Un Calendar OTM in Olanda con Binck

[Cagalli Tiziano]

Con il nuovo collegamento API beeTrader Binck analizziamo i titoli del mercato olandese AEX
Il titolo di oggi è ArcelorMittal

1 - volatilità storica 5 volte quella del suo indice AEX per cui movimenti attesi molto evidenti; dal suo minimo di periodo ha recuperato il 9% e può recuperare almeno il 32% (massimo di periodo)



2 - considerato che il 20%, quando mancavano 186 giorni alla scadenza, lo ha fatto il 67% delle volte!



3 - che gli smiles delle volatilità implicite premiano le Call e quindi la salita;



4 - che sta recuperando da un livello (il 127,2%) di Fibonacci



5 - costruiamo una STRATEGIA CALENDAR



6 - Con rapporto Gain Loss a grande favore del Gain che è stimato a 637 euro e e con un max risk di 168 euro utilizzando gli strike in figura

[giorgiog]

Con il nuovo collegamento API beeTrader Binck analizziamo i titoli del mercato olandese AEX
Il titolo di oggi è ArcelorMittal

1 - volatilità storica 5 volte quella del suo indice AEX per cui movimenti attesi molto evidenti; dal suo minimo di periodo ha recuperato il 9% e può recuperare almeno il 32% (massimo di periodo)

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2 - considerato che il 20%, quando mancavano 186 giorni alla scadenza, lo ha fatto il 67% delle volte!

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3 - che gli smiles delle volatilità implicite premiano le Call e quindi la salita;

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4 - che sta recuperando da un livello (il 127,2%) di Fibonacci

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5 - costruiamo una STRATEGIA CALENDAR

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6 - Con rapporto Gain Loss a grande favore del Gain che è stimato a 637 euro e e con un max risk di 168 euro utilizzando gli strike in figura

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Tiziano sei sempre lucido e chiaro nell\'analisi preliminare e nella individuazione della figura. Direi che ti seguo

Ti chiedo però se questo tipo di figura prevede un possibile piano b o c oppure se la lascio correre senza intervenire in caso il titolo non salga accontentandomi del buon rapporto rischio rendimento

[Cagalli Tiziano]

Tiziano sei sempre lucido e chiaro nell\'analisi preliminare e nella individuazione della figura. Direi che ti seguo

Ti chiedo però se questo tipo di figura prevede un possibile piano b o c oppure se la lascio correre senza intervenire in caso il titolo non salga accontentandomi del buon rapporto rischio rendimento

Grazie!
il piano B c\'è sempre, bisognerà vedere se sarà efficace nel momento che lo si attua. Tra un mese funzionerebbe, tra 5 mesi no.

[mgatto]

Grazie per la condivisione della tua analisi.
Pensi che, anche a titolo di esempio, aggiornerai in caso di piano b il forum. Per me sarebbe una ottima cosa poter studiare le eventuali mosse che possono essere fatte quando le cose non vanno per il verso giusto.

[Cagalli Tiziano]

Grazie per la condivisione della tua analisi.
Pensi che, anche a titolo di esempio, aggiornerai in caso di piano b il forum. Per me sarebbe una ottima cosa poter studiare le eventuali mosse che possono essere fatte quando le cose non vanno per il verso giusto.

Grazie a te!
Come ho scritto nel post sopra il tuo, interverrò se le cose non vanno per il verso giusto. Il risultato che si otterrà però dipenderà non tanto dalle mosse ma da come saranno prezzi e volatilità nei momenti di intervento.

[AleZan]

Grazie!!
Seguo molto volentieri figura molto interessante

[giorgiog]

Grazie!
il piano B c\'è sempre, bisognerà vedere se sarà efficace nel momento che lo si attua. Tra un mese funzionerebbe, tra 5 mesi no.

grazie Tiziano

[Cagalli Tiziano]

Ha percorso l 8% e si è portato in un guadagno (52 euro a contratto) che è circa 1/3 della massima perdita:

mettere lo stop profit in maniera tale che non ci sia la possibilità di perdere nulla e ognuno gestisca il suo guadagno come crede.

Pensiero: magari partissero tutte così!

