Super Diagonal calendar

[bizio]

Non vedo le legs ma ad occhio e croce dovresti aver venduto 3700 gennaio e comprato doppio 4000 giugno...
A seconda delle fasi di VI del mercato la figura puo alzarsi o abbassarsi ma alla scadenza delle vendute la VI delle stesse varrà zero... più si avvicina alla scadenza e più l\'atnow prenderà la forma della figura..l\'ipotesi più negativa è quella le brevi vadano itm e la VI sulle lunghe si abbassi notevolmente..scenario ben difficile che succeda...
Se ho detto castronerie Tiziano mi corregga..
Grazie

io continuo a farti domande ma puoi non rispondermi ... non mi offendo



fino allo strike venduto (scadenza corta) , ho una strategia con theta positivo e vega negativo. dopo lo strike comprato, invece, ho un vega positivo e theta negativo. il punto critico si trova tra i due strike.

E\' fondamentale quando metti a mercato una strategia del genere è di avere quindi una volatilità sulle vendute più alta di quella che si ha sulle comprate per avere tutto il pay off sopra lo zero ho capito bene?

[Robby]

io continuo a farti domande ma puoi non rispondermi ... non mi offendo



fino allo strike venduto (scadenza corta) , ho una strategia con theta positivo e vega negativo. dopo lo strike comprato, invece, ho un vega positivo e theta negativo. il punto critico si trova tra i due strike.

E\' fondamentale quando metti a mercato una strategia del genere è di avere quindi una volatilità sulle vendute più alta di quella che si ha sulle comprate per avere tutto il pay off sopra lo zero ho capito bene?

Dipende quanto tempo ci mette ad arrivare a quello che definisci punto critico.. Se ci arriva velocemente hai un ottimo gain dato anche dal Vega.. Comunque si.. Ovvio avere theta negativo oltre la scadenza delle comprate in quanto le stesse hanno tutto valore estrinseco mentre quelle vendute essendo itm hanno una maggiore componente intrinseca..

[legra66]

Robby , in ritardo , ti ringrazio infinitamente per la spiegazione esauriente e dettagliata che hai dato.

Il discorso degli smile IV non mi è ben chiaro , ma dipende ma un mio deficit cognitivo tuttora presente su questo spinoso argomento.

Lancio un\'idea allo staff : perchè non pubblicare un pdf da acquistare che parli esclusivamente ma approfonditamente di volatilità storica , IV , smile e altro riguardo al\'argomento "volatilità" , che penso sia uno dei più difficili da comprendere a fondo ?


Questo forum è veramente dai contenuti di elevato livello .

Qualcuno sostiene che sia meno frequentato di tempo addietro per modificate abitudini degli utenti.

Io però sono del parere che è un pò come quando tanta gente chiede "quanto costa" e non "quanto vale" ; non importa quanti postano ma cosa e come postano.

Grazie a Playoptions e a Robby in particolare.

[Cagalli Tiziano]

Lancio un\'idea allo staff : perchè non pubblicare un pdf da acquistare che parli esclusivamente ma approfonditamente di volatilità storica , IV , smile e altro riguardo al\'argomento "volatilità" , che penso sia uno dei più difficili da comprendere a fondo ?

Grazie a te!

Il video di circa 1 ora, dal titolo "Capire e usare le volatilita storica ed implicita" c\'è e lo trovi a questo link

[Robby]

Salve a tutti...posto l\'aggiornamento dei Diagonal su sp500...sono 2 simili...quello primario e quello pilota che ho aperto successivamente per correggere il primo....un pò bizzarra la cosa in quanto normalmente si tende a correggere la strategia in se ma psicologicamente invece io mi trovo meglio così..Grosse soddisfazioni a margine zero e sempre a credito..

