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Salve,
da quello che ho capito, dato che c\'e\' un po\' di mistero su quale TS sia effettivamente utilizzato, dovrebbe essere questo:
Anche se ho provato il backtest sul DAX future 1m ed i risultati non sono eclatanti come queslli postati da alcuni utenti, quindi probabilmente e\' un\'altro settaggio ancora.
Gabriele
Ciao MRTMSS,
hai perfettamente ragione, ma consenti anche a me un pensiero. Stai dicendo di condividere risultati/opinioni/modifiche, ma ho constatato che chi ha avuto la possibilità di utilizzare questo TS, si sia limitato in questi giorni a postare solo le videate dei propri risultati.
Comunque, per tornare al tema, ecco cosa sto facendo e spero anch\'io che gli altri utenti partecipino e ci sia uno scambio utile di informazioni.
Per ora sto cercando di capire il meccanismo di questo TS e procedo con cautela.
Oggi l\'ho messo in paper sul Dax, con i settaggi che si vedono in figura:
[ATTACH=CONFIG]17070[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]17071[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]17072[/ATTACH]
Direi a prima vista che non è male, anche se negli ultimi 20 trades c\'è stato un drawdown importante.
Osservazione sul backtest:
La cosa che mi sta disorientando è che facendo il backtest dello stesso TS sullo stesso periodo, (sia con datafeed IW che con IB) mi da risultati difformi. Ora ho fatto caso che in paper ho Strategy Execution= Tick By Tick, può essere questa la causa?
Lo slippage è per entrambi 1.
Questo è l\'esito del backtest di oggi:
[ATTACH=CONFIG]17073[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]17074[/ATTACH]
A questo punto devo rivedere tutti backtest fatti finora anche sugli altri sottostanti, e che sono serviti per trovare i settaggi migliori che sto mettendo in paper.
Sto facendo delle prove anche sullo Stoxx e sul Bund. Appena ho qualche dato in più lo condivido.Comment
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Ciao rogerfed,
il TS che utilizzo dovrebbe essere lo stesso, e comunque lo posto qui sotto:
Buy Script:
Sell Script:Codice:INPUTS: @periods(100), @lowMark(-35), @highMark(-65) set A = WilliamsPctR(@periods) CROSSOVER(A, @highMark)
Non c\'è ExitLong nè ExitShort.Codice:set A = WilliamsPctR(@periods) CROSSOVER(@lowMark, A)
Per quanto riguarda i backtest spero di avere conforto da qualche altro utente, perché resta un mistero la differenza col paper.
AlexComment
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dovere di cronaca
solo per spiegare il mio silenzio alla comunità.
Io sono ancora ben lungi da mettere un TS in macchina e buona notte. Queste settimane/mesi sono per me di studio (Fiuto e beeT sono per me nuovi, il resto anche peggio) e nel frattempo sto strascicando su un ex condor aperti mesi fa su stoxx e dax che finalmente chiuderanno (spero almeno a zero
) a dicembre.
Poi ho capito che devo farmi una mini strategia direzionale e imparare bene le varie tecniche di aggiustamento prima di rilanciarmi di nuovo. Per ora voglio far bene le opzioni senza farmi troppo ingolosire da quello che leggo sul forum (tra l\'altro mi stupisce un tale interesse per un indicatore che pensavo "vecchio" come l\'R%....ma che sembra performare molto bene
)
I segnali tentavo di "leggerli" incrociando MACD/weekly con Elderforce/daily aiutandomi con qualche media e stocastico nei momenti truci. Anche qui ho capito che devo sistemare parecchie cose e sto guardando a bobao, regressione lineare, ecc.
ovviamente conditi da DPD e volatilità a go go 
.
Vorrei scrivere qualcosa in beetrader per poi backtestarlo...spero nel nuovo anno.
Bene, ora potete ridere!"la libertà è il tempo della vita che se ne va e che spendiamo nelle cose che ci motivano”. PepeComment
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Ciao Sig.Bollinger,
come promesso ecco qualche altro risultato.
Il Bund in paper dal 04/12/14 al 05/12/14:
Ci sono i settaggi che ho utilizzato e che a quanto pare funzionano benino.
