Scadenza strategia sul bund

[pidi10]

Re: Scadenza strategia sul bund

Pidi 10, intendi l\'estrazione dei contratti dal Vertical Matrix?

Non lo so esattamente, so solo che dal book in alto a destra si può assistere allo sviluppo dell\'asta di chiusura e quindi del settlment finale. Io non l\'ho mai fatto né visto.

[bergamin]

Re: Scadenza strategia sul bund

Vi giro la mail che mi aveva spedito Denis o Tiziano alcuni mesi fa:


For all other fixed income futures, the Daily Settlement Price for the current maturity month is derived from the volume-weighted average of the prices of all transactions during the minute before 17:15 CET (reference point), provided that more than five trades transacted within this period.


Quindi è la media ponderata del minuto che va dalle 17.14 alle 17.15 ..se nell\'ultimo minuto sono avvenuti almeno 5 scambi

Media ponderata: La media aritmetica ponderata (o pesata) viene calcolata moltiplicando i singoli valori per il peso attribuito a quel valore (peso calcolato in base al numero di volte in cui il valore è ripetuto). Poi si fa la loro somma e la si divide per la somma dei pesi.

[bergamin]

Re: Scadenza strategia sul bund

Si può fare con il contatore di tick e le varie medie che ci sono sulla Suite

[pidi10]

Re: Scadenza strategia sul bund

Ma dice che la ponderazione è in base al volume non in base ai tick.

La media aritmetica ponderata (o pesata) viene calcolata moltiplicando i singoli valori per il volume di quel valore . Poi si fa la loro somma e la si divide per la somma dei volumi.

[bergamin]

Re: Scadenza strategia sul bund

Giusto, avevo pensato che contando il Last, contasse i contratti, invece non è così.

[traederman]

Re: Scadenza strategia sul bund

telefonato or ora ad iwbank/derivati
affermano che dai loro book non c\'è modo di vedere il settlemet price :evil:
e a domanda esplicita se sia possibile seguire la formazione del prezzo tramite il
campo ThAs (in alto a destra del book) la risposta è stata negativa :evil:

per che non lo sapesse oggi il dax future terminava le negoziazioni alle 14

saluti ed auguri a tutti

[dichiara.maurizio]

Re: Scadenza strategia sul bund

per che non lo sapesse oggi il dax future terminava le negoziazioni alle 14

Non so se parliamo dello stesso future ma in allegato ho visto su IW Bank per il dax e scade il terzo Venerdì del mese di riferimento!
Quello che scadeva oggi sul dax erano le Opzioni Weekly alle ore 13.

[traederman]

Re: Scadenza strategia sul bund

forse non mi sono espresso bene
non è che il future sul dax scadeva oggi
semplicemente oggi terminavano le negoziazioni alle 14
ma il future scadrà il terzo venerdì di marzo

[dichiara.maurizio]

Re: Scadenza strategia sul bund

Ok! avevo interpretato male!! :P

[pidi10]

Re: Scadenza strategia sul bund

telefonato or ora ad iwbank/derivati
affermano che dai loro book non c\'è modo di vedere il settlemet price :evil:
e a domanda esplicita se sia possibile seguire la formazione del prezzo tramite il
campo ThAs (in alto a destra del book) la risposta è stata negativa :evil:

per che non lo sapesse oggi il dax future terminava le negoziazioni alle 14

saluti ed auguri a tutti

Grazie così ci siamo tolti il dubbio.