E da oggi, RICCO anche io!

[Denis Moretto]

Il mondo del trading spesso e\' una vetrina di cose e fatti che, alla prova della concretezza, sfumano trascinando chi non e\' del mestiere tra stelle e stalle e viceversa.
Nel Video di oggi Tiziano vi illustrerà un sistema per guardare al futuro con occhi di chi sa.

Cliccate qui per visualizzare il video

[Claudio61]

160 visualizzazioni in 30 minuti credo sia un record.

[Cagalli Tiziano]

160 visualizzazioni in 30 minuti credo sia un record.

Francamente ora che metteranno 80 euro in più in busta paga pensavo che l\'aggettivo RICCO avesse meno appeal!

O forse lo hanno cliccato i pensionati che sono rimasti GIUSTAMENTE esclusi da questo enorme beneficio:
chi ha la mia età deve mantenersi in dieta!


per non

[Claudio61]

Francamente ora che metteranno 80 euro in più in busta paga pensavo che l\'aggettivo RICCO avesse meno appeal!

O forse lo hanno cliccato i pensionati che sono rimasti GIUSTAMENTE esclusi da questo enorme beneficio:
chi ha la mia età deve mantenersi in dieta!


per non

Siamo sicuri che arriveranno gli 80 eurini?

[Apocalips]

Complimenti Tiziano, ottimo video

quindi da quello che mi sembra di aver capito, siccome la simulazione statistica sia essa con distribuzione normale piottosto che uniforme avviene sempre e comunque sul campione storico selezionato, diventa fondamentale scegliere il giusto intervallo temporale su cui effettuare il back test ovvero un campione in cui sono presenti il piu possibile le tre fasi del mercato : lateralità, salita e discesa.

alla luce di quanto detto, faccio richiesta a Max e Andrea di dare la possibilità all\'utente di scegliere una data di inizio e una di fine su cui far girare il backtest

grazie

Apo

[alex69]

Grazie Tiziano per questo utilissimo video.
Fare il Backtest con questi strumenti cambia completamente la prospettiva....
Siete i migliori!!

Alex

[Cagalli Tiziano]

Complimenti Tiziano, ottimo video

quindi da quello che mi sembra di aver capito, siccome la simulazione statistica sia essa con distribuzione normale piottosto che uniforme avviene sempre e comunque sul campione storico selezionato, diventa fondamentale scegliere il giusto intervallo temporale su cui effettuare il back test ovvero un campione in cui sono presenti il piu possibile le tre fasi del mercato : lateralità, salita e discesa.

alla luce di quanto detto, faccio richiesta a Max e Andrea di dare la possibilità all\'utente di scegliere una data di inizio e una di fine su cui far girare il backtest

grazie

Apo

Grazie Apo!
Non vorrei togliere la parola ad Andrea ma penso che puoi farlo, inserendo nello script che stai verificando, le date di inizio e fine della serie storica.

[Cagalli Tiziano]

Grazie Tiziano per questo utilissimo video.
Fare il Backtest con questi strumenti cambia completamente la prospettiva....
Siete i migliori!!

Alex

Grazie a te Alex,
comunque hai ragione: la prospettiva è sicuramente cambiata ed è quella più realistica possibile.

Mi scontrerò contro i Signori dei Trading System che tanto scivono ma poco tradano ma è una battaglia che affronto volentieri e senza tema di smentita...come la diffusione della vendita di opzioni di cui sono stato capostipite, la lettura degli Open Interest e i DPD!

[civvic]

Grazie a te Alex,
comunque hai ragione: la prospettiva è sicuramente cambiata ed è quella più realistica possibile.

Mi scontrerò contro i Signori dei Trading System che tanto scivono ma poco tradano ma è una battaglia che affronto volentieri e senza tema di smentita...come la diffusione della vendita di opzioni di cui sono stato capostipite, la lettura degli Open Interest e i DPD!

... aggiungerei che sei l\'unico che conosca tra tutti i Signori del Trading (e ne ho visti tanti ) che si è messo in gioco in diretta davanti a varie platee di persone a fare trading (... e guadagnare).
Poi se è vero che il buon Maestro è quello che fa si che i suoi studenti imparino (anche i somari ), sei riuscito a far guadagnare pure me .

