Un video per vedere come ho modificato una strategia in essere (Saipem) dopo l\'attaco dell\'America all\'Iran con la conseguenza di alzare il prezzo del petrolio
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..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una. -
Grazie mille tiziano per la condivisione della tua operatività.
Vedendo il video e comprendendone i contenuti, mi è però venuta spontanea una domanda: e se adesso riscende?
Avendo tu aumentato il gamma lato put rispetto al lato call (asimmetria peraltro comunissima nelle strategie che hanno entrambi i lati venduti), un eventuale ritracciamento forte del titolo non ti metterebbe più in difficoltà?
Personalmente, quando cerco di effettuare aggiustamenti di quel tipo, cerco di non aumentare troppo l\'accelerazione dell\'at-now da uno dei due lati. Mi viene il dubbio che allora, forse, sbaglio...
Un caro saluto da roma!
EmanueleLast edited by leleroma24; 09-01-20, 08:12.Comment
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I titoli salgono e scendono continuamente e la mia scadenza è oltre i 340 giorni. Il problema nelle correzioni in strategie naked è sempre verso il lato call poichè non vi è un prezzo massimo a cui consegnare i titolo. Verso il lato Put c\'è un impegno a ritirare il titolo a 3,6 quindi conosco esattamente il rischio da questo lato. E comunque ci sono molte contromosse che con le Put, appunto, puoi fare.
Un caro saluto dalla nebbia di Rovigo!
P.S in borsa si dice: tanti sbagli ma nessun dubbio!..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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Grazie per la condivisione. Generalmente quando si decide di modificare una strategia in sofferenza? Dal video non si capisce quando l\'operazione è stata messa a mercato, quindi non riesco a capire di quanto era in sofferenza. Ho provato a simulare la nuova strategia per lavorarci un po\' su ma mi sono accorto che BeeTrader unito a Binck arriva fino alle opzioni del 19/06/2020.
GrazieComment
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Ti do una risposta semplice che però riassume i tantissimi casi per cui dovresti intervenire :si decide di modificarla quando non vorresti che fosse così.
Ovvero se i delta non sono in equilibrio, se il gamma è diventato troppo alto, se il prezzo del sottostante ti sta mandando ITM, se invece non si muove e rimane nell\'area di perdita, se sei sotto scadenza e temi/non vuoi essere assegnato...ecc
43 giorni fa. Comunque la strategia NON è andata in sofferenza, io l\'ho modificata perchè Trump ha attaccato una zona che influisce sul petrolio e non voglio rischiare di trovarmi in sofferenza sul lato delle Call che è quello pericoloso. Col senno di poi sarebbe stata da modificare oggi perchè sarebbe stato meno costoso, ma a parte questo, anche con il calo di oggi la parte Call deve essere ridotta.Dal video non si capisce quando l\'operazione è stata messa a mercato, quindi non riesco a capire di quanto era in sofferenza.
Questo è un caso in cui la strategia viene modificata "perchè non mi piaceva più la sua impostazione" che, senza tensioni Iran Iraq Usa, mi piacevano.
Probabilmente non hai settato la scadenza visto che Binck le propone sino a Dicembre 2022...Nell\'immagine vedi quale tasto utilizzare...Ho provato a simulare la nuova strategia per lavorarci un po\' su ma mi sono accorto che BeeTrader unito a Binck arriva fino alle opzioni del 19/06/2020.
GrazieFile Allegati..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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Grazie della spiegazione. Usavo il tasto destro del mouse sulle scadenze in basso, usando quelle in alto come da te proposto ora vedo tutte le scadenze.
Ho provato a simulare due vendite 1 put ed una call ai tuoi strike. Facendo un analisi mi sono accorto di queste 2 cose:
la volatilità è molto bassa e in 344 giorni il 27% ha una probabilità superiore al 96% di essere fatto.
Dato che sto cercando di apprendere il più possibile, oggi è giusto ritenere la strategia da non mettere a mercato.
Come scegli i sottostanti e quali sono le occasioni buone per mettere a mercato una strategia?
Od in alternativa sei un venditore sistematico e non fai queste analisi preventive.Comment
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E\' giusto anche il tuo modo
GiustoHo provato a simulare due vendite 1 put ed una call ai tuoi strike. Facendo un analisi mi sono accorto di queste 2 cose:
la volatilità è molto bassa e in 344 giorni il 27% ha una probabilità superiore al 96% di essere fatto.
Dato che sto cercando di apprendere il più possibile, oggi è giusto ritenere la strategia da non mettere a mercato.
C\'è un trading system che gira su di un paniere europeo e indica quali sono i titoli Long Short o Neutrali. Avuto il primo segnale si passa al controllo delle volatilità, dei DPD, degli Skew e quindi si decide se è o meno il caso. Ultimo passaggio è valutare le contromosse in base alla strategia iniziale.Come scegli i sottostanti e quali sono le occasioni buone per mettere a mercato una strategia?
Od in alternativa sei un venditore sistematico e non fai queste analisi preventive.
Comunque sono un venditore di opzioni e compratore di titoli...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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Grazie della tua disponibilità. Ho visto il video ci lavorerò su, non escludo di disturbarti ancora. Buona serataComment
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Ieri sera riflettevo sull\'operazione Saipem e volevo chiedere a Tiziano se in una situazione di bassa volatilità e con probabilità di enormi movimenti del titolo ha come alternativa l\'acquisto di call e put allo strike coincidente con il prezzo attuale del titolo. In questo caso la perdita sarebbe definita ed il guadagno seppur teorico infinito. Inoltre l\'operazione impostata da te in questo caso non penso esca da un trade system che mi identifica un possibile movimento al rialzo o al ribasso dato che risulta vincente quanto più il titolo lateralizza.
GrazieComment
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Certo si può anche costruire uno straddle spendendo (questo è un dato certo!) 1094 euro. I BEP sono al 25 e al 23 %. Quindi se si pensa che il titolo faccia più di questo movimento si può pensare di fare questa figura. Il problema è nel non sapere quanto è il guadagno, ammesso che ci sia. Se a me manca questa informazione io non so fare un budget e quindi, aziendalmente, non saprei come poter gestire le spese...non sapendo quanto sono le entrate. Vendendo invece so che il premio incassato ha un determinato valore, sarà la mia capacità nel modificare la strategia che mi consentirà di tenerlo e mantenerlo. Ecco pechè le opzioni Put vendute sono state aumentate di 4 unità...per mantenere il premio costante.
Nulla vieta di farne sia di vendute che di comprate in un unico portafoglio gestendo così le entrate e le uscite.File Allegati..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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Scrivo che uso Trading System perchè utilizzo Trading System (non puoi fare diversamente ....).
Nel filmato ne ho usato uno con solo due stati: Long e Short.
Però, se su beeTrader scegli l\'indicatore ABSO (vedi immagine) vedrai che questo ha tre stati: Verde=Long, Rosso=Short, Bianco=Lateral.
Questo indicatore può essere usato in un Trading System che ti da tre stati.
Ce ne sono altri che possono averne molti di più aggiungendo al trend o non trend anche la forza (bassa media alta) con cui si sta sviluppando, ad esempio l\'indicatore "Follow Me" che trovi seguendo il percorso nella seconda immagine, oppure altri che indicano la probabilità di quanto il segnale sia affidabile.File AllegatiLast edited by Cagalli Tiziano; 10-01-20, 12:09...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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Follow MeFile Allegati..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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Bene grazie quanti spunti nuovi. Proverò ad impostare una strategia in paper e la condividerò sul forum.Comment
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