BANDE DI BOLLINGER E CANALE DI KELTNER

[tony]

Prso da Ottawino
Approfitto di questa discussione per ringraziare Tiziano e Dennis per la bella e istruttiva giornata di ieri; ho subito scaricato la nuova release di Fiuto! con i template da provare - bene, ecco cosa si vede sull\'indice principale, l\'SP500: le BB sono già ben dentro il Canale di Keltner, e quindi potremo aspettarci una esplosione di prezzo verso l\'alto o - secondo me più probabile - verso il basso.

Propongo quindi una strategia in acquisto - osservando l\'Open Interest la domanda che rimane è:

Riuscirà il muro di 120.000 put strike 1050 a fermare una eventuale discesa?

[enzolo]

Re: BANDE DI BOLLINGER E CANALE DI KELTNER

Notte insonne...
... vien voglia di studiare...

Ma secondo voi l\'esplosione di vola attesa è proprio verso il basso ?
Io ho molti dubbi... sbaglierò ?

Il muro a 1100 punti con prevalenza di put, c\'è anche togliendo gli OI di dicembre in scadenza.
Poi occorre vedere come si riposizioneranno gli operatori, ma per quelli già in posizione, io vedo che:

Il mercato (...Market Maker) prezza un fortissimo supporto in area 1090 punti (mettiamoci un intorno di 5 punti...)
Al rialzo non c\'è limite che tenga per almeno un + 4% dai livelli attuali (OI call 1150 e poi addirittura... 1200 !!)

Il livello di ribasso più temuto (venduto) per lo smile è proprio sulle put 1095.

Un ipotetica strategia, sul lato put potrebbe vedere in vendita, ai dati attuali, proprio lo strike 1095 per coprirlo con lo strike 1090.
Poi si potrebbe pensare ad un long call 1155, da chiudere successivamente con un sell 1150.

Ovviamente per la messa a mercato delle singole leg, prima gli acquisti e poi le vendite basandosi sugli strumenti di cui si discute a parte.

Che dite ?

[enzolo]

Re: BANDE DI BOLLINGER E CANALE DI KELTNER

... scusate mancava il materiale didattico...

n.b. vedete anche le probabilità fornite dal metodo montecarlo... nella seconda immagine.

ciao

[v]

Re: BANDE DI BOLLINGER E CANALE DI KELTNER

Ciao!
A vedere le immagini che hai inserito pare ci sia una bella lotta sulla soglia 1100!
Però in effetti gli OI delle put sembrerebbero avere la meglio, anche perché sembrano più che confermati dalla VS.
Vista così anche a me darebbe a pensare, almeno per il momento, che più giù di la non si va. Quindi 1095 sembra un buon punto per non prendere sberle!

Dal lato delle CALL io personalmente mi metterei un\'attimino più in la di 1150. Magari solo 1155. Sarà la poca esperienza, ma in quel campo aperto aspetterei di vedere come se la giocano, e nel frattempo mi nasconderei qualche centimetro più indietro rispetto alla resistenza 1150. Magari ci si ritarda solo una rollata, ma mi puzza che se si va di la le forze contrarie devono ancora far vedere la loro forza.

...comunque dal basso della mia esperienza, mi sembra un\'ottima analisi!!!

[pidi10]

Re: BANDE DI BOLLINGER E CANALE DI KELTNER

Anche la tua. Complimenti!

[tony]

Re: BANDE DI BOLLINGER E CANALE DI KELTNER

Siete tecnici ormai.. :cheer: allora aggiungiamo un\'altro tecnicismo, e dopo le 15 e 30 vado a vedere come prezzano il VIX, in cerca di conferme....
Oppure qulcuno ha aggiornato la chain del VIX ieri sera?

[dichiara.maurizio]

Re: BANDE DI BOLLINGER E CANALE DI KELTNER

Aggiornato questa mattina!

[firefox]

Re: BANDE DI BOLLINGER E CANALE DI KELTNER

Dopo aver letto le vostre analisi così precise e dettagliate su un eventuale esplosione di volatilita\' e quindi sulla strategia da intraprendere mi è venuto un fortissimo dubbio su quello che avrei fatto io. :ohmy:
Infatti nella mia analisi dallo studio di Fiuto Laterale dove abbiamo un valore estremamente basso avrei costruito una strategia in trading range quindi l\'esatto opposto :S
Cos\'è che mi sfugge?

[firefox]

Re: BANDE DI BOLLINGER E CANALE DI KELTNER

In passato quando abbiamo assistito a uno scoppio di volatilita\' avevamo un indicatore estremamente più elevato....

[dichiara.maurizio]

Re: BANDE DI BOLLINGER E CANALE DI KELTNER

In base agli Open Interest sul VIX sembra che testerà un nuovo minimo e dopo testerà 22,5 !

[tony]

Re: BANDE DI BOLLINGER E CANALE DI KELTNER

Dopo aver letto le vostre analisi così precise e dettagliate su un eventuale esplosione di volatilita\' e quindi sulla strategia da intraprendere mi è venuto un fortissimo dubbio su quello che avrei fatto io. :ohmy:
Infatti nella mia analisi dallo studio di Fiuto Laterale dove abbiamo un valore estremamente basso avrei costruito una strategia in trading range quindi l\'esatto opposto :S
Cos\'è che mi sfugge?

