Scusatemi lo sfogo:
ieri 8 dicembre, alle ore 16.35 BPM quotava 2.706.
Dal sito borsa italiana le relative opzioni strike 2.7 scadenza gennaio 2018 avevano le seguenti quotazioni (prima acquisto e poi vendita):
call 2.7 01/18: 0.151 - 0.175 (spread 15.8%)
put 2.7 01/18: 0.142 - 0.166 (spread 16.9%).
Ma come si fa a montare una butterfly o un condor se devi lasciare al market maker un 60% di spread (15% x 4 operazioni)? E\' un assurdo.
ieri 8 dicembre, alle ore 16.35 BPM quotava 2.706.
Dal sito borsa italiana le relative opzioni strike 2.7 scadenza gennaio 2018 avevano le seguenti quotazioni (prima acquisto e poi vendita):
call 2.7 01/18: 0.151 - 0.175 (spread 15.8%)
put 2.7 01/18: 0.142 - 0.166 (spread 16.9%).
Ma come si fa a montare una butterfly o un condor se devi lasciare al market maker un 60% di spread (15% x 4 operazioni)? E\' un assurdo.