Superfici di volatilita' a supporto di decisioni operative

[Apocalips]

Ciao Tiziano,

e\' possibile chiedere a Max di scrivere un codice che salvi ogni minuto in un file i dati della chain dell\'Eurostoxx (prime due scadenze mensili) cosi\' si iniziano a collezionare dati intraday per le vola che ci servono?

Sarebbe molto utile. Grazie.

ecco quà,perfetto, questo è proprio quello che mancava e che andavo cercando per un utilizzo in trading intraday
Mi associo alla richiesta di Learner.

grazie
Apo

[Cagalli Tiziano]

Per farlo penso proprio che si possa fare.
Il problema è il tempo per eseguirlo che ora non abbiamo, comunque domani vediamo che si può fare..
non prometto nulla

[Francario Massimiliano]

Salve,

ho difficoltà a calcolare medie con il linguaggio di scripts...

il modo più semplice è quello di usare la funzione XAverage, descritta a pagina 27 del manuale del linguaggio di programmazione di FiutoPRO.
Per comodità, riporto qui la definizione:

Function XAverage(ByVal currentValue As Double, ByVal previousXAvg As
Double, ByVal length As Integer) As Double

Calcola la media mobile esponenziale.

Parametri in ingresso:
currentValue
Valore attuale dei dati in ingresso

previousXAvg
Valore precedente della media mobile esponenziale

length
Lunghezza su cui calcolare la media mobile esponenziale


Max Francario

[Francario Massimiliano]

Salve,

Ciao Tiziano,

e\' possibile chiedere a Max di scrivere un codice che salvi ogni minuto in un file i dati della chain dell\'Eurostoxx (prime due scadenze mensili) cosi\' si iniziano a collezionare dati intraday per le vola che ci servono?

Sarebbe molto utile. Grazie.

in FiutoPRO è possibile utilizzare tutte le funzioni che operano sui file definite dal set base di Delphi XE2. Queste funzioni sono direttamente "mappate" all\'interno del linguaggio di script.
In particolare, penso possano venire utili le funzioni che si trovano a questi indirizzi:
http://docwiki.embarcadero.com/Libraries/XE2/en/System
http://docwiki.embarcadero.com/Libra...ystem.SysUtils

Per temporizzare l\'esecuzione dello script, il modo più semplice è quello di farlo fare direttamente a FiutoPRO, impostando il modo di esecuzione dello script con timer al posto che continuo.

Max Francario

[Ismael]

Salve,

il modo più semplice è quello di usare la funzione XAverage, descritta a pagina 27 del manuale del linguaggio di programmazione di FiutoPRO.
Per comodità, riporto qui la definizione:

Function XAverage(ByVal currentValue As Double, ByVal previousXAvg As
Double, ByVal length As Integer) As Double

Calcola la media mobile esponenziale.

Parametri in ingresso:
currentValue
Valore attuale dei dati in ingresso

previousXAvg
Valore precedente della media mobile esponenziale

length
Lunghezza su cui calcolare la media mobile esponenziale


Max Francario

La xaverage ho provato a calcolarla così:

\'calcola le xaverage delle differenze e le salva 
\'inizializzazione delle persistent var

if  GetPersistentVar("meddiffvolaputcall1")="" then

setpersistentvar("meddiffvolaputcall1",diffvolaputcall1) 

else 
\'poi uso la persistentvar per calcolare la xaverage

setpersistentvar("meddiffvolaputcall1",cstr(xaverage(cdbl(diffvolaputcall1),GetPersistentVar("meddiffvolacall1"),10)))

end if

Devo testarlo ma oggi e domani sono via... se qlcn ha voglia...

[the learner]

Ciao Ismael,

Io per la prima volta ieri ho messo mano all\'editor du Fiuto Pro e ho scritto un codice per salvare in un txt i dati sulle IV (per ora solo i contratti ATM e 2 scadenze) ed il last del future. Campionamento a 1 minuto.
Cercherò di integrare il tuo codice per calcolare la media mobile.
Chiedo però se c\'è una funzione per la media semplice. Altrimenti potremmo sempre calcolarla con un loop. Ma sarebbe meno efficiente.
Intanto ti ringrazio per la collaborazione.

[Ismael]

Ciao Ismael,

Io per la prima volta ieri ho messo mano all\'editor du Fiuto Pro e ho scritto un codice per salvare in un txt i dati sulle IV (per ora solo i contratti ATM e 2 scadenze) ed il last del future. Campionamento a 1 minuto.
Cercherò di integrare il tuo codice per calcolare la media mobile.
Chiedo però se c\'è una funzione per la media semplice. Altrimenti potremmo sempre calcolarla con un loop. Ma sarebbe meno efficiente.
Intanto ti ringrazio per la collaborazione.

Ciao, mi posti il codice per salvare i dati (non trovo la procedura e riesco solo a salvare una stringa...)
Anch\'io avevo pensato ad un loop ma penso che la xaverage potrebbe andare per il nostro scopo...

grazie


ps: lo sai come si mette in loop infinito un uomo che dorme?

[Ismael]

Ce l\'ho fatta...
Ecco per chi altri necessita il codice per salvare una serie di dati su file.txt

dim f as textfile
datidasalvare = GetPersistentVar("aaa") & " " & cstr(under.last) & " " & "etc.."
                    
                   
 AssignFile(f, "C:\file.txt")
    Append(f)                                 
    Writeln(f, datidasalvare)   
                          
    CloseFile(f)

[Ismael]

Ho iniziato a raccogliere qlc dato. Non ho però verificato sa il calcolo della xaverage è corretto (cioè se va bene il codice come l\'ho impostato...)

[the learner]

Ciao Ismael,

io faccio tutte le analisi stasera perche\' da lavoro controllo il PC in remoto e non e\' il caso.
Comunque quello che sto facendo e\' raccogliere i dati ogni minuto salvandoli in un txt. Oggi ho aggiunto qualche informazione nel codice per cui dovrei avere:

1) IV Put ATM (prima e seconda scadenza)... per ATM intendo un range di 3 strike (il piu\' vicino al close di ieri, e uno superiore e uno inferiore)
2) Skew prima scadenza... prendo IV di call e Put delta 25 piu\' il corrispondente strike precedente e quello successivo

Appena riesco posto i risultati della simulazione che faro\' in Excel. Speriamo di osservare capovolgimenti di fronte nella giornata di oggi.

[the learner]

AGGIORNAMENTO: non avro\' disponibili i dati dell\'intera giornata in quanto su Dropbox non vedo piu\' i file aggiornarsi, segno che la connessione a casa deve essere caduta.

Ultima modifica e\' alle 2:25 per cui appena prima dell\'apertura di Wall Street.

Tu che strike stai scaricando?

[Ismael]

Io sto scaricando la xaverage delle differenze :
1. tra le 5 più atm call marzo e le 5 put più atm marzo
2. tra le 5 put più atm marzo e 5 put più atm aprile

L\'unico problema, come già detto, è il valore della xaverage che non so se è esatto... dopo la chiusura controllo e se posso posto dati.
ciao ciao

[Ismael]

mi dispiace ma salvando solo le xaverage a 10 periodi penso di aver concluso poco... era meglio se salvavo le volatilità....miiii...che scemo che sono...

[Cagalli Tiziano]

mi dispiace ma salvando solo le xaverage a 10 periodi penso di aver concluso poco... era meglio se salvavo le volatilità....miiii...che scemo che sono...

Il gegno a volte è sbadato

[Ismael]

Gegno a chi?