Messa a mercato 10 minuti fa...vediamo:
rischio 100
gain max 285
rischio 100
gain max 285
File Allegati
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..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una. -
Questa la situazione della volatilità sulle due scadenze in giocoFile Allegati..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una. -
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e siamo a pari a 80 minuti dalla chiusura con un thata di 24 e un Vega però troppo alto questa volta.File Allegati..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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lentamente in guadagno verso il traguardo a 40 minuti alla scadenza..
sono partito un pò tardino!File Allegati..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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chiudo ringrazio (poco!) e vado a pranzo
e la prossima volta bisogna partire almeno 30 minuti prima, cosa che non ho fatto perchè le curve di vola erano pari sulle due scadenze. Quindi meglio non fare nulla!File Allegati..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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Ciao Tiziano,
come dovrebbero le curve di vola, in partenza, affinchè l\'operazione sia nelle migliore condizioni per arrivare in profitto?
Si può fare anche sul nostro indice oppure particolari condizioni non lo consentono?
Grazie
Un caro saluto
GaspareComment
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Ciao, devo avere volatilità maggiore su quella che scade.
Io le ho sempre fatte sul Dax Eurostoxx, Cac40, e ho evitato il nostro indice per gli spread paurosi che NON ti consentono di chiudere prima della scadenza e perchè il settlement è (UNICO!) con l\'asta di apertura del giorno dopo.
In pratica rimane in essere una volatilità di 10/50 punti, a seconda del periodo, che sono il rischio della notte...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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Sì così andrebbe bene.
Sebbene sembri che debba avere una vola minore sulle comperate e maggiore sulle vendute, cioè il contrario di quello che abbiamo sino a qui scritto, questo non ci darebbe nessun segnale che la vola poi scenda sulla scadenza lunga.
Perchè quello che a noi interessa è che scenda la vola sulla lunga e sopperisca al theta e vega della corta.
Non ci interessa che sia alta o bassa basta che scenda e, in genere, la configurazione che più identifica una discesa della vola della scadenza lunga e proprio quando la vola della corta è superiore. Basterebbe anche meno di così, un paio di punti di differenza sono sufficienti...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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Chiarissimo ... Grazie
Un solo dubbio, considerato che il profitto ci viene dal calo della volatilità, nel post di sotto dove scrivi "se si fosse alzata la volatilità...", volevi forse dire "se si fosse abbassata ..."?
Oppure, mi sfugge ancora qualcosa?
Considerato che si tratta di una strategia di vola, ha senso utilizzare il plugin VEGA IN/OUT 1 minuto per trovare il momento più adatto per entrare a mercato?In pratica in meno di un\'ora si è potuta aprire e chiudere una strategia sul Dax che ha degli spread molto ampi sulle opzioni in scadenza.
C\'è stato il tempo di eseguire gli ordini trattando con il Market Maker e quindi di sfruttare tutta la parte strategica senza lasciare nulla sul campo.
La regola è stata di impostare (lo potete vedere dallagriglia sopra il grafico) una strategia che avesse un valore di Theta inferiore al vega consapevoli che:
se si fosse alzata la volatilità, così come previsto, la linea rossa dell\'at now si sarebbe alzata abbassando di molto il valore del delta1%. In pratica si metteva da sola neutrale verso il movimento.
In questo modo, senza delta tra i piedi, il gioco rimaneva in mano al theta e al vega.
La questione è che l theta ha quel valore orario..dato che mancavano poche ore, mentre il Vega lo esprime per 1 punto. E di punti ne ha fatti 2,44
Tutto qui!
Esempio, quando incrocia verso il basso il livello +2 entro mercato.
Sempre grazie
GaspareComment
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