E da oggi, RICCO anche io!

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  • Denis Moretto
    Administrator
    • Dec 2007
    • 3568

    #1

    E da oggi, RICCO anche io!

    Il mondo del trading spesso e\' una vetrina di cose e fatti che, alla prova della concretezza, sfumano trascinando chi non e\' del mestiere tra stelle e stalle e viceversa.
    Nel Video di oggi Tiziano vi illustrerà un sistema per guardare al futuro con occhi di chi sa.

    Cliccate qui per visualizzare il video
  • Claudio61
    Senior Member

    • May 2011
    • 3017

    #2
    160 visualizzazioni in 30 minuti credo sia un record.

    Comment

    • Cagalli Tiziano
      Senior Member
      • Dec 2007
      • 11252

      #3
      Originariamente Scritto da Claudio61
      160 visualizzazioni in 30 minuti credo sia un record.
      Francamente ora che metteranno 80 euro in più in busta paga pensavo che l\'aggettivo RICCO avesse meno appeal!

      O forse lo hanno cliccato i pensionati che sono rimasti GIUSTAMENTE esclusi da questo enorme beneficio:
      chi ha la mia età deve mantenersi in dieta!


      per non
      ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

      Comment

      • Claudio61
        Senior Member

        • May 2011
        • 3017

        #4
        Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano
        Francamente ora che metteranno 80 euro in più in busta paga pensavo che l\'aggettivo RICCO avesse meno appeal!

        O forse lo hanno cliccato i pensionati che sono rimasti GIUSTAMENTE esclusi da questo enorme beneficio:
        chi ha la mia età deve mantenersi in dieta!


        per non
        Siamo sicuri che arriveranno gli 80 eurini?

        Comment

        • Apocalips
          Senior Member

          • May 2011
          • 2630

          #5
          Complimenti Tiziano, ottimo video

          quindi da quello che mi sembra di aver capito, siccome la simulazione statistica sia essa con distribuzione normale piottosto che uniforme avviene sempre e comunque sul campione storico selezionato, diventa fondamentale scegliere il giusto intervallo temporale su cui effettuare il back test ovvero un campione in cui sono presenti il piu possibile le tre fasi del mercato : lateralità, salita e discesa.

          alla luce di quanto detto, faccio richiesta a Max e Andrea di dare la possibilità all\'utente di scegliere una data di inizio e una di fine su cui far girare il backtest

          grazie

          Apo
          Last edited by Apocalips; 04-04-14, 17:31.
          ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

          Comment

          • alex69
            Senior Member

            • Dec 2012
            • 432

            #6
            Grazie Tiziano per questo utilissimo video.
            Fare il Backtest con questi strumenti cambia completamente la prospettiva....
            Siete i migliori!!

            Alex

            Comment

            • Cagalli Tiziano
              Senior Member
              • Dec 2007
              • 11252

              #7
              Originariamente Scritto da Apocalips
              Complimenti Tiziano, ottimo video

              quindi da quello che mi sembra di aver capito, siccome la simulazione statistica sia essa con distribuzione normale piottosto che uniforme avviene sempre e comunque sul campione storico selezionato, diventa fondamentale scegliere il giusto intervallo temporale su cui effettuare il back test ovvero un campione in cui sono presenti il piu possibile le tre fasi del mercato : lateralità, salita e discesa.

              alla luce di quanto detto, faccio richiesta a Max e Andrea di dare la possibilità all\'utente di scegliere una data di inizio e una di fine su cui far girare il backtest

              grazie

              Apo
              Grazie Apo!
              Non vorrei togliere la parola ad Andrea ma penso che puoi farlo, inserendo nello script che stai verificando, le date di inizio e fine della serie storica.
              ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

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              • Cagalli Tiziano
                Senior Member
                • Dec 2007
                • 11252

                #8
                Originariamente Scritto da alex69
                Grazie Tiziano per questo utilissimo video.
                Fare il Backtest con questi strumenti cambia completamente la prospettiva....
                Siete i migliori!!

                Alex
                Grazie a te Alex,
                comunque hai ragione: la prospettiva è sicuramente cambiata ed è quella più realistica possibile.

                Mi scontrerò contro i Signori dei Trading System che tanto scivono ma poco tradano ma è una battaglia che affronto volentieri e senza tema di smentita...come la diffusione della vendita di opzioni di cui sono stato capostipite, la lettura degli Open Interest e i DPD!
                ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

                Comment

                • civvic
                  Senior Member

                  • May 2012
                  • 593

                  #9
                  Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano
                  Grazie a te Alex,
                  comunque hai ragione: la prospettiva è sicuramente cambiata ed è quella più realistica possibile.

                  Mi scontrerò contro i Signori dei Trading System che tanto scivono ma poco tradano ma è una battaglia che affronto volentieri e senza tema di smentita...come la diffusione della vendita di opzioni di cui sono stato capostipite, la lettura degli Open Interest e i DPD!
                  ... aggiungerei che sei l\'unico che conosca tra tutti i Signori del Trading (e ne ho visti tanti ) che si è messo in gioco in diretta davanti a varie platee di persone a fare trading (... e guadagnare).
                  Poi se è vero che il buon Maestro è quello che fa si che i suoi studenti imparino (anche i somari ), sei riuscito a far guadagnare pure me .
                  Io non vendo tasti ! - Tiziano Cagalli ...quindi se c'è un tasto (su Fiuto) vuol dire che serve !!