[AleZan]

scusa gentilmente dei dettagli in merito... a parte il fatto che quando uno vuole replicare qualcosa ormai il giorno dopo è troppo tardi....
pero didatticamente:
1- stando all\'indicatore al suo massimo dovrebbe fare il 47% secondo me... corretto (ovvio che poi farà quel che vuole però il dato dovrebbe essere 47%...)
2- non capisco il dettaglio sugli smile... da quello che ho imparato da voi in teoria è meglio se le put sono sotto le call per avere un idea rialzista... mi sbaglio?
Grazie
PS. la prossima che condividi cerca di far si che esploda almeno 2 giorni dopo così i ritardatari come me non perdono il treno

1 - volatilità storica 5 volte quella del suo indice AEX per cui movimenti attesi molto evidenti; dal suo minimo di periodo ha recuperato il 9% e può recuperare almeno il 32% (massimo di periodo)





3 - che gli smiles delle volatilità implicite premiano le Call e quindi la salita;

[Cagalli Tiziano]

scusa gentilmente dei dettagli in merito... a parte il fatto che quando uno vuole replicare qualcosa ormai il giorno dopo è troppo tardi....
pero didatticamente:
1- stando all\'indicatore al suo massimo dovrebbe fare il 47% secondo me... corretto (ovvio che poi farà quel che vuole però il dato dovrebbe essere 47%...)
2- non capisco il dettaglio sugli smile... da quello che ho imparato da voi in teoria è meglio se le put sono sotto le call per avere un idea rialzista... mi sbaglio?
Grazie
PS. la prossima che condividi cerca di far si che esploda almeno 2 giorni dopo così i ritardatari come me non perdono il treno

1 - volatilità storica 5 volte quella del suo indice AEX per cui movimenti attesi molto evidenti; dal suo minimo di periodo ha recuperato il 9% e può recuperare almeno il 32% (massimo di periodo)

[ATTACH=CONFIG]22587[/ATTACH]



3 - che gli smiles delle volatilità implicite premiano le Call e quindi la salita;

[ATTACH=CONFIG]22589[/ATTACH]

C\'è l\'indicatore con caselle e numeri...ho scritto 32 perchè è la strada che ha fatto in discesa, per ritornare dovrà fare il 47
per gli smile vedi che le PUT non sono nemmeno quotate? Ce ne sono alcune sulla scadenze brevi ma poi il nulla....

[AleZan]

C\'è l\'indicatore con caselle e numeri...ho scritto 32 perchè è la strada che ha fatto in discesa, per ritornare dovrà fare il 47
per gli smile vedi che le PUT non sono nemmeno quotate? Ce ne sono alcune sulla scadenze brevi ma poi il nulla....

grazie si tutto chiaro,
erano dei dettagli per mettere i puntini sulle "I", non era certamente un "osservazione"....
un ultima cosa è una strategia a vega+ potrebbe mandarci in sofferenza (qualora non fosse partito in tromba) averla aperta con VI alta?oppure può essere trascurabile?
Grazie ancora

[Cagalli Tiziano]

grazie si tutto chiaro,
erano dei dettagli per mettere i puntini sulle "I", non era certamente un "osservazione"....
un ultima cosa è una strategia a vega+ potrebbe mandarci in sofferenza (qualora non fosse partito in tromba) averla aperta con VI alta?oppure può essere trascurabile?
Grazie ancora

Costruita così non avrebbe avuto problemi.
Nell\'immagine ho messo la volatilità a zero e. puoi notare che la somma algebrica della strategia con tutto che vale zero non cambia il max risk che rimane a -168

[Cagalli Tiziano]

lo vedi anche nel 3d

[AleZan]

lo vedi anche nel 3d

grazie molto chiaro

[mgatto]

Oggi dopo qualche giorno senza software mi sono deciso ad acquistare beeTrader e ho iniziato ad esaminare e replicare le considerazioni fatte da Tiziano. Mi sorge però spontanea una considerazione, premetto che sicuramente sbaglio qualcosa, ma la strategia soffrirebbe un calo improvviso della volatilità; ora guardando la volatilità del titolo è molto alta sia in termini percentuali sia come oscillatore.
Grazie