Married put

[masterci]

Buongiorno a tutti!

Ho appena guardato il video postato da Tiziano sulla strategia MARRIED PUT e la trovo, come sempre, molto interessante (che novità....).

Stavo facendo al riguardo una considerazione: se io volessi costruirla con un future sintetico sul sottostante (ad esempio compro la call e vendo la put strike ATM su ENI) impiegando un capitale molto inferiore rispetto all\'acquisto del sottostante, su che scadenza dovrei stare??? Devo prendere la scadenza ad 1 anno per costruire il future sintetico? O mi troverei con uno spread B/A esagerato?
E per la copertura con la PUT seguo invece l\'indicazione di tenere una scadenza nell\'ordine dei 60 giorni?


Analizzando il cono di volatilità, facendo le simulazioni con 60 - 130 - 250 giorni, ho visto che il BEP viene comunque toccato nel 95/99% dei casi, quindi la cosa diventa ancora più interessante con una scadenza più lunga e quindi "meno rischiosa"...
Magari, forse, si potrebbe comunque chiudere l\'operazione al raggiungimento di una eventuale percentuale di guadagno prefissata (10-15%, magari!!)...

Ho chiesto a Denis l\'abilitazione per il backtest (grazie!!!) e vorrei iniziare a fare delle simulazioni... Tiziano cosa ne pensi?

Grazie mille!!!!

Giuseppe

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno a tutti!

Ho appena guardato il video postato da Tiziano sulla strategia MARRIED PUT e la trovo, come sempre, molto interessante (che novità....).

Stavo facendo al riguardo una considerazione: se io volessi costruirla con un future sintetico sul sottostante (ad esempio compro la call e vendo la put strike ATM su ENI) impiegando un capitale molto inferiore rispetto all\'acquisto del sottostante, su che scadenza dovrei stare??? Devo prendere la scadenza ad 1 anno per costruire il future sintetico? O mi troverei con uno spread B/A esagerato?
E per la copertura con la PUT seguo invece l\'indicazione di tenere una scadenza nell\'ordine dei 60 giorni?


Analizzando il cono di volatilità, facendo le simulazioni con 60 - 130 - 250 giorni, ho visto che il BEP viene comunque toccato nel 95/99% dei casi, quindi la cosa diventa ancora più interessante con una scadenza più lunga e quindi "meno rischiosa"...
Magari, forse, si potrebbe comunque chiudere l\'operazione al raggiungimento di una eventuale percentuale di guadagno prefissata (10-15%, magari!!)...

Ho chiesto a Denis l\'abilitazione per il backtest (grazie!!!) e vorrei iniziare a fare delle simulazioni... Tiziano cosa ne pensi?

Grazie mille!!!!

Giuseppe

si teti o ad 1 anno va benissimo ma la protezione attorno ai 30 gg. Attento che Eni rilascia dividendi quindi calcola il Put Call parity. Il sottostante rilascerà circa 90 centesimi.
Ottimo fai dei backtest!!

[masterci]

Grazie Tiziano!

Ho subito provato un backtest ed è una figata, proprio quello che cercavo!!!

Ho simulato questa married put utilizzando il future sintetico su mini S&P 500:

+1 call ATM con scadenza min 260 gg e max 300 gg
-1 put ATM con scadenza min 260 gg e max 300 gg
+1 put OTM distanza 1% con scadenza min 25 gg e max 40 gg

questa è l\'equity che verrebbe fuori ed è da mal di testa...



Però non è esattamente la strategia che volevo perchè il sistema mi apre tutte le legs nello stesso momento (giustamente) e alla scadenza della put di copertura chiude tutta la strategia!
Io invece vorrei che aprisse il future sintetico e lo tenesse fino a scadenza (o magari dando un take profit a piacere) e di volta in volta, alla sua scadenza, rinnovasse la put di copertura seguendo il sottostante mantenendosi OTM -1%....
Come posso impostare questa condizione???
Devo realizzare e avviare uno script ad hoc?
Denis mi puoi dare una mano??

Mamma che spettacolo di software, Beetrader + Options Backtest Engine sono una bomba!!!!!!!!!

