Milano 29 novembre 2014

[Apocalips]

proposta:
- visto che oramai parecchi di noi ha diverse versione di questo TS, perchè non lo condividiamo sulla tradingroom? (sempre se per i padroni di casa non ci sono problemi)

Scusami MRTMSS perchè non cominci a postare il codice della versione in tuo possesso ?

grazie

Apo

[MRTMSS]

proposta:
- visto che oramai parecchi di noi ha diverse versione di questo TS, perchè non lo condividiamo sulla tradingroom? (sempre se per i padroni di casa non ci sono problemi)

[MRTMSS]

pure oggi la giornata è iniziata bene

0312.jpg

[Apocalips]

Apo, sei di un altro pianeta.:calp:
L\'idea mi sembra ottima.
Hai avuto modo di testarlo in backtest e valutarne i risultati rispetto all\'indicatore normale?

Ciao Alex, sono solo un terrestre come voi
Se si chiama linguaggio Easyscript ci sarà pure un motivo altrimenti Tiziano lo avrebbe chiamato solo Script.
Posto il codice e a voi tutte le prove che desiderate
Aggiungo che con questa logica si puo modificare il periodo di qualsiasi indicatore con fasce di escursioni impostabili a piacimento basta solo fare le giuste sostituzioni

APO - Williams %R a periodo variabile

INPUTS: @WPRperiod (100), @Atrperiod(21), @lowMark(-20), @highMark(-80)


SET A= ATR(@Atrperiod,SIMPLE)


#Atr normalizzato 0-100
SET B = ROUND(OSC(A,480),0)


# Definiamo 10 fascie di oscillazione dell\'Atr normalizzato:
SET S1 = B>=0 AND B<=10
SET S2 = B>=11 AND B<=20
SET S3 = B>=21 AND B<=30
SET S4 = B>=31 AND B<=40
SET S5 = B>=41 AND B<=50
SET S6 = B>=51 AND B<=60
SET S7 = B>=61 AND B<=70
SET S8 = B>=71 AND B<=80
SET S9 = B>=81 AND B<=90
SET S10 = B>=91 AND B<=100

#Definiamo i moltiplicatori di periodo per ciascuna fascia:
SET M1 =  IF(S1=1,0.2,0)
SET M2 =  IF(S2=1,0.4,0)
SET M3 =  IF(S3=1,0.6,0)
SET M4 =  IF(S4=1,0.8,0)
SET M5 =  IF(S5=1,1,0)
SET M6 =  IF(S6=1,1.2,0)
SET M7 =  IF(S7=1,1.4,0)
SET M8 =  IF(S8=1,1.6,0)
SET M9 =  IF(S9=1,1.8,0)
SET M10=  IF(S10=1,2,0)

#Valore del periodo istante per istante:
SET PeriodoVariabile= @WPRperiod*(M1+M2+M3+M4+M5+M6+M7+M8+M9+M10)


#...ed infine ecco il WPR a periodo variabile lisciato con una Ema breve:
SET C= EMA(WPR(PeriodoVariabile),6)

# plottiamo il tutto:
SET PLOT1= C
SET PLOT2= @lowMark
SET PLOT3= @highMark
SET PLOTCOLOR2= COLOR_GREEN
SET PLOTCOLOR3= COLOR_RED


#...e controlliamo con il Debug
PRINT(A,B,C,PeriodoVariabile)


#....e abbiamo finito xD, buon divertimento !!
# Apo

PS: per utilizzare questo indicatore in un Signal, per non riscrivere tutto l\'ambaradan vi dovete creare la relativa funzione per poi richiamarla nello script del Signal e qui Max ci puo dare una mano.

Saluti Apo

[alex69]

Eccomi !!

Sono riuscito a legare il periodo del Williams alla volatilità dello strumento espressa da un ATR.
La cosa bella è che non c\'è piu bisogno di cambiare i parametri ogni volta che si cambia time-frame in quanto
ho trasformato l\'indicatore Atr a cui si collega il Williams in un Oscillatore con valori normalizzati che vanno sempre da 0 a 100 indipendentemente dal Timeframe.

Con questo Sript il williams avrà un periodo che oscillerà in base alla volatilità da un valore di 1/5 a 2 volte il valore iniziale (inputabile). Nel nostro esempio il periodo varierà da min 20 a max 200, aumenterà quando la vola aumenta e diminuira quando la vola scende.

Vediamo subito il confronto con quello standard a periodo 100

In verde quello a periodo variabile (lisciato con una Ema breve) e in rosso quello standard

[ATTACH=CONFIG]17017[/ATTACH]

Si vede molto bene come cambia la reattività dell\' indicatore in funzione della volatilità

Se vi piace l\'idea, domani lo pubblico

Apo

Apo, sei di un altro pianeta.:calp:
L\'idea mi sembra ottima.
Hai avuto modo di testarlo in backtest e valutarne i risultati rispetto all\'indicatore normale?

[chrisbasetta]

Sottoscrivo ... mistero anche per me

Ahhhh ma non state attenti .... scherzo!
Comunque Denis (mi pare) da qualche parte qui nel Forum aveva messo questo codice per un indicatore wil%R modificato (vabbè io ci ho fatto qualche altra modifica ... vedete voi) ....



