Strategia suicida? Speriamo di no!

[Bender]

Salve a tutti. Avrei bisogno di aiuto da parte di chi si è già trovato in questa situazione.


Ho una strategia a mercato reale che, nonostante sia stata testata in demo, non mi pare si stia comportando come previsto!


Spero di sbagliarmi ma prima di aspettare mesi per poi scoprire che ho preso una cantonata, vorrei sapere se qualcun altro ci ha già provato e se alla fine si riesce a tirarne fuori le gambe……… oppure no.


La strategia è piuttosto semplice e funziona così:


Sottostante l’S&P 500, quello da 100$ a punto.


Scadenza dicembre 2022.


Inizio strategia il 9 Agosto.


A 4.150 punti di S&P ho venduto CALL e PUT strike 4.150. Uno short Straddle in pratica.


Subito ho messo due allarmi che mi avvertissero al raggiungimento di due livelli distanti 150 punti dall’ATM. quindi a 4.300 e a 4.000 di S&P.


Ieri ha toccato i 4.300 ed ho ricomprato la CALL rivendendola OTM a 4.450, trasformando la figura in un Condor perfettamente centrato.


Altri due allarmi sugli strike venduti mi avviseranno per tempo (spero) per la mossa successiva.


Se arriverà a 4.450 punti di S&P ricomprerò la PUT stavolta che rivenderò ATM ritrasformando la figura di nuovo in uno Straddle.


Se invece il sottostante tornasse indietro a 4.150 ricomprerò la CALL che rivenderò ATM ma la figura tornerò ad essere uno Straddle.


Da questo momento in poi le mosse saranno sempre le stesse. Oltre un certo livello trasformerò la figura da Straddle a Condor, e così via.


Il mio dubbio è…….. se il sottostante mi costringesse a fare troppe mosse di trasformazione….. non sarà che mi mangio i soldi strada facendo?


Non sarà che rischio di aspettare mesi per poi dovermi ritrovare con quattro soldi perché l’altezza delle due figure, prima Straddle e poi Condor, ogni volta si abbassa fino a sfiorare, se non oltrepassare la linea dello zero?


Dalle mie simulazione parrebbe di no ma……… la realtà è un’altra cosa.


Se qualcuno di voi ha già provato questa strategia e l’ha portata a scadenza……. o quasi, mi piacerebbe sapere come gli è andata.
Saluti a tutti.
Allego due screenshot dell\'inizio strategia e della prima modifica fatta giusto ieri sera.

[Cagalli Tiziano]

Salve a tutti. Avrei bisogno di aiuto da parte di chi si è già trovato in questa situazione.


Ho una strategia a mercato reale che, nonostante sia stata testata in demo, non mi pare si stia comportando come previsto!


Spero di sbagliarmi ma prima di aspettare mesi per poi scoprire che ho preso una cantonata, vorrei sapere se qualcun altro ci ha già provato e se alla fine si riesce a tirarne fuori le gambe……… oppure no.


La strategia è piuttosto semplice e funziona così:


Sottostante l’S&P 500, quello da 100$ a punto.


Scadenza dicembre 2022.


Inizio strategia il 9 Agosto.


A 4.150 punti di S&P ho venduto CALL e PUT strike 4.150. Uno short Straddle in pratica.


Subito ho messo due allarmi che mi avvertissero al raggiungimento di due livelli distanti 150 punti dall’ATM. quindi a 4.300 e a 4.000 di S&P.


Ieri ha toccato i 4.300 ed ho ricomprato la CALL rivendendola OTM a 4.450, trasformando la figura in un Condor perfettamente centrato.

Da come scrivi non hai Condor ma Strangle.
A parte questo nel giro di poche mosse ti trovi sotto, infatti anche come At now sei già sotto di 3000 dollari e non è nemmeno passato 1 giorno.

Brutta strategia, alla5 mossa sei out! 😜

[Bender]

E ti pareva........

Grazie della risposta Tiziano, sono senza parole.........

Me lo sentivo che c\'era qualcosa che non andava. Speriamo in un periodo un po\' laterale giusto per far risalire l\'AT NOW e quindi ridurre il danno al minimo.

Poi mi studierò qualcosa di diverso, anche se oramai ho esaurito la fantasia.

Adios

[Bender]

Aggiornamento

Anche se probabilmente interesserà a pochi, ho deciso di tenere aggiornata la mia strategia nonostante la funesta previsione di Tiziano.


Dal mio precedente post, la figura era passata da Straddle a Strangle con una sola mossa fatta a 4.300 punti di S&P.
Oggi, a 4.150 di sottostante, sono stato costretto a fare la seconda mossa ricomprando la CALL e rivendendola ATM.


