ask bid size

[tony]

Re:ask bid size

Hai settato male la virgola della casella del sottostante E TI SEI PERSO I DECIMALI. Il prezzo non è 290, ma 290.54 (sul tuo foglio), quindi è normale che la Call ATM abbia un prezzo maggiore. E\' ITM per 0.54!!!

Ciao, la virgola nella casella valore sottostante è a posto, segna i decimali (come il book di iwbank).......

[tony]

Re:ask bid size

Un\'altra consideazione (forse scontata) è, che il Foglio dovrebbe essere dinamico, mi spiego: su BIDU, ieri lo strike ATM era 290 oggi è 300, quindi bisogna aggiungere 1 strike in su e togliere 1 strike sotto(almeno dalla formula che determina la direzione >>>>>>) altrimenti il calcolo della volatilità si sballa (visto che per le ATM la vola è più bassa (vedi volatility smile)

[pidi10]

Re:ask bid size

E\' normale infatti oggi io l\'ho fatto.
Se ho tempo cerco di farne uno generalizzato.

[Cagalli Tiziano]

Re:ask bid size

Marco
Qualche piccolo errore c\'é, ma non credo sia quello individuato da te, ad esempio il theta non è completamente annullato e varia un po\' da opzione ad opzione, però evviva la semplicità se dovesse funzionare.
Poi io sono un sostenitore che questi metodi fanno parte di quelli che ti spostano la probabilità di vincere da 50 a 60%, ma non te la portano da soli al 99%. Quindi io non guardo ad essi per fare una previsione, ma per prendermi un premio più alto al momento giusto, ad esempio, e per questo scopo il meccanismo ti assicura il 99% di probabilità di riuscita. :evil: :evil: :evil: Giusto Tiziano?

Giusto Pidi. Aggiungo solo che il theta non si può hedgiare: il tempo passa e non si ferma, nemmeno con le opzioni!

E, adesso che il dibattito è già ben avviato, vorrei dire la mia:

Questo sistema deve intendersi per ciò che è, altrimenti si rischia di usare il coltello al posto della forchetta.

E\' sicuramente un indicatore di trend di breve ma la sua funzione maggiore è quella di poterti dire quando spostare le tue operazioni su altri strike.

Noi vendiamo e non vogliamo essere colpiti:

appena ci dice che rollare costa poco o nulla, ecco che lo faremo dalla parte dove il mercato spinge.

Spostare le operazioni richiede di affrontare la perdita dell,at now e lo spread per chiudere ciò che si era venduto. Questo erode il premio e, prima di terminarlo,
spostanto delle opzioni OTM si riesce a farlo 3/4 volte, sulle ITM si arriva anche a 10.
Facendolo con l\'aiuto di questo sistema si potrebbe arrivare anche a superare il 10. Cioè vendo una coppia di strike e poi rollo per 10 volte o più, prima di terminare il premio.
Questo è lo scopo e per questo deve essere usato.

[pidi10]

Re:ask bid size

Grazie Tiziano per avere aperto questo capitolo.
Questo modo per calcolare la volatilità è un prodotto di risulta, di una ricerca molto più approfondita che ha come scopo quello di poter mettere a punto un rolling a zero o addirittura con guadagno.
Il concetto è: se posso rollare zero o addirittura con guadagno chi mi ferma più ?
Potrebbe non esserci più alcuna previsione da dover fare, tanto mi sposto e forse ci guadagno pure. E quindi lascio a voi valutare il rischio.
Quello che stiamo scoprendo sembra quasi che non sia nemmeno percepito dai MM che quindi lasciano una porta aperta, che può diventare il loro tallone di Achille. Un po\' come i bugs di windows da cui poi entrano i virus.
Ma è molto difficile da spiegare qui. Appena messo a punto, Tiziano dovrebbe farne oggetto di una tappa del tour. Naturalmente in aggiunta al Vanna al Volga e all\'Omega.

[Cagalli Tiziano]

Re:ask bid size

Infatti non si può spiegare in un forum, la complicazione è notevole!

Teniamo presente che per determinare i trend ci sono una serie di altre cose che vanno considerate, ne elenco alcune:

elasticità,
quante volet viene esposto il prezzo e cambiato indipendentemente da gli eseguiti,
da che parte avviene,
la distorsione dello spread...se è centrato oppure se è più verso il Bid o l\'ask
l\'intervallo tra una esposizione e l\'altra su tutto lo skew su cui il MM ha obbligo!
quanto e quando uno dei due valori è a "zero"

ecc., ecc. ..., sono tutti segnali semplici da intercettare ma vanno regolati con il giusto peso.

Il primo passo è quello di tarare questo che stiamo/state facendo e poi passiamo al secondo.

Uno per volta li faremo tutti.

[Norby]

Re:ask bid size

caro Pidi10,
quando metto il dato nel foglio exel il numero ha il punto come separazione dei decimali e non riesco a fare le somme visto che il foglio exel separa i decimali con le virgole.
Ho notato che nel tuo i decimali sono in effetti separati da virgole ma non riesco a capire dove settarlo correttamente

grazie mille e buon pomeriggio

[tony]

Re:ask bid size

Ciao Norby, se usi iwbank per copiare il DDE, ho visto che l\'altro giorno Max ti ha fatto settare delle preferenze dal menu strumenti, siccome lo ho fatto anch\'io, e mi sono accorto che poi il foglio excel non funzionava correttamente, forse ti basta tornare al default (iwbank) per trovarti le virgole invece che i punti (quando copi ed incolli i DDE).............................se non è per questo, ti risponderà chi ne sa di più

[pidi10]

Re:ask bid size

Norby su Excel clicca strumenti/opzioni e poi clicca sulla cartella internazionale.
Deseleziona la casella utilizza separatori di sistema e sopra regola i separatori per excel come li vuoi tu

[tony]

Re:ask bid size

Spostare le operazioni richiede di affrontare la perdita dell,at now e lo spread per chiudere ciò che si era venduto. Questo erode il premio e, prima di terminarlo,
spostanto delle opzioni OTM si riesce a farlo 3/4 volte, sulle ITM si arriva anche a 10.
Facendolo con l\'aiuto di questo sistema si potrebbe arrivare anche a superare il 10. Cioè vendo una coppia di strike e poi rollo per 10 volte o più, prima di terminare il premio.
Questo è lo scopo e per questo deve essere usato.

