overspread estimated bars to zero

[fnet]

... quando lo Zeta Score incrocia verso lo zero il 2 o (-2)
in linea teorica ( secondo me )
il valore di "estimated bars to zero" dovrebbe essere allineato
con il valore di "standard bars in market" / " standard numero di trades " ....
... in alcune coppie però detto valore diverge .....

o è forse errato confrontare i due valori sopra ..... ?

mah spero di essermi spiegato ....

grazie in anticipo
fabio

[Cagalli Tiziano]

[ATTACH=CONFIG]16370[/ATTACH]

... quando lo Zeta Score incrocia verso lo zero il 2 o (-2)
in linea teorica ( secondo me )
il valore di "estimated bars to zero" dovrebbe essere allineato
con il valore di "standard bars in market" / " standard numero di trades " ....
... in alcune coppie però detto valore diverge .....

o è forse errato confrontare i due valori sopra ..... ?

mah spero di essermi spiegato ....

grazie in anticipo
fabio

Spiegato ti sei

Quello che fai tu è un conto medio che presuppone che in ogni circostanza sia rimasta uguale la volatilità dei due titoli.
Se così fosse allora sarebbe giusto.

Ma non è così perchè i titoli hanno volatilità variabile e anche di molto.