Dallo screenshot allegato si vede che sono di nuovo con uno Straddle ma il massimo guadagno (teorico) è MOLTO diminuito rispetto alla figura iniziale, la curva dell’At now è ancora sotto lo zero e la posizione è ancora in perdita, anzi è aumentata.


Complimenti……. grazie!


Ho già messo i soliti allarmi a 150 punti di distanza per cui il prossimo intervento lo farò a 4.300 punti di S&P o a 4.000.


La mossa oramai è chiara, anche se, continuando così sarò probabilmente costretto a stare più vicino, tipo 100 punti prima intervenire.


Vedremo quello che succederà…… accidenti a me e a quando mi è venuta quest’idea.


Saluti.

[Cagalli Tiziano]

Anche se probabilmente interesserà a pochi, ho deciso di tenere aggiornata la mia strategia nonostante la funesta previsione di Tiziano.


Dal mio precedente post, la figura era passata da Straddle a Strangle con una sola mossa fatta a 4.300 punti di S&P.
Oggi, a 4.150 di sottostante, sono stato costretto a fare la seconda mossa ricomprando la CALL e rivendendola ATM.


Dallo screenshot allegato si vede che sono di nuovo con uno Straddle ma il massimo guadagno (teorico) è MOLTO diminuito rispetto alla figura iniziale, la curva dell’At now è ancora sotto lo zero e la posizione è ancora in perdita, anzi è aumentata.


Complimenti……. grazie!


Ho già messo i soliti allarmi a 150 punti di distanza per cui il prossimo intervento lo farò a 4.300 punti di S&P o a 4.000.


La mossa oramai è chiara, anche se, continuando così sarò probabilmente costretto a stare più vicino, tipo 100 punti prima intervenire.


Vedremo quello che succederà…… accidenti a me e a quando mi è venuta quest’idea.


Saluti.

Ma non che non era funesta… solo realistica. Comunque visto che hai deciso di pubblicare a perenne monito 🤣 meglio se posti anche la schermata di Fiuto con le operazioni e i prezzi eseguiti. Così sarà più interessante e si potrà seguire con i numeri. Buon trading!!👍

[Bender]

Ciao Tiziano. Lo so che il tuo era solo un commento realistico, il punto è che ho paura che dovrò darti ragione molto presto ed è questo che per me sarà funesto .

Per quanto riguarda i prezzi, nello screenshot che allego ci sono le operazioni fatte...... spero tu ti riferissi a questo perché altro non ho.

È aggiornata ad adesso.

Saluti

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano. Lo so che il tuo era solo un commento realistico, il punto è che ho paura che dovrò darti ragione molto presto ed è questo che per me sarà funesto .

Per quanto riguarda i prezzi, nello screenshot che allego ci sono le operazioni fatte...... spero tu ti riferissi a questo perché altro non ho.

È aggiornata ad adesso.

Saluti

esatto, proprio quella! Dai che il theta è alto magari con un po’ di fortuna..,

[Bender]

Aggiornamento

Non mi piace piangermi addosso ma........ io sono l\'esempio vivente che la legge di Murphy è sempre viva e vegeta, e non lascia scampo.

Ma si può ?

Venerdì l\'S&P ha chiuso ad un soffio dai 4.000 punti che, come avevo scritto nel post precedente, sarebbe stato il mio prossimo livello di intervento.

Lunedì mi ha fatto penare tutto il giorno ballando sempre lì vicino ma mai toccandolo e oggi..... finalmente sembrava ben impostato per un rimbalzo quando invece....... si è piantata la piattaforma !!

Non mi sono neanche reso conto subito dell\'entità della discesa iniziata a mezzogiorno. All\'inizio non sembrava nemmeno un granché..... per forza, i prezzi non arrivavano..... maledizione.

Quando mi sono reso conto che la piatta non funzionava, nemmeno quella sullo smartphone, e al telefono non mi rispondevano, ho cominciato seriamente a preoccuparmi.

Poi, finalmente, alle 16:30 è ripartita ed ho potuto vedere che i 4.000 se li era bevuti in un attimo....... infatti sono stato costretto a rollare la PUT quando oramai l\'S&P quotava 3.991 Poteva andare peggio comunque.

Quindi, riepilogando, dallo Straddle che avevo fino a pochi minuti fa, dopo aver ricomprato la PUT in ritardo e rivenduta i soliti 150 punti sotto, mi ritrovo di nuovo con uno Strangle 3.850 - 4.150.

Screenshot allegato. E dire che stavo recuperando benino...... ci mancava solo questa, tra l\'altro non era mai successo in 6 anni con questo Broker..... ma c\'è sempre una prima volta.

[Bender]

Aggiornamento

Eccomi qua, ancora in pista.

Oggi all\'uscita dei dati americani, l\'S&P ha toccato e superato di 5 punti il livello al quale avrei dovuto fare la mia mossa.

