replica "strategia dell'estate"?

[tuttle]

buongiorno a tutti,
da qualche giorno sto osservando il nostro indice con Fibonacci per valutare se è il caso di replicare la "strategia dell\'estate" che il Gran Tiziano aveva messo sul forum lo scorso anno, dopo averla proposta a CNBC (cnbc 3 la strategia dell\'estate).
se non mi sbaglio (cosa tutt\'altro che impossibile) il 50% del ritracciamento, su base daily, si dovrebbe verificare attorno a 21250.
qualcuno ha già fatto delle valutazioni per l\'eventuale replica della strategia?

Tuttle

(AKA Raffaello)

[tuttle]

giusto per capire (perché spesso scrivo scempiaggini ):
non interessa replicare la strategia o credete non ci siano le condizioni? oopure ho preso dei dati non corretti?
fosse il secondo caso (o anche il terzo) mi piacerebbe saperlo perché sarei intenzionato a partire...

[CIVT]

Ciao tuttle!Al momento credo siano tutti concentrati a sperimentare gli overspread ma ricordo la strategia della\'estate e mi piaceva molto, posta qualche screenshot così è più facile dare un parere!

[Cagalli Tiziano]

Esatto! concentrati sull\'OverSpread...

la strategia la faremo anche quest\'anno...ricordatemelo eh!

[tuttle]

beati voi che siete presi con l\'overspread. io non riuscirò a esserci

adesso preparo qualche snapshot e posto

[tuttle]

ecco qua quello che ricordo:
sulla base del ritracciamento di Fibonacci

prendiamo in considerazione la scadenza settembre e compriamo la C24500 e la P18000 creando un catino di contenimento. ci finanziamo vendendo la C25000 e la P17500 per una spesa totale (al momento) di 53 euro.
in caso di raggiungimento dell\'obbiettivo in salita si chiuderà la C25000 e si venderà la C24000 ATM. poi, sulla discesa, quando il momento consentirà di portare la figura sopra lo zero, ben prima di arrivare a 18500 (obiettivo inferiore) chiuderemo la P17500 vendendo la P18500. ovviamente, in caso di movento in discesa anziché in salita, si farà esattamente il contrario.

i miei dubbi sono:
1. ho fatto l\'analisi sull\'indice. è corretto o andava fatta sul future?
2. il grafico per l\'analisi deve essere daily, così come ho fatto?

se è tutto corretto, il momento sembra essere ottimale per imbastirla, solo una 50ina di euro...

Tuttle

[jesse]

ecco qua quello che ricordo:
sulla base del ritracciamento di Fibonacci
[ATTACH=CONFIG]15641[/ATTACH]
prendiamo in considerazione la scadenza settembre e compriamo la C24500 e la P18000 creando un catino di contenimento. ci finanziamo vendendo la C25000 e la P17500 per una spesa totale (al momento) di 53 euro.
in caso di raggiungimento dell\'obbiettivo in salita si chiuderà la C25000 e si venderà la C24000 ATM. poi, sulla discesa, quando il momento consentirà di portare la figura sopra lo zero, ben prima di arrivare a 18500 (obiettivo inferiore) chiuderemo la P17500 vendendo la P18500. ovviamente, in caso di movento in discesa anziché in salita, si farà esattamente il contrario.
[ATTACH=CONFIG]15642[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]15643[/ATTACH]
i miei dubbi sono:
1. ho fatto l\'analisi sull\'indice. è corretto o andava fatta sul future?
2. il grafico per l\'analisi deve essere daily, così come ho fatto?

se è tutto corretto, il momento sembra essere ottimale per imbastirla, solo una 50ina di euro...

Tuttle

Ciao Tuttle.

Dico la mia anche se non sono uno dei "Guru" perchè mi spiacerebbe che l\'argomento si perdesse nei meandri del forum
A mio parere è corretto fare l\'analisi sull\'indice, visto che è a questo che l\'opzione è agganciata, ed è pure corretto fare l\'analisi daily.
Quello che mi lascia un dubbio, ma sono io che non ho capito bene, è il periodo da considerare per determinare il range minimo/massimo: è un periodo paragonabile alla durata massima della strategia? O ci sono altre considerazioni da fare?

Jesse

[tuttle]

ciao Jesse,
dato che si dovrebbe approfittare del mese di agosto, in cui il nostro indice può subire movimenti consistenti, per le opzioni prendiamo la scadenza di settembre. il raggiungimento dell\'obbiettivo dovrebbe essere nel mese di agosto, ma la mia "analisi" si basa solo sui ritracciamenti di Fibonacci, così come li calcola Tiziano.
anche non riuscendo a montare un condor sopra lo zero, lo scorso anno sono comunque riuscito a portare a casa 6 volte quanto utilizzato per aprire la posizione. questo perché aveva raggiunto il punto superiore, ho fatto chiusura e vendita dell\'ATM, poi però, invece di scendere, l\'indice ha proseguito la salita e io, invece di gestire la posizione, ho preferito di un momento di discesa per incassare (anche perché mi stava iniziando un momento di lavoro incasinato e avrei avuto poco tempo per la gestione)

[jesse]

ciao Jesse,
dato che si dovrebbe approfittare del mese di agosto, in cui il nostro indice può subire movimenti consistenti, per le opzioni prendiamo la scadenza di settembre. il raggiungimento dell\'obbiettivo dovrebbe essere nel mese di agosto, ma la mia "analisi" si basa solo sui ritracciamenti di Fibonacci, così come li calcola Tiziano.
anche non riuscendo a montare un condor sopra lo zero, lo scorso anno sono comunque riuscito a portare a casa 6 volte quanto utilizzato per aprire la posizione. questo perché aveva raggiunto il punto superiore, ho fatto chiusura e vendita dell\'ATM, poi però, invece di scendere, l\'indice ha proseguito la salita e io, invece di gestire la posizione, ho preferito di un momento di discesa per incassare (anche perché mi stava iniziando un momento di lavoro incasinato e avrei avuto poco tempo per la gestione)

Eh... anch\'io avevo portato a casa i soldini senza chiudere il condor: sarò stato goloso ma alla fine la soddisfazione c\'è stata.
Nella mia risposta non mi sono spiegato bene... Intendevo chiedere a te, o a chi vuole, se il ritracciamento di Fibonacci viene fatto posizionando 0% e 100% su min e max effettuati in un perticolare periodo di tempo; il max è l\'ultimo fatto ma di minimi se ne possono trovare diversi a seconda di quanto uno va indietro nel tempo.
Una regola potrebbe essere di rimenere in un periodo paragonabile alla durata della strategia (2 0 3 mesi) oppure no?
Grazie per eventuali chiarimenti.

Jesse

P.S.: scrivo sul forum e poi scompaio per un pò perchè al lavoro non ho libertà di azione (devo aspettare una pausa caffè o la pausa pranzo )

[tuttle]

teoricamente dovresti considerare le ultime 100 barre (questo però è di regola con tf orario, credo possa valere anche per tf giornaliero) e lì trovare i max e min su un movimento precedente uno swing di almeno 6/7 candele