Super Diagonal calendar

[Robby]

Salve a tutti..posto una strategia leggermente a credito che sta dando un ottimo gain..da marzo con l\'aumento della VI mi sono dedicato a queste strategie con ottimi profitti. Chiedo ai più esperti, considerato che con una scadenza cosi lunga non mi aspettavo un profitto cosi alto e un movimento cosi rialzista del sottostante in poco più di un mese, è consigliabile mantenere o incassare almeno una metà del profitto liquidando mezza posizione.Se ripartisse un forte movimento ribassista , la VI aumenterebbe più sulle scadenze brevi vendute abbassandomi notevolmente l\'at now giusto?
Grazie a chi mi risponde e buon ferragosto a tutti

[Cagalli Tiziano]

considerato che con una scadenza cosi lunga è consigliabile mantenere o incassare almeno una metà del profitto liquidando mezza posizione.

Questo dipende solo da te, tu sai cosa ti soddisfa. Non ci sono termini matematici per dare una risposta oggettiva, solo che sulle scadenze lunghe la vola si "sente" di meno che sulle corte

Se ripartisse un forte movimento ribassista , la VI aumenterebbe più sulle scadenze brevi vendute abbassandomi notevolmente l\'at now giusto?

Esatto.

grazie e buon ferragosto anche a te

P.S. nelle "Impostazioni Strategia" hai selezionato nel tab moneyness la Put/Call Parity..?

[Robby]

Questo dipende solo da te, tu sai cosa ti soddisfa. Non ci sono termini matematici per dare una risposta oggettiva, solo che sulle scadenze lunghe la vola si "sente" di meno che sulle corte



Esatto.

grazie e buon ferragosto anche a te

P.S. nelle "Impostazioni Strategia" hai selezionato nel tab moneyness la Put/Call Parity..?

Si Certo..come indica il rombetto verde sul grafico..Grazie mille..

[Robby]

Aggiornamento

Buongiorno a tutti..
Appena 20 giorni fà ho aperto questa discussione allegando questa strategia...in altri siti ove l\'ho condivisa in tanti mi chiedevano perchè non portavo a casa il profitto..La regola di tagliare le perdite e lasciare correre i profitti è valida ancor più su strategie di questo tipo ove il rischio è positivo..guardate dove siamo arrivati...

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno a tutti..
Appena 20 giorni fà ho aperto questa discussione allegando questa strategia...in altri siti ove l\'ho condivisa in tanti mi chiedevano perchè non portavo a casa il profitto..La regola di tagliare le perdite e lasciare correre i profitti è valida ancor più su strategie di questo tipo ove il rischio è positivo..guardate dove siamo arrivati...

Ottimo veramente!

Se clicchi sul tab <Greche> vedi quanto il vega ti ha aiutato nel risultato....ed è su questa greca che potresti fissare il tuo management

[Robby]

Grazie Tiziano..guardo sempre questo tab..il vega mi ha aiutato per il 50%circa..molti su gruppi mi hanno criticato per l\'alta esposizione al vega ma nella costruzione mi sono affidato anche allo smile della vola che in quel momento mi diceva che , nel caso fossimo saliti lo spread della VI implicita tra le vendute e comprate si sarebbe accorciato guadagnando di conseguenza anche di vega, oltre che di theta e di delta che rigorosamente tengo leggermente positivo nella costruzione di questo tipo di strategia..La salita repentina ha fato il resto a parte le prime 2 settimane ove ha raggiunto un drawdown di circa 1500 euro..
allego anche una seconda, sempre in real in quanto gli eseguiti li faccio direttamente dalla piattaforma del brooker, su cui sono intervenuto più volte e blindato il rischio massimo, ovvero l\'utile..
Scovare tra i prezzi queste occasioni e veramente il top..durante l\'esplosione della vola tra febbraio e marzo con questo tipo di strategie,ma settimanali, a basso rischio e non marginate ho quintuplicato il capitale ..ma senza iceberg e i tuoi innumerevoli video guardati più volte difficilmente avrei raggiunto questi risultati..
Grazieee...

