Iceberg Day, Milano 24 marzo 2016

[mimmo_g]

A questo link la Fan Page di PlayOptions

Cari amici, vi ringrazio per la partecipazione numerosa e coinvolgente di ieri!
E\' stata una giornata bellissima, l\'avevo pensata e sperata bella ma voi l\'aveta resa Super!

Alla sera, in treno per il ritorno nella mia "vivace" Rovigo, ripensavo alle nottate trascorse a ripassare formule studiate 50 anni fa, alla difficoltà di far scrivere ai bravissimi programmatori quelle che erano le mie intuizioni i miei calcoli.
Ebbene, le rifarei ancora tutte, l\'apprezzamento che avete riservato ad Iceberg è stato incredibilemente alto, l\'applauso caloroso del fine lavori è stato emozionante.

E beneaugurante è stato l\'inizio:
101 sottoscrizioni...la carica dei 101!

Ora abbiamo uno strumento efficace e performante, ieri sono riuscito ad indicarvi solo una piccola parte delle cose che potrete ottenere, le altre ve le illustrerò nei webinary che trasmetteremo.
Non preoccupatevi di imparale tutte: imparate l\'interfaccia, iniziate ad esplorare le varie cose, e vedrete che una alla volta entreranno nel vostro trading quotidiano.

Chi avrebbe mai pensato che nelle strategie Vega in out il delta perso fosse bilanciato dal Theta per lasciare al Vega il guadagno puro...lo abbiamo visto e lo abbiamo misurato, cosi come in altre strategie..e questo è solo l\'inizio.

ORA SI PUO\'


tanti cari auguri a tutti voi, Buona Pasqua!

Tutto molto bello,
la strategia sembra rispondere bene al segnale.
Ora vediamo di spulciare passo passo il software e rendiamo finalmente questa attività profittevole, o meglio, profittevole per me, che ancora non lo è.

Auguri di Buona Pasqua anche a te e a tutto lo staff di Playoptions

[max2106]

complimenti

Buongiorno mi sono svegliato stamattina ancora frastornato dalle potenzialità positive del software Iceberg presentato ieri da Tiziano e il suo splendido gruppo, ieri sera quando sono tornato a casa mia moglie mi ha chiesto cosa mi facesse sorridere ed avere quello sguardo estasiato e le ho detto che ho avuto il piacere di conoscere persone serie professionali modeste e con un lato umano che raramente si può incontrare nella vita, era la prima volta che vedevo Tiziano dal vivo e l\'impressione che mi ha fatto è stata eccezionale, ripeto in questo mondo di persone tronfie e pompose ve ne è a piene mani e spesso sono dei "ganassa o baluba" come si dice a milano ma la semplicità e chiarezza con cui Tiziano e il suo gruppo ti spiegano e ti supportano è davvero UNICA, premetto che mi sto avvinando/appassionando al mondo delle opzioni da poco e ieri avrei voluto aderire alla loro super offerta ma per motivi personali nono posso in questo momento, ma quando ho visto gli occhi di Tiziano brillare quando ha detto che lui vive e ama la parte "educational" di questo mondo mi sono quasi emozionato per tanta purezza. Spero un giorno di poter andare a fare un corso a Rovigo quando sarà il momento giusto per fare una scelta che mi auguro sarà anche di vita, per il momento studio studio e ancora studio. Grazie ancora della bellissima giornata e aspetto il software vega in /out ( entusiasmante anche lui come scoperta..da nn crederci..un ottimo lavoro ). Auguro una serena pasqua a tutti voi

[Apocalips]

A questo link la Fan Page di PlayOptions

Chi avrebbe mai pensato che nelle strategie Vega in out il delta perso fosse bilanciato dal Theta per lasciare al Vega il guadagno puro...

Tiziano, ma è sempre così oppure nel corso della vita della strategia bisogna intervenire in qualche modo per far si che questo bilanciamento theta/delta sia sempre presente ?

