correlazione e altro

[DICECC]

Ciao Tiziano,

ho rivisto il video "Costruire un portafoglio a prova di crack" ed, esaminata una watchlist aggiornata su azioni italiane, rilevo che per alcuni titoli il ROC è negativo e, conseguentemente, anche il valore in euro.
In questi casi il rapporto fra i due titoli correlati come si determina? Utilizzando il dato "Close*Roc" in valore assoluto, indipendentemente dal segno, oppure in altro modo?
Nel caso di Roc negativo si può ritenere più appropriato impostare l\'operazione short su detto titolo?
Infine, quale è la durata più consigliabile per impostare le strategie in questione?
Grazie per le risposte che mi potrai dare, quando avrai tempo, e cordiali saluti.

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano,

ho rivisto il video "Costruire un portafoglio a prova di crack" ed, esaminata una watchlist aggiornata su azioni italiane, rilevo che per alcuni titoli il ROC è negativo e, conseguentemente, anche il valore in euro.
In questi casi il rapporto fra i due titoli correlati come si determina? Utilizzando il dato "Close*Roc" in valore assoluto, indipendentemente dal segno, oppure in altro modo?
Nel caso di Roc negativo si può ritenere più appropriato impostare l\'operazione short su detto titolo?
Infine, quale è la durata più consigliabile per impostare le strategie in questione?
Grazie per le risposte che mi potrai dare, quando avrai tempo, e cordiali saluti.

Grazie a te.
Dovrei riguardarmi il filmato che non ricordo.
Comunque il Roc negativo significa che il titolo è sceso nel periodo che hai considerato.
Un portafoglio non ha durata perchè ci saranno strategie che durano una settimana ma anche mesi e mano a mano che scadono verranno sostituite con quele nuove.

Se non erano queste le risposte, riproponi le domande.

[DICECC]

Grazie Tiziano,

un\'unica precisazione, visto che nel filmato tutti i titoli avevano ROC positivo.
Se invece, come oggi ad esempio ENI ed EXOR (correlati a 0,82) hanno valori (Roc*Close), rispettivamente, -0.49 e +0.64 il rapporto si determina comunque a 0,64/0.49 = 1,3 circa?

[bruno]

Ciao Tiziano,

ho rivisto il video "Costruire un portafoglio a prova di crack" ed, esaminata una watchlist aggiornata su azioni italiane, rilevo che per alcuni titoli il ROC è negativo e, conseguentemente, anche il valore in euro.
In questi casi il rapporto fra i due titoli correlati come si determina? Utilizzando il dato "Close*Roc" in valore assoluto, indipendentemente dal segno, oppure in altro modo?
Nel caso di Roc negativo si può ritenere più appropriato impostare l\'operazione short su detto titolo?
Infine, quale è la durata più consigliabile per impostare le strategie in questione?
Grazie per le risposte che mi potrai dare, quando avrai tempo, e cordiali saluti.

ciao
mi sono posto anch\'io lo stesso problema e avremmo (parlo al plurale dato che ne ho parlato con andrea cagalli) individuato una possibile via d\'uscita cosi\' impostata.
Dato che il problema è il "peso" da dare alle due attività da spreddare ed avendo una delle due un roc negativo, prendo il valore corrente delle due attività (titoli), lo moltiplico per lo strike che intendo vendere e per il numero di sottostanti (azioni) che controlla.
A questo punto avro\' due valori che mettero\' in relazione esattamente come i prezzi del roc tradotto in euro.
Il rapporto che esce dai due valori sarà corrispondente al numero dei lotti che dovrò vendere sui due sottostanti.
Spero di esser stato chiaro.
In partica è il rapporto tra due valori il cui segno positivo e negativo non ha piu\' importanza dato che ne "peso" il valore in real .
time.
Il dubbio che ho su questo modello è che probabilmente dovrei osservare una serie storica di valori per poter pesare correttamente le due attività, ma questo dovrebbe valere , se non vado errato, se mettessi in relazione la forza di un titolo contro un altro.
Nel caso del video che tu citi, invece, vendo una call e una put quindi la forza non entra in campo in quanto la matrice di correlazione è tarata in altro modo

Certo che un parere del "saggio del forum" sarebbe ben accolto................

bruno

[Cagalli Tiziano]

Grazie Tiziano,

un\'unica precisazione, visto che nel filmato tutti i titoli avevano ROC positivo.
Se invece, come oggi ad esempio ENI ed EXOR (correlati a 0,82) hanno valori (Roc*Close), rispettivamente, -0.49 e +0.64 il rapporto si determina comunque a 0,64/0.49 = 1,3 circa?

Esattamente come scrive Bruno che ringrazio.

P.S = carezza a Buck

[DICECC]

Ciao Bruno,

ti ringrazio delle precise ed esaurienti indicazioni fornitemi, scusandomi per il ritardo.

Dino

[nuvola998]

ciao a tutti

E\' da tempo che volevo cimentarmi con questo tipo di operatività, ma per quello che riguarda la pesatura da fare sui due titoli mi sorgono dei dubbi di calcolo.
I titoli che ho scelto sono UBI BANCA e UNICREDIT, seguendo la procedura fatta da Tiziano nel video "portafoglio a prova di crack" arrivo a questa pesatura.

1 opz. UBI vs 3 opz. UNICREDIT
Potete confermarlo o sbaglio qualcosa nei calcoli.

Grazie in anticipo
Ottavio

[Cagalli Tiziano]

ciao a tutti

E\' da tempo che volevo cimentarmi con questo tipo di operatività, ma per quello che riguarda la pesatura da fare sui due titoli mi sorgono dei dubbi di calcolo.
I titoli che ho scelto sono UBI BANCA e UNICREDIT, seguendo la procedura fatta da Tiziano nel video "portafoglio a prova di crack" arrivo a questa pesatura.

1 opz. UBI vs 3 opz. UNICREDIT
Potete confermarlo o sbaglio qualcosa nei calcoli.

Grazie in anticipo
Ottavio

Non so che calcoli hai fatto, comunque la pesatura di due diverse opzioni per due diversi sottostanti deve essere fatta seguendo lo schema:
quanti soldi genera/pere questa opzione al variare di 1 punto % del sottostante ..e la confronti con quella che vuoi mettere contro.
I valori debbono essere circa uguali in soldi perchè potresti usare diverse moneyness e quindi diverse sensibilità.

[nuvola998]

Grazie Tiziano, adesso mi è chiaro