Ottimo veramente!

Se clicchi sul tab <Greche> vedi quanto il vega ti ha aiutato nel risultato....ed è su questa greca che potresti fissare il tuo management

[bizio]

Grazie Tiziano..guardo sempre questo tab..il vega mi ha aiutato per il 50%circa..molti su gruppi mi hanno criticato per l\'alta esposizione al vega ma nella costruzione mi sono affidato anche allo smile della vola che in quel momento mi diceva che , nel caso fossimo saliti lo spread della VI implicita tra le vendute e comprate si sarebbe accorciato guadagnando di conseguenza anche di vega, oltre che di theta e di delta che rigorosamente tengo leggermente positivo nella costruzione di questo tipo di strategia..La salita repentina ha fato il resto a parte le prime 2 settimane ove ha raggiunto un drawdown di circa 1500 euro..
allego anche una seconda, sempre in real in quanto gli eseguiti li faccio direttamente dalla piattaforma del brooker, su cui sono intervenuto più volte e blindato il rischio massimo, ovvero l\'utile..
Scovare tra i prezzi queste occasioni e veramente il top..durante l\'esplosione della vola tra febbraio e marzo con questo tipo di strategie,ma settimanali, a basso rischio e non marginate ho quintuplicato il capitale ..ma senza iceberg e i tuoi innumerevoli video guardati più volte difficilmente avrei raggiunto questi risultati..
Grazieee...

complimenti!!

[Cagalli Tiziano]

Grazie Tiziano..guardo sempre questo tab..il vega mi ha aiutato per il 50%circa..molti su gruppi mi hanno criticato per l\'alta esposizione al vega ma nella costruzione mi sono affidato anche allo smile della vola che in quel momento mi diceva che , nel caso fossimo saliti lo spread della VI implicita tra le vendute e comprate si sarebbe accorciato guadagnando di conseguenza anche di vega, oltre che di theta e di delta che rigorosamente tengo leggermente positivo nella costruzione di questo tipo di strategia..La salita repentina ha fato il resto a parte le prime 2 settimane ove ha raggiunto un drawdown di circa 1500 euro..
allego anche una seconda, sempre in real in quanto gli eseguiti li faccio direttamente dalla piattaforma del brooker, su cui sono intervenuto più volte e blindato il rischio massimo, ovvero l\'utile..
Scovare tra i prezzi queste occasioni e veramente il top..durante l\'esplosione della vola tra febbraio e marzo con questo tipo di strategie,ma settimanali, a basso rischio e non marginate ho quintuplicato il capitale ..ma senza iceberg e i tuoi innumerevoli video guardati più volte difficilmente avrei raggiunto questi risultati..
Grazieee...

Grazie a te, sono contento per gli ottimi risultati

[legra66]

Complimenti per questa strategia.

Io penso che l\'effetto della volatilità non sia poi così un problema perchè il caso di aumento consistente della IV è solitamente legato ad un ribasso.

In caso di ribasso siccome le vendute (a breve) non sono molte rispetto alle comprate non credo perderesti molto.

Forse andresti comunque in gain.

Robby , hai esperienze in merito ?

Parlavi di un drawdown di circa 1500 € nel durante ; in quale situazione di mercato è capitato ? In termini di movimenti di prezzo/ IV intendo)

[Robby]

