitato che fai? Alzi il prezzo.

                                                                    Il prezzo è alto sulle Put?                 Si scende!
                                                                    Il prezzo è alto sulle Call?                  Si sale!
                                                                    Il prezzo è basso per entrambe?       Si va in laterale!
                                                                 

Se il foglio Excel che ho fatto è corretto, (lo posto per chi ha voglia di verificare) al momento è in controtendenza rispetto al trend di BIDU (che per chi non lo sapesse è il clone Cinese di Google) in più, mi trovo i prezzi delle call maggiori rispetto alle put (ATM), e come scriveva Tiziano (vedi sopra) dovrebbe essere un segnale rialzista.... :huh:
Scusate tutte le domande ma è meglio vederci chiaro..... B)

P:S non aggiornate i dati perchè dopo le 22 la borsa è chiusa....

[pidi10]

Re:ask bid size

Hai settato male la virgola della casella del sottostante E TI SEI PERSO I DECIMALI. Il prezzo non è 290, ma 290.54 (sul tuo foglio), quindi è normale che la Call ATM abbia un prezzo maggiore. E\' ITM per 0.54!!!
Poi per il rialzo non segnalato dal foglio Excel, è proprio questo quello che dobbiamo vedere se funziona. Avere il prezzo in salita e la vola in salita sulle Call...... lo vedono tutti!
Mentre avere il prezzo in salita e la vola alta sulle put, significa che tu sai che scende e gli altri no.
Cioè che tu hai la SFERA DI CRISTALLO!

Poi se scopriamo che non funziona.... pazienza ...... ci abbiamo provato.

[tony]

Re:ask bid size

D\'accordissimo con te, più tardi verifico quella virgola (grazie per la pazienza)

[marco.stelloni]

Re:ask bid size

VOGLIO FARE UNA CONSIDERAZIONE SULLA TECNICA DEL FOGLIO EXCEL: C\'è QUALCOSA CHE NON MI QUADRA MOLTO E QUINDI VORREI PRENDERE IN CONSIDERAZIONE UNA MODIFICA CHE MAGARI è COMPLETAMENTE SBAGLIATA MA VE LA DICO LO STESSO.
AMMETTIAMO CHE IL DAX SIA A 4700 E CHE I VALORI A DX SIANO MAGGIORI DI QUELLI A SX. QUINDI I VALORI 4750 SIANO MAGGIORI DI QUELLI 4650 (CONSIDERIAMO UN SOLO LIVELLO PER SEMPLICITà); QUESTO FATTO PUò DIPENDERE O DALLE CALL OPPURE DALLE PUT, OVVERO IL VALORE MAGGIORE DELLE 4750 PUò DIPENDERE DA UN VALORE PIù ALTO DELLE CALL O DA UNO PIù ALTO DELLE PUT: SE SONO LE PUT A VALERE DI PIù NON CREDO CHE SIA MOLTO SIGNIFICATIVO IN QUANTO STIAMO PARLANDO DI PUT GIà ITM QUINDI PUT SULLE QUALI è GIà STATA ADOTTATA UNA STRATEGIA; SE INVECE SONO LE CALL ALLORA IL DISCORSO CAMBIA PERCHè NON SONO ITM. ANALOGO RAGIONAMENTO MA INVERSO VALE PER LE 4650. QUINDI IN CONCLUSIONE CREDO CHE CIò CHE DEBBA ESSERE PRESO IN CONSIDERAZIONE SONO SOLO LE PUT E LE CALL ATM OPPURE OTM PERCIò IO METTEREI SUL VALORE 4700 LE CALL 4750 E LE PUT 4650; SUL VALORE 4750 METTEREI LE CALL 4800 E LE PUT 4700 E COSì VIA.

SCUSATEMI SE NON SONO STATO CHIARO MA IL RAGIONAMENTO GIà è CONTORTO NELLA MIA MENTE FIGURATEVI A SCRIVERLO!!!!

SONO GRADITE CONSIDERAZIONI IN MERITO...

CIAO

MARCO

[marco.stelloni]

Re:ask bid size

DIMENTICAVO: è EVIDENTE CHE IN UNA SITUAZIONE NORMALE I VALORI A SX (CON LA MODIFICA CHE HO PROPOSTO) SARANNO SEMPRE MAGGIORI DI QUELLI A DX A CAUSA DEL VALORE SEMPRE MAGGIORE DELLE PUT RISPETTO ALLE CALL, MA AD ESEMPIO NELLA SITUAZIONE ATTUALE IO HO VALORI A DX MAGGIORI DI QUELLI A SX E QUESTA è UNA SITUAZIONE ANOMALA CHE FA PENSARE CHE IL MERCATO POSSA SALIRE.

RIPETO è SOLO UNA CONSIDERAZIONE CHE PROBABILMENTE è UNA STR........TA, MA MI è VENUTA IN MENTE E LA VOLEVO CONDIVIDERE...

CIAO

[pidi10]

Re:ask bid size

Marco

se tu togli la coppia di prezzi, il valore somma non ha più delta zero e quindi non puoi più detrarre il valore intrinseco facendo la semplice sottrazione, ma dovresti detrarre il valore intrinseco dell\'opzione che lasci calcando la differenza tra strike e prezzo sottostante moltiplicato per il delta.
Invece anche la vola del prezzo delle opzioni ITM (che sono quelle che tu vorresti togliere) può aumentare perchè chi ce le ha potrebbe interdere disfarsene visto che il mercato gli sta andando contro e i MM sono li pronti a farsi pagare di più. :evil:
Qualche piccolo errore c\'é, ma non credo sia quello individuato da te, ad esempio il theta non è completamente annullato e varia un po\' da opzione ad opzione, però evviva la semplicità se dovesse funzionare.
Poi io sono un sostenitore che questi metodi fanno parte di quelli che ti spostano la probabilità di vincere da 50 a 60%, ma non te la portano da soli al 99%. Quindi io non guardo ad essi per fare una previsione, ma per prendermi un premio più alto al momento giusto, ad esempio, e per questo scopo il meccanismo ti assicura il 99% di probabilità di riuscita. :evil: :evil: :evil: Giusto Tiziano?

[pico]

Re:ask bid size

CI MESSO UN PO DI TEMPO A CAPIRE IL MECCANISMO , PERO\' ORA HO SETTATO EXEL COME DICE PIDI
IN QUESTO MOMENTO ALLE 13,30 BUND IN SALITA E EUROSTOXX IN DISCESA
INCROCIAMO LE DITA E ASPETTIAMO IL RSPONSO .

PIDI , COMUNQUE VADA , COMPLIMENTI !!!!

[marco.stelloni]

Re:ask bid size

QUESTA è UNA CONFERMA CHE A CONDIVIDERE LE IDEE O I DUBBI C\'è SEMPRE QUALCUNO CHE TI RIMETTE SULLA RETTA VIA. PIDI, COME MI HAI FATTO NOTARE NEL MIO RAGIONAMENTO AVEVO TRALASCIATO LA COMPONENTE PIù IMPORTANTE OVVERO IL DELTA, QUINDI TUTTO IL RAGIONAMENTO CHE AVEVO FATTO DECADE.
TI RINGRAZIO PER LA RISPOSTA E PER L\'OSSERVAZIONE IMPORTANTE CHE HAI FATTO.

CIAO

MARCO