Ciao,
mi trovo in difficoltà nell\'interpretare dei risultati apparentemente discordanti.
Sottostante: MSTR
La schermata di Volatility Index e il Vega In/Out sembrano indicare che ci si trovi
in una situazione di IV alta (e da Vol Index, leggermente in discesa), quindi la vendita
delle opzioni parrebbe vantaggioso.
Tuttavia le schermate di Volatility Finder e di Cone & Probability sembrano indicare
che, slavo per le primissime scadenze, la volatilità prezzata sulle opzioni è decisamente
inferiore alla storica, per cui l\'acquisto sembrerebbe vantaggioso. (Per capirci, il movimento
possibile da sim montecarlo data la HV arriva a circa 75; una Put ATM copre fino a 300.)
Immagino di star leggendo male qualcosa. Come andrebbe interpretata una situazione simile?
Grazie mille
Loki
Vol Index e Vega In/Out
VolIndex.png ZScore.png
Vol Finder e Cone
VolFinder.png Cone.png
mi trovo in difficoltà nell\'interpretare dei risultati apparentemente discordanti.
Sottostante: MSTR
La schermata di Volatility Index e il Vega In/Out sembrano indicare che ci si trovi
in una situazione di IV alta (e da Vol Index, leggermente in discesa), quindi la vendita
delle opzioni parrebbe vantaggioso.
Tuttavia le schermate di Volatility Finder e di Cone & Probability sembrano indicare
che, slavo per le primissime scadenze, la volatilità prezzata sulle opzioni è decisamente
inferiore alla storica, per cui l\'acquisto sembrerebbe vantaggioso. (Per capirci, il movimento
possibile da sim montecarlo data la HV arriva a circa 75; una Put ATM copre fino a 300.)
Immagino di star leggendo male qualcosa. Come andrebbe interpretata una situazione simile?
Grazie mille
Loki
Vol Index e Vega In/Out
VolIndex.png ZScore.png
Vol Finder e Cone
VolFinder.png Cone.png
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