Scusa, un paio di domande, (come sempre )
1) per questo scopo bisogna "caricare" gli srtike che ci interessano, quelli messi a mercato, e quelli su cui pensiamo di rollare?
2) Le formule sono queste stesse?
3) Capiamo che il costo è zero da che risultato? :dry:

[pidi10]

Re:ask bid size

Si occorre caricare anche gli altri strike.
No le formule non sono le stesse (non sono ancora state neppure scritte).
Il costo è a zero quando con la nuova vendita finanzi totalmente il riacquisto senza aumentare le quantità e senza spostare la scadenza.
In questo momento stiamo solo verificando se l\'intuizione è esatta.

[tony]

Re:ask bid size

Verificate ....gente......verificate..... :cheer:

[claudio]

Re:ask bid size

ciao pidi10, ho messo a punto il file con le formule giuste come hai indicato tu e lo sto seguendo in questi giorni e mi sono reso conto (x esempio) che ieri sera in chiusura un SPX mi da un segnale rialzista che si è confermato oggi ma mi dava anche su altri titoli, come BIDU (che se ho ben capito segue tony) un segnale ribassista mentre ha aperto ed ha continuato a salire oggi. Ho anche controllato la volatilità ed i prezzi delle put rispetto alle call e tutto era per una discesa (o almeno così sembrava a me) ma è avvenuto l\'opposto.
Ti scrivo questo per capire se a te e agli altri che stanno seguendo questo sistema se vi è capitato anche a voi di avere su alcuni sottostanti una indicazione giusta mentre su altri no.

Ultima cosa sono d\'accordissimo con te sul rollare e sul vendere alto per portare a zero il costo, in effetti con un amico questo venerdì eravamo long su un sottostante e siamo intervenuti in vendita creando un debit a free risk o meglio dove il massimo rischio era ed è un guadagno (come ha fatto vedere tony in un altro subject).

[pidi10]

Re:ask bid size

Il file che ho inviato io era settato per la situazione di quel momento. Le freccette si trovano su uno strike ben preciso-
Se il prezzo del sottostante torna indietro rispetto a quello strike occorre copiare e incollare le freccette sopra il nuovo strike, altrimenti si sfalsa tutto.
Comunque il foglio excel era stato postato allo scopo di vedere le formule e capire la logica per scriverne uno proprio e non di essere utilizzato come un indicatore valido sempre e per tutto.
Si può costruire un foglio generalizzato, ma occorre tempo che al momento io non ho.
Poi concordo con te che l\'indicazione può non essere premonitrice di un andamento futuro (che poi è una delle domande a cui siamo cercando di dare una risposta), ma essa non fa altro che segnalare dove stanno guardando i MM, nell\'ipotesi che là dove aumentano i prezzi è perchè si attendono un\'incremento della domanda. Se l\'ipotesi è errata oppure incompleta perchè non regge nell\'arco temporale (magari il giorno dopo cambiano idea), occorre approfondire la ricerca e capire la cause in modo che si possano disegnare i limiti interpretativi.
E infine ho specificato che questo tipo di previsioni rientra sempre tra quelle in cui ci si sta giocando la probabilità di vittoria sulla base del 50% (o la va o la spacca) e un opzionista, che non è uno scalper, non credo si possa accontentare.

[pico]

Re:ask bid size

premetto che il sistema di PIDI lo sto testando in manuale non essendo ancora in grado di collegarlo al dde di iwbank , cioe\' inserisco i dati manualmente.
lo ho fatto martedi\' e mercoledi\' alle ore 13,30 ( tutti e due i giorni ) sia sul BUND che su EUROSTOXX.
Il risultato per quanto parziale mi sembra incoraggiante.
martedi\' mi dava BUND in salita e STOXX in discesa - in controtendenza della giornata - cosa poi avveratasi.
mercoledi\' mi dava BUND in discesa e STOXX in salita cioe\' continuava la tendenza del giorno , cosa poi avvenuta.
ora si tratta di verificare quanto dovrebbe essere la differenza in termini di grandezza o in percentuale fra il dato di dx e quello di sx per avere
qualche certezza in piu\' , vedere quanto perdura questa differenza .......ecc....eccc.....
vedere se riesce a prevedere solo piccoli ritracciamenti o trend di giornata piu\' ampi ...
certo il metodo andra \' affinato , migliorato , preso come un dato in piu\' su cui ragionare , comunque da testare a lungo , ma sicuramente l\'idea di fondo
e\' ottima B) B)
lavoriamoci un po sopra e sicuramente il sistema puo\' dare buoni frutti in modo da ottimizzare le entrate..

poi se qualcuno mi spiega tutto il procedimento per collegarlo alla piattaforma di iwbank prometto di darci sotto.
purtroppo non sono un grande esperto di softwear