il bund questo sconosciuto....

[nanodino]

buongiorno,
vi posto questa strategia che ho messo in piedi in paper aspettando il bund a 158,70 per entrare in real.
La strategia mi sembra fin troppo buona e perdo solo se scende il sottostante e scende la vola del 4% come figura2.
Troppo bello x essere vero... e qui chiedo aiuto, dove sbaglio??
Forse l\'unico dubbio è il future che a scadenza, rollandolo, ora è ben due punti sopra e mi costringe a chiudere l\'operazione prima.
la calendar è cosi composta:
+1 future a 160
+1 put a 160 scad. 02/17
-1 call a 162,5 scad. 12/16
copertura lato debole:
+1 put a 158 scad.12/16
-1 put a 157,5 scad. 12/16

grazie a tutti
ciao
fabrizio

[Cagalli Tiziano]

buongiorno,
vi posto questa strategia che ho messo in piedi in paper aspettando il bund a 158,70 per entrare in real.
La strategia mi sembra fin troppo buona e perdo solo se scende il sottostante e scende la vola del 4% come figura2.
Troppo bello x essere vero... e qui chiedo aiuto, dove sbaglio??
Forse l\'unico dubbio è il future che a scadenza, rollandolo, ora è ben due punti sopra e mi costringe a chiudere l\'operazione prima.
la calendar è cosi composta:
+1 future a 160
+1 put a 160 scad. 02/17
-1 call a 162,5 scad. 12/16
copertura lato debole:
+1 put a 158 scad.12/16
-1 put a 157,5 scad. 12/16

grazie a tutti
ciao
fabrizio

Nella finestra dei settaggi devi impostare Put Call parity ed allora il disegno del payoff prenderà come riferimento il valore corretto del future .

[nanodino]

ti ringrazio tiziano.... era troppo bello....
domani provo qualche modifica....non si sa mai...