[tancredi]

è andata bene finchè la vola è rimasta sopra 25 di vix, quando ha cominciato a calare poi non si è più sentito nessuno.... ed è li dove si vedono le capacità di gestione ma soprattutto il timing

[Robby]

è andata bene finchè la vola è rimasta sopra 25 di vix, quando ha cominciato a calare poi non si è più sentito nessuno.... ed è li dove si vedono le capacità di gestione ma soprattutto il timing

E chi si doveva sentire.?Col calo della volatilità non serve avere tante capacità di gestione in quanto non ci sono le condizioni per mettere a mercato questo tipo di strategie. 😉

[tancredi]

E chi si doveva sentire.?Col calo della volatilità non serve avere tante capacità di gestione in quanto non ci sono le condizioni per mettere a mercato questo tipo di strategie. 😉

è qui che ti sbagli, visto che il diagonal è vega positivo

in ogni caso il vega non può prescindere da un\'altra greca molto importante e bistrattata....il theta

questa è una figura delle mie tipiche in cui il theta è quasi 5 volte il vega


altro esempio con un contratto

[Robby]

è qui che ti sbagli, visto che il diagonal è vega positivo

in ogni caso il vega non può prescindere da un\'altra greca molto importante e bistrattata....il theta

questa è una figura delle mie tipiche in cui il theta è quasi 5 volte il vega
[ATTACH=CONFIG]23277[/ATTACH]

altro esempio con un contratto
[ATTACH=CONFIG]23278[/ATTACH]

Perdonami ma se non vedo graficato su iceberg non ci capisco gran ché.. I DIAGONAL non sono tutti uguali e da quel che si intuisce questi sono totalmente differenti da quelli pubblicati in questa discussione.

[Cagalli Tiziano]

è qui che ti sbagli, visto che il diagonal è vega positivo

se intendi il diagonal come qualsiasi diagonal la risposta è che il diagnal è vega positivo se lo costruisci positivo

in ogni caso il vega non può prescindere da un\'altra greca molto importante e bistrattata....il theta

questa è una figura delle mie tipiche in cui il theta è quasi 5 volte il vega

Perchè dici che è bistrattato il Theta? Quello è il premio e quindi prenso che isa la prima cosa che si guarda, specialmente nei calendar!
Una greca che è bistrattata, almeno dagli utenti che non ne scrivono è ilVanna.
Questa greca invece è molto importante perchè "lega" il Delta ed il Vega

[tancredi]

se intendi il diagonal come qualsiasi diagonal la risposta è che il diagnal è vega positivo se lo costruisci positivo



Perchè dici che è bistrattato il Theta? Quello è il premio e quindi prenso che isa la prima cosa che si guarda, specialmente nei calendar!
Una greca che è bistrattata, almeno dagli utenti che non ne scrivono è ilVanna.
Questa greca invece è molto importante perchè "lega" il Delta ed il Vega

1 certo, parlo in fase di costruzione


2 infatti, è la prima cosa che guardo anch\'io nei calendar, diagonal, diagonal ratio back spread, etc...

[tancredi]

Perdonami ma se non vedo graficato su iceberg non ci capisco gran ché.. I DIAGONAL non sono tutti uguali e da quel che si intuisce questi sono totalmente differenti da quelli pubblicati in questa discussione.

non si vede su IB ma la strategia montata ieri e completata oggi con altri contratti, è già in guadagno di 50$

e questo è solo uno dei tanti "calendar" che ho a portafoglio, Markovitz docet

che poi io definisco sell put coperta

vedrò di aprire una discussione dove si parli di "calendar" a 360°, non esiste solo il diagonal ratio back spread di call

[bergamin]

[ATTACH=CONFIG]23279[/ATTACH]

non si vede su IB ma la strategia montata ieri e completata oggi con altri contratti, è già in guadagno di 50$

e questo è solo uno dei tanti "calendar" che ho a portafoglio, Markovitz docet

che poi io definisco sell put coperta

vedrò di aprire una discussione dove si parli di "calendar" a 360°, non esiste solo il diagonal ratio back spread di call

Questa è sotto di 241 dollari

[tancredi]

Questa è sotto di 241 dollari

Bergamin, non ho nessun simulatore se non quello di IB in fase di implementazione, quindi ti devi fidare di quello che ti allego, il titolo ora quota 15.34 $, ieri è sceso fino a 13.30$, e il gain è passato da 45/50$ a una quindicina se consideriamo il mid. Sono opzioni con spread bid ask piuttosto larghi

e soprattutto qui non stiamo simulando nulla, ma siamo in reale