Re: Foto del vero Time Decay
Ho simulato la strategia di Milano a 4 gg prima della chiusura di novembre sull\'Eurostoxx ed ho notato che il theta era molto positivo ed avevo a favore anche il vega mentre il gamma quasi a zero !
Mi chiedevo: poichè la vola delle vendute era di poco più alta delle comprate penso che l\'aumento di vega della strategia era dovuto all\'allineamento di vola tra quelle di novembre che andavano a chiusura e quelle di dicembre!? Poi come hedging in questo caso bisogna incassare e spostarsi di venduta o si potrebbe andare in hedging di delta (strategia) con il sottostante ? E mi è sembrata anche essa da un colpo e via giusto? :woohoo: (passatemi la frase) :whistle:
Ho simulato la strategia di Milano a 4 gg prima della chiusura di novembre sull\'Eurostoxx ed ho notato che il theta era molto positivo ed avevo a favore anche il vega mentre il gamma quasi a zero !
Mi chiedevo: poichè la vola delle vendute era di poco più alta delle comprate penso che l\'aumento di vega della strategia era dovuto all\'allineamento di vola tra quelle di novembre che andavano a chiusura e quelle di dicembre!? Poi come hedging in questo caso bisogna incassare e spostarsi di venduta o si potrebbe andare in hedging di delta (strategia) con il sottostante ? E mi è sembrata anche essa da un colpo e via giusto? :woohoo: (passatemi la frase) :whistle:
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