Ciao.
Ciao..Come in tutte le calendarizzate è sulla VI che si gioca la partita..quando ho iniziato a costruire la struttura (allegato "apertura") il sottostante quotava 3010..io ho venduto otm e comprato dotm ma a credito quindi delta leggermente negativo in quanto quota 3000 era data come una forte resistenza..rotta la resistenza sono intervenuto a 3070 con la strategia in loss di 2000 euro(vedi altro allegato) utilizzando il credito per portare in positivo il delta..nonostante la perdita ero tranquillo in quanto...se fosse continuato a salire prima o poi il guadagno sarebbe arrivato anche dal vega. Ma come! di solito se l\'indice sale la VI dovrebbe diminuire! Non sempre...man mano che saliva mediavo aumentavo di legs rimanendo sempre a credito e il delta aumentava..superato i 3200 le vendute diventano itm quindi la VI era si aumentata sulle vendute ma ,calcolata sul valore intrinseco, era meno dannosa rispetto le comprate che, man mano che si avvicinavano ad essere atm aumentavano a sua volta la VI facendone lievitare il prezzo in percentuale molto più rispetto le vendute.Intorno ai 3400(massimi storici) ho cominciato ad intervenire abbassando il delta..Nulla...continuava a salire e comunque anche il gain..
Ieri mattina con i 3580 il gain ha superato i 40 mila..Al primo scricchiolio sono intervenuto blindando il rischio massimo positivo con un semplice future sintetico(vedi allegato)..Se non l\'avessi fatto dopo 2 ore la strategia avrebbe perso 10 mila euro. Ora sto in attesa e felicemente delta negativo..se scende in stile febbraio scorso porto a casa il trade piu alto mai fatto.


a66;96118]Complimenti per questa strategia.

Io penso che l\'effetto della volatilità non sia poi così un problema perchè il caso di aumento consistente della IV è solitamente legato ad un ribasso.

In caso di ribasso siccome le vendute (a breve) non sono molte rispetto alle comprate non credo perderesti molto.

Forse andresti comunque in gain.

Robby , hai esperienze in merito ?

Parlavi di un drawdown di circa 1500 € nel durante ; in quale situazione di mercato è capitato ? In termini di movimenti di prezzo/ IV intendo)[/QUOTE]

[bizio]

ciao

visto che sei molto gentile vorrei farti una domanda.

hai aspettato l\'incrocio del volatility index con la volatilità storica per montare la strategia?

grazie

[Robby]

Ciao..No...ho semplicemente guardato i prezzi e dato importanza allo spread della VI tra le scadenze e agli smile

ciao

visto che sei molto gentile vorrei farti una domanda.

hai aspettato l\'incrocio del volatility index con la volatilità storica per montare la strategia?

grazie

[bizio]

Ciao..No...ho semplicemente guardato i prezzi e dato importanza allo spread della VI tra le scadenze e agli smile

seguendo un video di Tiziano e la tua esperienza , ho costruito una strategia (in paper ma con prezzi reali) due giorni fa, immaginando che questa dovesse soffrire per l\'aumento della volatilità. invece sono comunque in gain e con un guadagno minimo garantito. non credendo più alle favole , mi sembra impossibile... forse ho sbagliato ad inserire i prezzi

avevo capito infatt che un aumento della volatilità avrebbe spinto l\'intero pay off sotto la linea dello zero... mi sbaglio? non capisco qual è il punto debole di questa strategia?

[longotimeo]

Gentilmente metteresti anche le operazioni che hai fatto? Grazie

[Robby]

seguendo un video di Tiziano e la tua esperienza , ho costruito una strategia (in paper ma con prezzi reali) due giorni fa, immaginando che questa dovesse soffrire per l\'aumento della volatilità. invece sono comunque in gain e con un guadagno minimo garantito. non credendo più alle favole , mi sembra impossibile... forse ho sbagliato ad inserire i prezzi

avevo capito infatt che un aumento della volatilità avrebbe spinto l\'intero pay off sotto la linea dello zero... mi sbaglio? non capisco qual è il punto debole di questa strategia?

Non vedo le legs ma ad occhio e croce dovresti aver venduto 3700 gennaio e comprato doppio 4000 giugno...
A seconda delle fasi di VI del mercato la figura puo alzarsi o abbassarsi ma alla scadenza delle vendute la VI delle stesse varrà zero... più si avvicina alla scadenza e più l\'atnow prenderà la forma della figura..l\'ipotesi più negativa è quella le brevi vadano itm e la VI sulle lunghe si abbassi notevolmente..scenario ben difficile che succeda...
Se ho detto castronerie Tiziano mi corregga..
Grazie