Osservazione:
Se poi nella scelta degli strike, ci dirigiamo, a parità di incasso ( aumentando i contratti ) ancora piu OTM diciamo a delta 0.1 anzichè 0.2, dovremmo ancor più trarre beneficio in termini monetari dalla diminuzione di volatilità in virtù del fatto che più ci spostiamo otm piu le opzioni sono sensibili alla variazione di volatilità implicita. E\' giusto il ragionamento ?

ps: mi associo ai complimenti x la bellissima giornata trascorsa insieme a Milano !

Auguri di Buona Pasqua

Apo

[civvic]

Prima di tutto un saluto a tutti gli amici di Forum che non vedevo da tanto tempo, Fabrizio, Claudio, Maurizio, Tom e quelli conosciuti ieri, Mimmo, Wally, ecc.
Complimenti a te Tiziano e a tutta la tua squadra per questo software, che definirò perfetto se finalmente riuscirò a trovare qualcosa che mi aiuti a non perdere ... è difficile eh , però ci metto la buona volontà !
Vi faccio i migliori auguri di buona Pasqua , spero sia per voi che per me in un anno veramente migliore di come è iniziato!

[wally]

mi associo ai complimenti a Tiziano e a tutto lo staff per l\'interessante giornata!
è stato un piacere rivederli ed incontrare vecchi e nuovi amici del forum.

a Tutti l\'Augurio di una

Serena Pasqua

Luigi

[Claudio61]

Un saluto a tutti e un grazie per la bella giornata passata con vecchi e nuovi amici.
Iceberg ..... solo il nome .... è tutto un programma.

Buona Pasqua a tutti.

Claudio

[fab62]

Eccomi

Un Augurio di Buona Pasqua a tutti anche da parte mia.

Saluti Fab

[Cagalli Tiziano]

Tiziano, ma è sempre così oppure nel corso della vita della strategia bisogna intervenire in qualche modo per far si che questo bilanciamento theta/delta sia sempre presente ?

Osservazione:
Se poi nella scelta degli strike, ci dirigiamo, a parità di incasso ( aumentando i contratti ) ancora piu OTM diciamo a delta 0.1 anzichè 0.2, dovremmo ancor più trarre beneficio in termini monetari dalla diminuzione di volatilità in virtù del fatto che più ci spostiamo otm piu le opzioni sono sensibili alla variazione di volatilità implicita. E\' giusto il ragionamento ?

ps: mi associo ai complimenti x la bellissima giornata trascorsa insieme a Milano !

Auguri di Buona Pasqua

Apo

Grazie Apo!

Andare a delta 0,1 significa incontrare Marke Maker con spread ancora più ampi ma sopratutto se il sottostante ti sposta il delta al di sotto di questi valori rischi di non riuscire più a chiudere i contratti e così l\'opzione che perde non avrà nessun contributo dal delta di quella che guadagna.

Comunque tecniche ce ne sono anche qui moltissime, io ne uso diverse a seconda di come sono esposto con alte strategie, oppure per i margini, o ancora per turbolenze improvvise del mercato..
quello che è determinante è:

entrare con il segnale Vega IN/OUT

che nulla ha a che vedere con il valore alto di volatilità ma, in modo più logico, centra il momento in cui questa scende.


Negli altri casi ti puoi trovare con :

1) volatilità alta che diventa più alta...
2) volatilità alta che diventa più bassa su una sola serie mentre si alza sull\'altra (cosa molto frequente dato che PUT e CALL sono antagoniste)
3) volatiltà alta ma non scende per magari 1 anno...

Nelle dimostrazioni reali che vi abbiamo mostrato avrete notato che entrambe le volatilità (Put e Call) sono scese, su tutti e tre gli indici che si possono trattare.

