Tutti i dubbi sull'incontro TOL 2009

[giuseppe]

Re: Tutti i dubbi sull\'incontro TOL 2009

Per la strategia di Milano appena Max ci permetterà (pochissimi giorni) di inviare il log delle operazioni la metteremo in condivisione e la spiegherò.

:cheer:

[giuseppe]

Re: Tutti i dubbi sull\'incontro TOL 2009

Ora, se qualcuno si chiede come si possa avere due sottostanti contemporaneamente sullo stesso conto di cui 1 long ed 1 short allora ve lo dico subito ...anzi, ve lo dico dopo! Se invece lo sa, allora lasci un pò di tempo anche agli altri per pensarci.

con 2 future sintetici ? ... il payoff a scdenza però viene orizzontale ... :huh:

[pidi10]

Re: Tutti i dubbi sull\'incontro TOL 2009

Sbagliato, prova ancora.

[pea76]

Re: Tutti i dubbi sull\'incontro TOL 2009

Intanto il link per le procedure di connessione DDE. Questo mi fa capire che il manuale On Line non se lo fila nessuno :whistle:

http://manuals.playoptions.it/free/d...italiano:start

e qui si cerca la voce DDE.
...

ti mando un personal msg sulla problematica. solo per tenerti aggiornato.
ciao

[giuseppe]

Re: Tutti i dubbi sull\'incontro TOL 2009

Sbagliato, prova ancora.

... ma allora tu sai già la soluzione ...

[pidi10]

Re: Tutti i dubbi sull\'incontro TOL 2009

Giusto, prova ancora. B)

[giuseppe]

Re: Tutti i dubbi sull\'incontro TOL 2009

con 1 contratto future e 1 future sintetico ?

[pidi10]

Re: Tutti i dubbi sull\'incontro TOL 2009

Sbagliato, prova ancora. (molto più semplice, quasi banale, un aiuto: guarda la Watchlist)

[enzolo]

Re: Tutti i dubbi sull\'incontro TOL 2009

... ed allora ci provo io...

... stavo zitto, per paura di dire una sciocchezza... una banalità...

ci sono mercati dove il sottostante ha doppia versione... c\'è lo standard ed il "mini"...

ok ?

[pidi10]

Re: Tutti i dubbi sull\'incontro TOL 2009

No si può fare con tutti i futures e mercati anche senza mini. Prova ancora.

[S.B.]

Re: Tutti i dubbi sull\'incontro TOL 2009

Ci provo io, ma non se dico una stupidata: provo ad operare sui future con due diverse scadenze: la prossima (ad esempio ora Dic 09) e quella successiva (mar 10). Ma mi sorge un dubbio: il future che scade più lontano non è troppo illiquido ? Se guardo il DjEuropstoxx50 (che è un future che considero liquido), venerdì scorso ha fatto 1.380.838 contratti sulla scadenza di dicembre 09 e solo 466 su mar 10 ( i relativi open interest sono 2,4 milioni per Dic 09 e 58 mila per Mar 10).
Tutto questo mi fa ipotizzare ampi spred denaro / lettera, quindi, se questa dovesse essere la strada giusta, si dovrebbe prima cercare l\'eseguito sulla scadenza lontana e solo dopo sulla scadenza vicina.Inoltre si dovrà tener conto della maggior quota di interessi insita nel future con scadenza più lontana.

A questo punto mi domando se non è meglio utilizzare un future standard ed un sintetico ottenuto con le opzioni ? :dry:

Stefano

[pidi10]

Re: Tutti i dubbi sull\'incontro TOL 2009

E\' esatto.
Io mi ci ruppi la testa con il future della Fiat. E scoprii che già quello della prima scadenza era illiquido ed aveva spread larghissimi, in tutta la giornata li vendetti solo io... più illiquido di così? Però dietro il mm c\'era e rispondeva.
Poi scoprii che ce ne erano 4 di mm uno per scadenza (4), sempre tutte illiquide (che te lo dico a fa!). Eppure quello alla scadenza successiva aveva gli spread dimezzati. E quello successivo ancora ce li aveva medi.
Quindi il fatto che sia illiquido non mi è sembrata la ragione determinante della larghezza degli spread.

[fatrade]

Re: Tutti i dubbi sull\'incontro TOL 2009

Immagino che le due ATM siano vendute, ma i due future cosa fanno che praticamente uno annulla l\'altro?

[pidi10]

Re: Tutti i dubbi sull\'incontro TOL 2009

Questo è quello che Tiziano non ha potuto dire al TOL

[fatrade]

Re: Tutti i dubbi sull\'incontro TOL 2009

Un appello a Tiziano..........
lo puoi spiegare nel forum? B)