Buongiorno,
vorrei condividere quanto visto questo pomeriggio osservando in tempo reale la volatilità implicita sul DAX in procinto di mettere a mercato una strategia.
Il DAX in 3-4 minuti ha perso 60 punti circa passando da 10150 a 10090.
La cosa sconcertante è che la volatilità delle PUT (sul grafico una PUT appena OTM) è crollata e al contempo quella delle CALL è salita (CALL appena ITM) fino a superare la VI della PUT.
Come dire......sarebbe dovuto essere esattamente il contrario.....a meno che......alla stessa velocità con la quale è avvenuta la discesa si è dopo risaliti (a 10130), livello al quale siamo rimasti nel momento in cui sto scrivendo.
Credo quindi di aver avuto l\'evidenza che al momento della discesa i MM sapevano già che il movimento sarebbe stato tutto riassorbito.
Davvero interessante, sempre che sia corretta la mia interpretazione.
vorrei condividere quanto visto questo pomeriggio osservando in tempo reale la volatilità implicita sul DAX in procinto di mettere a mercato una strategia.
Il DAX in 3-4 minuti ha perso 60 punti circa passando da 10150 a 10090.
La cosa sconcertante è che la volatilità delle PUT (sul grafico una PUT appena OTM) è crollata e al contempo quella delle CALL è salita (CALL appena ITM) fino a superare la VI della PUT.
Come dire......sarebbe dovuto essere esattamente il contrario.....a meno che......alla stessa velocità con la quale è avvenuta la discesa si è dopo risaliti (a 10130), livello al quale siamo rimasti nel momento in cui sto scrivendo.
Credo quindi di aver avuto l\'evidenza che al momento della discesa i MM sapevano già che il movimento sarebbe stato tutto riassorbito.
Davvero interessante, sempre che sia corretta la mia interpretazione.