[familytaz]

Complimenti davvero Tiziano
sia per i concetti fondamentali che hai menzionato in merito ai Ts, sia per il lavoro che avete svolto su beeTrader ().

Desideravo porti un paio di domande:
- Il concetto fondamentale del titolo che si è mosso con una forma +/- sinosidale, implica che sto valutando un titolo in diversi fasi di mercato e quindi di volatilità, giusto ?
- Queste 2 nuove funzioni di ottimizzazzione Normal e Uniform Distribution ( ) permetterebbero addiritttura un prolungamento temporale della rettifica periodica (a seguito di un cambio del risultato) del TS che si fa girare in reale ?

Spero di essermi spiegato.

Bravi davvero !!!!

[Smash]

Mi scontrerò contro i Signori dei Trading System che tanto scrivono ma poco tradano ma è una battaglia che affronto volentieri e senza tema di smentita...come la diffusione della vendita di opzioni di cui sono stato capostipite, la lettura degli Open Interest e i DPD!

Secondo me invece i Signori dei Trading System guarderanno, valuteranno ed infine apprezzeranno!

[Cagalli Tiziano]

... aggiungerei che sei l\'unico che conosca tra tutti i Signori del Trading (e ne ho visti tanti ) che si è messo in gioco in diretta davanti a varie platee di persone a fare trading (... e guadagnare).
Poi se è vero che il buon Maestro è quello che fa si che i suoi studenti imparino (anche i somari ), sei riuscito a far guadagnare pure me .

Grazie! ... ma non buttarti giù così che non è vero!!

[Cagalli Tiziano]

- Il concetto fondamentale del titolo che si è mosso con una forma +/- sinosidale, implica che sto valutando un titolo in diversi fasi di mercato e quindi di volatilità, giusto ?

Esatto.
Volatilità storica quindi volatilità dei rendimenti, quindi fasi di salita e di discesa.
Se costruisco un sistema TF Daily Only Long e lo backtesto a 250 giorni su Azimut...che è solo salito, non ha un gran valore, mentre se guadagna su Adidas, allora è un sistema che funziona

- Queste 2 nuove funzioni di ottimizzazzione Normal e Uniform Distribution ( ) permetterebbero addiritttura un prolungamento temporale della rettifica periodica (a seguito di un cambio del risultato) del TS che si fa girare in reale ?

No, se il TS decade ne devi prendere atto e, se supera i parametri per cui deve essere rettificato, va rettificato.

Ad esempio se nei back test i Trade massimi consecutivi sono stati 3, ora, in reale, al 4 trade consecutivo perso lo debbo fermare e far continuare in paper. Valutare il perchè e correggere i parametri sui nuovi dati che sono arrivati.
(non pensare che il 5 trade sarebbe stato probabilmente in guadagno, questa non è matematica ma solo sensazioni....se poi succede veramente non te ne deve importare di meno!)

[Cagalli Tiziano]

Secondo me invece i Signori dei Trading System guarderanno, valuteranno ed infine apprezzeranno!

Questa tua ipotesi sarebbe la più auspicabile, si perderebbero meno energie e si costruirebbe anche in Italia quella mentalità di Trader che ho trovato solo in America: concetti aperti e condivisi per ottenere risultati migliori e in meno tempo.
Speriamo!

[familytaz]

Esatto.
Volatilità storica quindi volatilità dei rendimenti, quindi fasi di salita e di discesa.
Se costruisco un sistema TF Daily Only Long e lo backtesto a 250 giorni su Azimut...che è solo salito, non ha un gran valore, mentre se guadagna su Adidas, allora è un sistema che funziona




No, se il TS decade ne devi prendere atto e, se supera i parametri per cui deve essere rettificato, va rettificato.

Ad esempio se nei back test i Trade massimi consecutivi sono stati 3, ora, in reale, al 4 trade consecutivo perso lo debbo fermare e far continuare in paper. Valutare il perchè e correggere i parametri sui nuovi dati che sono arrivati.
(non pensare che il 5 trade sarebbe stato probabilmente in guadagno, questa non è matematica ma solo sensazioni....se poi succede veramente non te ne deve importare di meno!)

Grazie Boss