                  Comment

                  • familytaz
                    Senior Member
                    • Oct 2008
                    • 1779

                    #10
                    Complimenti davvero Tiziano
                    sia per i concetti fondamentali che hai menzionato in merito ai Ts, sia per il lavoro che avete svolto su beeTrader ().

                    Desideravo porti un paio di domande:
                    - Il concetto fondamentale del titolo che si è mosso con una forma +/- sinosidale, implica che sto valutando un titolo in diversi fasi di mercato e quindi di volatilità, giusto ?
                    - Queste 2 nuove funzioni di ottimizzazzione Normal e Uniform Distribution ( ) permetterebbero addiritttura un prolungamento temporale della rettifica periodica (a seguito di un cambio del risultato) del TS che si fa girare in reale ?

                    Spero di essermi spiegato.

                    Bravi davvero !!!!

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                    • Smash
                      Senior Member

                      • Feb 2012
                      • 351

                      #11
                      Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano
                      Mi scontrerò contro i Signori dei Trading System che tanto scrivono ma poco tradano ma è una battaglia che affronto volentieri e senza tema di smentita...come la diffusione della vendita di opzioni di cui sono stato capostipite, la lettura degli Open Interest e i DPD!
                      Secondo me invece i Signori dei Trading System guarderanno, valuteranno ed infine apprezzeranno!

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                      • Cagalli Tiziano
                        Senior Member
                        • Dec 2007
                        • 11252

                        #12
                        Originariamente Scritto da civvic
                        ... aggiungerei che sei l\'unico che conosca tra tutti i Signori del Trading (e ne ho visti tanti ) che si è messo in gioco in diretta davanti a varie platee di persone a fare trading (... e guadagnare).
                        Poi se è vero che il buon Maestro è quello che fa si che i suoi studenti imparino (anche i somari ), sei riuscito a far guadagnare pure me .
                        Grazie! ... ma non buttarti giù così che non è vero!!
                        ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

                        Comment

                        • Cagalli Tiziano
                          Senior Member
                          • Dec 2007
                          • 11252

                          #13
                          Originariamente Scritto da familytaz
                          - Il concetto fondamentale del titolo che si è mosso con una forma +/- sinosidale, implica che sto valutando un titolo in diversi fasi di mercato e quindi di volatilità, giusto ?
                          Esatto.
                          Volatilità storica quindi volatilità dei rendimenti, quindi fasi di salita e di discesa.
                          Se costruisco un sistema TF Daily Only Long e lo backtesto a 250 giorni su Azimut...che è solo salito, non ha un gran valore, mentre se guadagna su Adidas, allora è un sistema che funziona


                          - Queste 2 nuove funzioni di ottimizzazzione Normal e Uniform Distribution ( ) permetterebbero addiritttura un prolungamento temporale della rettifica periodica (a seguito di un cambio del risultato) del TS che si fa girare in reale ?
                          No, se il TS decade ne devi prendere atto e, se supera i parametri per cui deve essere rettificato, va rettificato.

                          Ad esempio se nei back test i Trade massimi consecutivi sono stati 3, ora, in reale, al 4 trade consecutivo perso lo debbo fermare e far continuare in paper. Valutare il perchè e correggere i parametri sui nuovi dati che sono arrivati.
                          (non pensare che il 5 trade sarebbe stato probabilmente in guadagno, questa non è matematica ma solo sensazioni....se poi succede veramente non te ne deve importare di meno!)
                          ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

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                          • Cagalli Tiziano
                            Senior Member
                            • Dec 2007
                            • 11252

                            #14
                            Originariamente Scritto da Smash
                            Secondo me invece i Signori dei Trading System guarderanno, valuteranno ed infine apprezzeranno!
                            Questa tua ipotesi sarebbe la più auspicabile, si perderebbero meno energie e si costruirebbe anche in Italia quella mentalità di Trader che ho trovato solo in America: concetti aperti e condivisi per ottenere risultati migliori e in meno tempo.
                            Speriamo!
                            ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

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                            • familytaz
                              Senior Member
                              • Oct 2008
                              • 1779

                              #15
                              Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano
                              Esatto.
                              Volatilità storica quindi volatilità dei rendimenti, quindi fasi di salita e di discesa.
                              Se costruisco un sistema TF Daily Only Long e lo backtesto a 250 giorni su Azimut...che è solo salito, non ha un gran valore, mentre se guadagna su Adidas, allora è un sistema che funziona




                              No, se il TS decade ne devi prendere atto e, se supera i parametri per cui deve essere rettificato, va rettificato.

                              Ad esempio se nei back test i Trade massimi consecutivi sono stati 3, ora, in reale, al 4 trade consecutivo perso lo debbo fermare e far continuare in paper. Valutare il perchè e correggere i parametri sui nuovi dati che sono arrivati.
                              (non pensare che il 5 trade sarebbe stato probabilmente in guadagno, questa non è matematica ma solo sensazioni....se poi succede veramente non te ne deve importare di meno!)
                              Grazie Boss
                              File Allegati

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