Ciao Firefox, io nel mio piccolo penso che se c\'è una resistenza sul VIX a 22,5, significa che la volatilità non esplode, se non esplode resta cosi o scende quindi l\'S&P 500 resta cosi o sale... A 30gg
(salvo cambiamenti)

[enzolo]

Re: BANDE DI BOLLINGER E CANALE DI KELTNER

Dopo aver letto le vostre analisi così precise e dettagliate su un eventuale esplosione di volatilita\' e quindi sulla strategia da intraprendere mi è venuto un fortissimo dubbio su quello che avrei fatto io. :ohmy:
Infatti nella mia analisi dallo studio di Fiuto Laterale dove abbiamo un valore estremamente basso avrei costruito una strategia in trading range quindi l\'esatto opposto :S
Cos\'è che mi sfugge?

Piace dire anche a me... dal basso della mia inesperienza... :cheer:, d\'altra parte i veri esperti parlano poco e bene... io molto e con risultati da vedere...

Tieni conto che veniamo da un periodo piuttosto prolungato di trend laterale, con un range piuttosto ridotto, per cui anche senza voler scomodare livelli di VIX molto elevati, un movimento al rialzo ci può stare con obiettivo ad 1 mese di un 4 % circa (OI call 1150) che non richiede, probabilmente, un\'impennata del VIX.
Anzi, di solito, i trend al rialzo si accompagnano ad una volatilità più bassa di quelli al ribasso.
Per cui, VIX con resistenza a 22 circa... nelle more, sua possibile discesa, per cui, possiamo immaginare, comprare con vola bassa il lato buy call della strategia, vendere con vola più alta il lato sell call della strategia.

Se poi debba o possa essere un condor, è da vedere, perchè se l\'indice si muove molto e/o con molta volatilità... non sta scritto da nessuna parte che si debbano fare solo condor...
Ad oggi FIUTO LATERALE "dice condor"... ma si inizia a costruirlo con una gamba... poi le altre gambe si vedono dopo... può darsi che, nel frattempo, lo stesso FIUTO LATERALE non ci consigli più la stessa strategia e noi, nel frattempo, cosa avremmo in mano?

Probabilmente solo una call comprata... con un mercato che è salito...

Ciao

[Felix]

Sugli Ordini "Al peggio"

Domandina, sempre sulla scia della marea di informazioni che sabato Tiziano ha riversato sulle mia testolina di AAT (Aspirante Apprendista Trader).
Quando le Bollinger abbraccia Keltner abbiamo il segnale di un\'esplosione di prezzi, bearish o bullish è da vedere, tant\'è vero che quella è l\'unica condizione di mercato nella quale io acquisto azioni - afferma il Maestro.

Alla successiva domanda: "Si, ma come fai a sapere se i prezzi esplodono verso l\'alto o verso l\'alto?", Tiziano ha risposto: "Metto due Ordini "Così o peggio"".
Ed ecco l\'esempio che ha fatto:
Prezzo del sottostante = 10
Metto due Ordini di Acquisto "Così o peggio", uno a 11 e uno a 9, il primo ordine che viene eseguito mi da l\'indicazione del trend dell\'esplosione.
L\'altro ordine non viene eseguito, e io mi ritrovo in trend.

Ora, io ho riflettuto su questa modalità, e secondo me questo discorso potrebbe funzionare soltanto se avessi due ordini, uno IN ACQUISTO a 11 o peggio, e l\'altro IN VENDITA a 9 o peggio.
Se viceversa fossero due ordini in Acquisto, l\'ordine a 9 così o peggio verrebbe immediatamente eseguito nel momento stesso in cui lo mettessi a mercato.
Tra l\'altro, andare long su un\'esplosione di prezzi verso il basso mi sembra quanto meno originale, se non suicida.

Qualche commento dei Grandi Saggi? Le mie considerazioni sono basate sull\'acquisto del sottostante.

[firefox]

Re: BANDE DI BOLLINGER E CANALE DI KELTNER

Ciao Firefox, io nel mio piccolo penso che se c\'è una resistenza sul VIX a 22,5, significa che la volatilità non esplode, se non esplode resta cosi o scende quindi l\'S&P 500 resta cosi o sale... A 30gg
(salvo cambiamenti)Citazione Tony

Scusa Tony ,mi spiegheresti cosa vuol dire questa cosa sul VIX? :dry:
e il secondo pensiero è rivolto al mio ragionamento,chi è che secondo te a ragione?
Perchè a me non è molto chiaro. :S

[chritra]

Re: BANDE DI BOLLINGER E CANALE DI KELTNER

Ciao Felix, provo a risponderti io anche se di saggio ho solo il fatto di saper di non sapere
Noi rimaniamo sempre opzionisti, quindi il valore 11 è il valore del sottostante dove io comprerò call, mentre il valore 9 è il valore del sottostante dove comprerò put.
Almeno io ho capito così
Attendo smentite o conferme.
Ciao