Hai voglia di condividere anche tu qualche settaggio sugli altri sottostanti?
Non sarebbe male postare, oltre ai consuntivi, anche le Equity e i Report.
Grazie.
AlexComment
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Eccovi l\'ultima prova in backtest, da verificare in paper.
E\' sull\'Eurostoxx50 dal 01/12/14 al 05/12/14:
Come si può notare c\'è stato un forte DD in corrispondenza del discorso di Draghi.
Seguendo il consiglio di Tiziano di tenere spenti i TS nei giorni caldi (e pertanto escludendo il DD di ieri), il risultato non sarebbe stato male.
Per il momento è tutto. Spero si apra la discussione, anche se ormai è venerdì sera....Comment
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Non ottimizzate i vostri TS su tutto lo storico che avete a disposizione, non fate analisi a posteriori morireste ancor prima di iniziare. Dovete utilizzare un approccio del tipo Wfa con periodi in sampling e out sampling ovvero il vostro TS dovrà essere ottimizzato su un periodo sufficiente di barre dopodiché backtestatelo
su un numero di barre doppio e se le performance non degradano lanciatelo in paper trading in strategy per un periodo di pari lunghezza. Al termine si valutano i risultati e se sono in linea possiamo dire che il TS ha caratteristiche di robustezza e affidabilità. Solo se questo test e stato superato si puo decidere di metterlo a mercato con soldi veri e con un adeguato money management .
Apo....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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Fai con calma e non ridiamo affatto!solo per spiegare il mio silenzio alla comunità.
Io sono ancora ben lungi da mettere un TS in macchina e buona notte. Queste settimane/mesi sono per me di studio (Fiuto e beeT sono per me nuovi, il resto anche peggio) e nel frattempo sto strascicando su un ex condor aperti mesi fa su stoxx e dax che finalmente chiuderanno (spero almeno a zero) a dicembre.
Poi ho capito che devo farmi una mini strategia direzionale e imparare bene le varie tecniche di aggiustamento prima di rilanciarmi di nuovo. Per ora voglio far bene le opzioni senza farmi troppo ingolosire da quello che leggo sul forum (tra l\'altro mi stupisce un tale interesse per un indicatore che pensavo "vecchio" come l\'R%....ma che sembra performare molto bene)
I segnali tentavo di "leggerli" incrociando MACD/weekly con Elderforce/daily aiutandomi con qualche media e stocastico nei momenti truci. Anche qui ho capito che devo sistemare parecchie cose e sto guardando a bobao, regressione lineare, ecc. ovviamente conditi da DPD e volatilità a go go .
Vorrei scrivere qualcosa in beetrader per poi backtestarlo...spero nel nuovo anno.
Bene, ora potete ridere!
Anche io ritenevo desueto il %R che altro non è che lo Stocastico rovesciato, ma la cosa nuova, almeno per me, è l\'utilizzo che ha proposto Tiziano: a time frame minuto ed il settaggio del periodo che è arrivato a 100. Anzi, se si usa il sistema che ha messo con i periodi variabili, si arriva anche a 150!!
Non ci avevo mai pensato in tanti anni di trading e non ero andato mai oltre i 25 periodi.Geniale!
Lo sto provando in reale con 1 contratto da 1 settimana su tre diversi sottostanti e devo dire che si comporta bene.
Questa fase, per noi e per i tre ragazzi che stanno postando i loro risultati, dovrebbe essere un grande spunto per trasformare questo sistema in un sistema gestibile in opzioni.
Non più Stop e Reverse ma utilizzare anche gli EXIT.
E allora non farebbe più paura
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Questo post è oramai arrivato al suo risultato.
Apritene uno apposito in cui postate prima il codice o l\'idea da scrivere in codice e poi si discute tutti assieme di una cosa che cresce assieme
,
possiamo partire da ciò che scive ALEX69 ... se ha voglia di aprirlo su un nuovo tread e arrivare a ciò che propone Bergamin!!
Grazie per l\'entusiasmo e per aver condiviso i risultati ottenuti.Last edited by Cagalli Tiziano; 05-12-14, 20:56...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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