4.150 era il mio spartiacque ma il movimento è stato così rapido che, per fortuna, non ho fatto in tempo a chiudere la PUT........ e meno male.

Quindi aggiorno solo per il fatto che adesso la strategia è "momentaneamente" in positivo. Vedremo quanto durerà

Screenshot allegato, saluti.

[Bender]

Aggiornamento

E così siamo arrivati anche a 3.850.........

Come da programma ho chiuso la CALL e l\'ho rivenduta ATM.

La figura è ritornata ad essere uno Straddle in leggero guadagno.

Prossimi livelli d\'intervento, al rialzo 4.000 e al ribasso 3.700 dove ritrasformerò la figura in Strangle.

Vedremo

[Bender]

Aggiornamento

Ho anticipato la mossa, non ne potevo più di aspettare che toccasse i 3.700 e così l\'ho fatta a 3.704........ tanto, che cambia?

Ricomprata la PUT e rivenduta 150 punti sotto a 3.550 ritrasformando la figura in uno Strangle, di nuovo.

Prossimi livelli di intervento gli strike venduti, 3.550 al ribasso e 3.850 al rialzo, dove ritrasformerò la figura in uno Straddle.

La strategia comunque, ancora adesso mantiene un modesto guadagno.

Screenshot allegato

[Bender]

Aggiornamento

Non è successo niente, aggiorno solo per confermare che sono ancora in pista.

Comunque, dall\'ultimo post sono passati 18 giorni nei quali il prezzo è rimasto all\'interno del range dello Strangle.

Il guadagno è aumentato, momentaneamente sarei a 4K...... pero\' dal 9 agosto è ancora pochino, sopratutto per il potenziale gain finale..... anche se non è affatto detto che ci arrivi.

Ok, vedremo, metto lo screenshot anche se dall\'ultima volta non ho toccato niente.

[Bender]

AGGIORNAMENTO del 13 Ottobre

E così, alle 14:30 sui dati Americani, siamo schiodati rapidamente sotto il mio livello di intervento.

Chiusa la CALL e rivenduta ATM a 3.550. La figura è di nuovo uno Straddle ed il guadagno, ovviamente si è ridotto di un "millino".

Prossimi livelli da seguire saranno al ribasso 3.400 e al rialzo 3.700 dove invertirò di nuovo la figura.

Vedremo

[Bender]

Aggiornamento del 14 ottobre

Accidenti che mazzata , che tranvata, questa proprio non me l\'aspettavo !

Uno Short Squeeze da manuale quello andato in onda ieri, ma non è di quello che mi sorprendo.

Mi stupisce il fatto che in mezza giornata la mia strategia sia passata da un gain di +4.000 euro a -1.000 .......... volatilità ? Probabilmente, dopo anni di trading ancora non ci ho fatto l\'abitudine.

Comunque, non solo ieri ho dovuto trasformare la figura di nuovo in uno Straddle, ma ci è mancato poco che dovessi intervenire ancora in chiusura a 3.700 !!!

Cosa però che ho dovuto fare stamani, prima ancora delle 9:00.

Vedo adesso che non sarebbe nemmeno servito ma, mi sono dato delle regole e le seguo senza deroghe, altrimenti non sarebbe più una strategia ma un\'accozzaglia di "forse", "magari", "chissà", "ci provo"..........

A proposito, se qualcuno si chiedesse come ho fatto stamani a chiudere la CALL 3.700 e rivenderla a 3.850, il motivo è che ho IG come Broker, e IG distribuisce le opzioni Vanilla con cui è possibile tradare h24....... dalla mezzanotte fino alle 23:15.

Questo è uno dei motivi per cui ho scelto IG.

Ad ogni modo la strategia, anche se pesantemente compromessa, come il mio morale devo dire, resta comunque in possibile guadagno finale...........

È dura mantenere la calma, ma mancano "solo" 63 giorni alla scadenza......... terrò duro.

Allego lo screenshot, anche se in ritardo perché stamani ero fuori ed ho dovuto fare tutto tramite smartphone.

[papacharlie]

Accidenti che mazzata , che tranvata, questa proprio non me l\'aspettavo !

Uno Short Squeeze da manuale quello andato in onda ieri, ma non è di quello che mi sorprendo.

Mi stupisce il fatto che in mezza giornata la mia strategia sia passata da un gain di +4.000 euro a -1.000 .......... volatilità ? Probabilmente, dopo anni di trading ancora non ci ho fatto l\'abitudine.

Da come scrivi non hai Condor ma Strangle.
A parte questo nel giro di poche mosse ti trovi sotto, infatti anche come At now sei già sotto di 3000 dollari e non è nemmeno passato 1 giorno.

Brutta strategia, alla5 mossa sei out! 😜

Scoltar "El vecio" no vero ?