Vertical Spread & Calendar Spread la costruzione e la gestione

[Denis Moretto]

Ciao a tutti,
oggi abbiamo pubblicato un nuovo corso online:

Vertical Spread & Calendar Spread la costruzione e la gestione

Queste strategie sono le più comuni da applicare e le prime che si utilizzano quado si inizia a fare trading in opzioni.
Possono portare guadagno in mercati rialzsti, ribassisti o laterali e possono beneficiare dell’aumento o della dimizione della volatilità dei mercati.
Punto di forza sono le modifiche che si possono effettuare con estrema semplicità per ridurre il rischio di perdita.

Scopri di più...

[MRTMSS]

Ciao a tutti,
oggi abbiamo pubblicato un nuovo corso online:

Vertical Spread & Calendar Spread la costruzione e la gestione

Queste strategie sono le più comuni da applicare e le prime che si utilizzano quado si inizia a fare trading in opzioni.
Possono portare guadagno in mercati rialzsti, ribassisti o laterali e possono beneficiare dell’aumento o della dimizione della volatilità dei mercati.
Punto di forza sono le modifiche che si possono effettuare con estrema semplicità per ridurre il rischio di perdita.

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Grande Tiziano!
L\'ho acquistato ieri sera ed ho appena finito di leggermi il PDF.
Oggi pomeriggio mi guarderò il video.
Fortissima la "chicca" sui calendar!

Siete super!

[Cagalli Tiziano]

Grande Tiziano!
L\'ho acquistato ieri sera ed ho appena finito di leggermi il PDF.
Oggi pomeriggio mi guarderò il video.
Fortissima la "chicca" sui calendar!

Siete super!

Grazie Marco!
Stai in salute ed al riparo ...

[Playmax]

Discordanza su PDF e video

Gent.mi,
sono nuovo del gruppo che vedo molto preparato grazie a Tiziano e Denis.
Volevo sottoporre alla vostra attenzione un\'incongruenza tra quello che c\'è sul PDF e quello che ad un certo punto si dice sul video a proposito del Calendar e della volatilità. O almeno è quello che io percepisco come una differenza.
Sul documento a fine pag 27 ed inizio della 28 (che allego come immagine) mi sembra di capire che "se la Volatilità aumenta, la figura si abbassa, si allontanano i BEP..." e quindi la strategia avrà più difficoltà di andare in profitto.
Nel video, intorno al minuto 1:11:00, quando si parla del Cono di Volatilità Tiziano dice: "... quando devo farmi il mio Calendar, devo farlo soprattutto di Volatilità. Devo fare lo studio in modo che la volatilità CRESCA, devo metterli in piedi, i Calendar, quando la volatilità cresce, mai quando la Volatilità cala. Questo è il punto, se la volatilità cresce li faccio, se la volatilità cala aspetto, perchè se no mi scende tutta la figura ed io vado in perdita. Va bene?".
E questo mi sembra esattamente il contrario di quanto scritto sul documento.
Stiamo parlando di due Calendar diversi?
Grazie per la passione che ci comunicate.

[Cagalli Tiziano]

Gent.mi,
sono nuovo del gruppo che vedo molto preparato grazie a Tiziano e Denis.
Volevo sottoporre alla vostra attenzione un\'incongruenza tra quello che c\'è sul PDF e quello che ad un certo punto si dice sul video a proposito del Calendar e della volatilità. O almeno è quello che io percepisco come una differenza.
Sul documento a fine pag 27 ed inizio della 28 (che allego come immagine) mi sembra di capire che "se la Volatilità aumenta, la figura si abbassa, si allontanano i BEP..." e quindi la strategia avrà più difficoltà di andare in profitto.
Nel video, intorno al minuto 1:11:00, quando si parla del Cono di Volatilità Tiziano dice: "... quando devo farmi il mio Calendar, devo farlo soprattutto di Volatilità. Devo fare lo studio in modo che la volatilità CRESCA, devo metterli in piedi, i Calendar, quando la volatilità cresce, mai quando la Volatilità cala. Questo è il punto, se la volatilità cresce li faccio, se la volatilità cala aspetto, perchè se no mi scende tutta la figura ed io vado in perdita. Va bene?".
E questo mi sembra esattamente il contrario di quanto scritto sul documento.
Stiamo parlando di due Calendar diversi?
Grazie per la passione che ci comunicate.

Grazie a te!
Si, stiamo parlando di due calendar diversi: se la scadenza più corta è comperata è quella più lunga è venduta, un aumento di vola determina un prezzo più alto su quella venduta e quindi tutta la figura scende. Invertendo il ragionamento, ovvero la comperata è sulla scadenza lunga, un aumento di volatilità aumenta il valore residuo del premio e di conseguenza la figura si alza.

PS: dato che sono corsi a pagamento per favore sarebbe meglio se scrivessi direttamente tramite mail: info@playoptions.it

[Playmax]

Grazie,
sarò più attento le prossime volte.

[Cagalli Tiziano]

Grazie,
sarò più attento le prossime volte.

Molto gentile, non è per me ma per coloro che lo hanno acquistato.

Ne approfitto per fare a te, a tutti gli utenti ed ai surfers silenti i migliori auguri di un nuovo anno sereno

[Cagalli Tiziano]

Ora che sono in ufficio ti posso aiutare nella comprensione con le immagini tridimensionali rispetto alla strategia impostata. Nel caso contrario, sarebbe contraria la pendenza.

[Playmax]

Grazie del pensiero.
Vediamo se ho capito.
Se la Volatilità aumenta la parte centrale si abbassa e la figura va in perdita!
Confermi?

[Playmax]

Quindi anche se di solito viene chiusa alla scadenza breve, il ptofitto/perdita dipende dall\'impattobdella Volatilità sulla scadenza lontana.
E se è così non capisco perchè ma mi adeguo!
Grazie ancora

[Cagalli Tiziano]

Grazie del pensiero.
Vediamo se ho capito.
Se la Volatilità aumenta la parte centrale si abbassa e la figura va in perdita!
Confermi?

Esatto!

[Cagalli Tiziano]

Quindi anche se di solito viene chiusa alla scadenza breve, il ptofitto/perdita dipende dall\'impattobdella Volatilità sulla scadenza lontana.
E se è così non capisco perchè ma mi adeguo!
Grazie ancora

È così perché il calcolo della scadenza breve è certo, è off, mentre quando scade la breve non sai quanto varrà la scadenza lunga. Infatti il suo valore varia a seconda della volatilità.
la domanda che si fa la strategia è: quanto varrà la scadenza lunga allo scadere di quella breve? È come vedi le risposte varieranno al variare della volatilità ... che impatta sul prezzo.

[Playmax]

Infinitamente grazie!!