INPUTS: @period1(200), @period2(100), @lev1(-65), @lev2(-35), @coeff(2)

SET allungaAccorcia = (StandardDeviations(CLOSE, @period2, 1, SIMPLE)/@coeff)

SET VariaPeriodi = ROUND((@period1 * allungaAccorcia),0)

SET PLOT1 = WilliamsPctR(VariaPeriodi)
SET PLOT2 = @lev1
SET PLOT3 = @lev2



Comunque con un pò di settaggio dei parametri un signal basato su questo indicator mi pare che vada più che bene!![/QUOTE]

Se utilizzo questo codice la CPU del PC mi va al 100% e diventa tutto lentissimo... succede a qualcun altro?

[Apocalips]

Eccomi !!

Sono riuscito a legare il periodo del Williams alla volatilità dello strumento espressa da un ATR.
La cosa bella è che non c\'è piu bisogno di cambiare i parametri ogni volta che si cambia time-frame in quanto
ho trasformato l\'indicatore Atr a cui si collega il Williams in un Oscillatore con valori normalizzati che vanno sempre da 0 a 100 indipendentemente dal Timeframe.

Con questo Sript il williams avrà un periodo che oscillerà in base alla volatilità da un valore di 1/5 a 2 volte il valore iniziale (inputabile). Nel nostro esempio il periodo varierà da min 20 a max 200, aumenterà quando la vola aumenta e diminuira quando la vola scende.

Vediamo subito il confronto con quello standard a periodo 100

In verde quello a periodo variabile (lisciato con una Ema breve) e in rosso quello standard

1.jpg

Si vede molto bene come cambia la reattività dell\' indicatore in funzione della volatilità

Se vi piace l\'idea, domani lo pubblico

Apo

[alex69]

Alex69, i parametri non vanno bene per tutti i titoli ... cioè devi stare attento che il periodo variabile per alcuni non vada a 0!

Grazie civvic per il chiarimento.

[civvic]

Ho inserito l\'indicatore in una Watchlist per verificarne gli output.
Non riesco a capire perché su alcuni titoli non venga restituito alcun valore.:ermm:
Sto sbagliando qualcosa?

[ATTACH=CONFIG]17016[/ATTACH]

Alex69, i parametri non vanno bene per tutti i titoli ... cioè devi stare attento che il periodo variabile per alcuni non vada a 0!

Insisto ... questo accade perchè non sappiamo quale sia la relazione tra periodo variabile e dev.std.
(grazie ricar)

[alex69]

Ho inserito l\'indicatore in una Watchlist per verificarne gli output.
Non riesco a capire perché su alcuni titoli non venga restituito alcun valore.:ermm:
Sto sbagliando qualcosa?

Immagine 175.jpg

[apolide]

Io ringrazio sia mrts che tom e ford che stanno condividendo i risultati.

...e io ringrazio davvero tutti quanti per l\'aiuto.

[Cagalli Tiziano]

GRANDE civvic grazie l\'unico a condividere il codice che tra l\'altro Tiziano l\'ha regalato a tutti

Qui mi pare sia nato un piccolo equivoco che ora è risolto:


il codice è sempre stato sul forum e credo sia per questo che gli utenti non lo posatavano, dando per scontato che tutti riuscissero a trovarlo, così come ha fatto cvvic o smash.

In pratica era già condiviso :laughing:

Io ringrazio sia mrts che tom e ford che stanno condividendo i risultati.

[MRTMSS]

chiudo la mia giornata così...
Da oggi dopo le 12 l\'ho applicato anche al mini sp...direi bene anche qui

Grazie Tiziano

cosi.PNG

[ricar]

Ahhhh ma non state attenti .... scherzo!
Comunque Denis (mi pare) da qualche parte qui nel Forum aveva messo questo codice per un indicatore wil%R modificato (vabbè io ci ho fatto qualche altra modifica ... vedete voi) ....

INPUTS: @period1(200), @period2(100), @lev1(-65), @lev2(-35), @coeff(2)

SET allungaAccorcia = (StandardDeviations(CLOSE, @period2, 1, SIMPLE)/@coeff)

SET VariaPeriodi = ROUND((@period1 * allungaAccorcia),0)

SET PLOT1 = WilliamsPctR(VariaPeriodi)
SET PLOT2 = @lev1
SET PLOT3 = @lev2


Comunque con un pò di settaggio dei parametri un signal basato su questo indicator mi pare che vada più che bene!!

[/QUOTE]

GRANDE civvic grazie l\'unico a condividere il codice che tra l\'altro Tiziano l\'ha regalato a tutti

[civvic]

Questo indicator diciamo che presuppone una relazione lineare (y=ax+b) tra il suo periodo e il valore dell\'indicator \'deviazione standard\' ... questa cosa non è assodata !
Cioè non è detto che ottimizzando si riescano a trovare i parametri giusti proprio perchè non è nota (almeno che non mi smentisca il Maestro) il tipo di relazione esistente (la relazione lineare è solo un\'approssimazione)!
Ci potremmo mettere sotto insieme a cercare qual\'è questa relazione