[Cagalli Tiziano]

Complimenti a te Tiziano e a tutta la tua squadra per questo software, che definirò perfetto se finalmente riuscirò a trovare qualcosa che mi aiuti a non perdere

Grazie caro, scrivo una riflessione non tanto per te di cui conosco lo spirito con cui hai scritto ma per quei surfisti che non conoscono ancora bene il mondo delle opzioni:

la tua affermazione si può immaginare fatta da un Taxista a cui è stata presentata una nuova Super Auto e quindi tradotta diventerebbe: la Super Auto sarà perfetta solo se mi condurrà in tempo e su strade giuste.

Il taxista guida e si occupa dei continui cambiamenti del traffico, a lui resta la decisione di partire, fermarsi accelerare, andare a dx oppure a sx.

Quindi non è la Super Car a condurre, la cosa importante è che questa abbia a disposizione tutte le tecnologie che servono per lo scopo del nostro tassista.

Iceberg ha (con tanto di domanda di brevetto) per primo ed unico, la possibilità di spezzettare il percorso di una strategia per ogni singola greca.

Permette quindi di occuparsi, cavalcare e difendersi verso il movimento:

del sottostante
della volatilità
del tempo

in modalità staccata, ogni greca per conto suo.

Piccola/Enorme precisazione: se qualcuno pensa che questa misurazione siano le differenze tra i valri iniziali e quelli in cui si fa la rappresentazione, si sbaglia.

Si sbaglia non di poco perchè non ha ancora ben chiaro che il valore delle greche è in evoluzione continua ed incide sul prezzo della opzione in modo diverso ad ogni tick e non certo per "cumulo".

Mi sono dilungato, scusate

[Cagalli Tiziano]

mi associo ai complimenti a Tiziano e a tutto lo staff per l\'interessante giornata!
è stato un piacere rivederli ed incontrare vecchi e nuovi amici del forum.

a Tutti l\'Augurio di una

Serena Pasqua

Luigi

Grazie caro, ci siamo scordati di consegnarti la medaglia come "postatore di DPD" per il sig Poket che NON credo fosse nemmeno presente alla giornata.
Grazie ancora, sei gentilissimo e Buona Pasqua!!

[wally]

Grazie caro, ci siamo scordati di consegnarti la medaglia come "postatore di DPD" per il sig Poket che NON credo fosse nemmeno presente alla giornata.
Grazie ancora, sei gentilissimo e Buona Pasqua!!

per carità, niente onorificenze! ... è solo un modesto contributo postando qualcosa che ALTRI ha fatto (e per dare un po\' il cambio a Claudio61!) ... per la medaglia aspetta che faccia qualcosa di più "creativo" ... grazie comunque per il pensiero

Buona Pasquetta a tutti

[bizio]

Anch\'io ringranzio Tiziano ed il team di playoptions per la giornata piena di spunti interessanti... non vedo l\'ora di iniziare ad utilizzare icerberg.

auguro a tutti gli amici del forum una felice pasqua!


p.s. nei miei appunti ho scritto" è più difficile uscire dall\'itm che andare itm" ... è un passaggio che non riesco a capire

[Claudio61]

Anch\'io ringranzio Tiziano ed il team di playoptions per la giornata piena di spunti interessanti... non vedo l\'ora di iniziare ad utilizzare icerberg.

auguro a tutti gli amici del forum una felice pasqua!


p.s. nei miei appunti ho scritto" è più difficile uscire dall\'itm che andare itm" ... è un passaggio che non riesco a capire

Perchè quando un\'opzione ti va ITM la velocità del Gamma che spinge il Delta ad aumentare è molto più alta. Quindi la perdita sulla strategia diventa difficile da recuperare con i piani B,C ecc ecc

[bizio]

Perchè quando un\'opzione ti va ITM la velocità del Gamma che spinge il Delta ad aumentare è molto più alta. Quindi la perdita sulla strategia diventa difficile da recuperare con i piani B,C ecc ecc

grazie della spiegazione...