[Cagalli Tiziano]

Grazie!

allora l\'importante è iniziare a prenderci confidenza ...dove ci sono le "i" trovi delle spiegazioni.
Sui titoli invece trovi quello che si può fare nella pagina che selezioni con il titolo
e per creare e copiare un TS vai nella pagina che ti allego e lì tro vi tutto....video compreso e link per copiare e quindi modificare i TS

[Cagalli Tiziano]

Take profit

Take Profit

[Cagalli Tiziano]

Hedging o rolling

Hedging o rolling

[Cagalli Tiziano]

Trading System

Trading System

[Cagalli Tiziano]

Ricordo che è gratuito per tutti coloro che mettono un "mi piace" anche su questi video

https://youtu.be/CTltgltz9uY

https://youtu.be/z5noBPnomSk

[masterci]

Grazie mille Tiziano, anche per la possibilità che offrite a tutti quelli che si stanno approcciando alla materia, di testare i vostri software!!!
Consiglio vivamente tutti quelli che hanno voglia di imparare qualcosa in più ed in maniera meno superficiale, di sfruttare queste occasioni galattiche, perchè saranno uno strumento imprescindibile per un approccio serio al mondo delle opzioni.
Io piano piano sto acquistando tutte le dispense e i videocorsi, e devo dire che valgono ogni centesimo di euro speso!!!
Fatta questa doverosa premessa, avanti con il focus della questione...

Avevo già fatto un po\' di esperienza con easyscript ed avevo già realizzato diversi indicatori e TS, ma non riesco ad individuare la linea da seguire per realizzare questa tipologia....
Nel senso: inviare un segnale buy o sell sulla base di un indicatore più o meno complesso non è un problema, così come rappresentarlo sul grafico o come testare un TS in backtest su beetrade.
E\' proprio il fatto di inviare ordini non legati al segnale di un indicatore, ma semplicemente alla sua scadenza, che non riesco a capire come impostare.....
Sul take profit avevo visto la possibilità, così come rolling o hedging, ma questa strategia non rientra nelle due casistiche!
Dovrei tenere la put di copertura in flat e farla chiudere alla sua scadenza mediante attivazione da TS, ma non saprei come...

In ogni caso stavo anche pensando ad un\'evoluzione della strategia visto che è impostata su future sintetico e questo potrebbe offrire maggiori opportunità di splittare le due opzioni che lo compongono a seconda di come evolve il mercato...
Da studiare con What If....

Attendo lumi!!!!

Grazie mille

[Cagalli Tiziano]

Sul take profit avevo visto la possibilità, così come rolling o hedging, ma questa strategia non rientra nelle due casistiche!
Dovrei tenere la put di copertura in flat e farla chiudere alla sua scadenza mediante attivazione da TS, ma non saprei come...

Grazie mille

Grazie!
Nel sistema non è previsto un segnale di chiusura della opzione a scadenza poichè lo fa in automatico e la rinnova con una nuova. In pratica nel TS puoi dire di aprire in base ad un segnale e chiudere in base ad un segnale ma non chiudere in base alla sua scadenza.

[masterci]

Grazie!
Nel sistema non è previsto un segnale di chiusura della opzione a scadenza poichè lo fa in automatico e la rinnova con una nuova. In pratica nel TS puoi dire di aprire in base ad un segnale e chiudere in base ad un segnale ma non chiudere in base alla sua scadenza.

Il problema è che utilizzando il future sintetico composto da opzioni con una scadenza lunga e la put di copertura a scadenza più corta, il sistema chiude tutta la posizione (opzioni del future + opzione di copertura) alla scadenza dell\'opzione a breve!
Quindi se uno volesse studiare un calendar avrebbe qualche problemino.....

Vabbè, vedo se riesco a creare un TS con easyscript per gestire questo tipo di operatività, unendo sia l\'utilizzo del future sintetico sia un eventuale take profit....

Io ci provo!!!

Ovviamente se troverò una soluzione accettabile posterò qua il codice per chi potesse essere interessato.

Grazie Tiziano!!!!

[Domino]

si teti o ad 1 anno va benissimo ma la protezione attorno ai 30 gg. Attento che Eni rilascia dividendi quindi calcola il Put Call parity. Il sottostante rilascerà circa 90 centesimi.
Ottimo fai dei backtest!!

Ciao , ma non sarebbe meglio comprare la put di protezione a scadenze lunghe tipo 1 anno per evitare che il tetha eroda velocemente l’importo? Che vantaggio avrei nel comprarla a 1 mese come dici?

[Cagalli Tiziano]

[QUOTE=Domino;100273]Ciao , ma non sarebbe meglio comprare la put di protezione a scadenze lunghe tipo 1 anno per evitare che il tetha eroda velocemente l’importo? Che vantaggio avrei nel comprarla a 1 mese come dici?[/QUOTE

Si spendono molti più soldi che comperarle a breve e quando servono. Il punto è “quando servono”