Volatility comparison!

[Denis Moretto]

Una delle nuove funzionalità di Iceberg è quella di permettere di comparare due strumenti percentualizzati e le loro volatilità implicite.

Ad esempio, nell\'immagine allegata, vediamo la Volatility Ftsemib / Generali e capiamo subito come dal 2008 titolo ed indice abbiano perso circa il 60%, mentre la vola implicita è attualmente aumentata del 200% con picchi del 400%

[Denis Moretto]

Come potete valutare, gli spostamenti del sottostante sono di molto inferiori rispetto ai movimenti della volatilità ed è chiaro che fare trading di Vega è certamente una possibilità che il trader in opzioni non si deve far mancare!! Vi sveleremo questa tecnica nell\'incontro del 24 marzo a Milano che sarà la giornata che sancisce la nascita di Iceberg e che vogliamo sia speciale, unica, coinvolgente e stimolante.

Vogliamo impreziosirla con la vostra presenza e per motivarvi, per voi e solo quel giorno, fonderemo due canali informativi distinti:

1) la presentazione del software
2) la tecnica "Vega In/Out" per affrontare strategie Vega esposte/Vega misurate, ovvero come fare trading e guadagnare con le volatilità implicite.

La tecnica "Vega In/Out" è un prezioso Bonus esclusivo per chi presenzierà al lancio di Iceberg.

Per questa tecnica attiveremo in Iceberg un tool apposito che non sarà mai messo in vendita e sarà pertanto a disposizione SOLO di coloro che saranno presenti alla giornata.