Buongiorno Tiziano
analizzando come il MM prezza gli skew correnti di volatilità delle 3 prossime scadenze dell\' Sp500 ( 9-12-16) si vede una situazione interessante
la prima e la terza scadenza hanno una pendenza piu o meno simile mentre la seconda scadenza a 12 giorni presenta una pendenza molto meno inclinata.
che informazioni ci da questa configurazione ?
posso ipotizzare che il MM prevede continuazione del trend in atto fino a venerdi prossimo, poi una risalita per la settimana successiva e di nuovo un degrado fino 16 giorni
cosa ne pensi ? è corretto ?
grazie
Apo
analizzando come il MM prezza gli skew correnti di volatilità delle 3 prossime scadenze dell\' Sp500 ( 9-12-16) si vede una situazione interessante
la prima e la terza scadenza hanno una pendenza piu o meno simile mentre la seconda scadenza a 12 giorni presenta una pendenza molto meno inclinata.
che informazioni ci da questa configurazione ?
posso ipotizzare che il MM prevede continuazione del trend in atto fino a venerdi prossimo, poi una risalita per la settimana successiva e di nuovo un degrado fino 16 giorni
cosa ne pensi ? è corretto ?
grazie
Apo
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