Volatilità implicita nel Calendar

[fcarlucci]

Buon giorno , ho acquistato il corso " Il calendar come speculazione e come protezione" nel video , il Dott. Cagalli , ci invita ad eseguire una attenta analisi della volatilità e mettere in campo la strategia solo quando la vola, sia ritenuta in crescita , questo per ovviare che l\'intera figura si affossi sotto la linea dello 0.

Quello che non ho capito è se l\'analisi va fatta sulla volatilità in genere VI oppure esclusivamente sulla volatilità VI implicita delle opzioni che si stanno comperando. ( es. vendo lo strike 140 e compro 170 mi concentro solo su quelle specifiche VI ).

Utilizzando il Volatiliy di Beetrader , almeno come l\'ho intesa io una volatilità che si possa reputare in crescita , e quindi idonea per costruire il Calendar , si verifica quando l\'oscillatore incrocia dal basso verso l\'alto la linea verde .

Il Calendar di esempio a cui mi sto riferendo , prevede la scadenza corta venduta -1 e la lunga comperata +2 .

spero di non aver generato un gran casino...grazie, Fabio

[Cagalli Tiziano]

Buon giorno , ho acquistato il corso " Il calendar come speculazione e come protezione" nel video , il Dott. Cagalli , ci invita ad eseguire una attenta analisi della volatilità e mettere in campo la strategia solo quando la vola, sia ritenuta in crescita , questo per ovviare che l\'intera figura si affossi sotto la linea dello 0.

Quello che non ho capito è se l\'analisi va fatta sulla volatilità in genere VI oppure esclusivamente sulla volatilità VI implicita delle opzioni che si stanno comperando. ( es. vendo lo strike 140 e compro 170 mi concentro solo su quelle specifiche VI ).

Utilizzando il Volatiliy di Beetrader , almeno come l\'ho intesa io una volatilità che si possa reputare in crescita , e quindi idonea per costruire il Calendar , si verifica quando l\'oscillatore incrocia dal basso verso l\'alto la linea verde .

Il Calendar di esempio a cui mi sto riferendo , prevede la scadenza corta venduta -1 e la lunga comperata +2 .

spero di non aver generato un gran casino...grazie, Fabio

Ciao Fabio,
i calendar possono essere con la
1) scadenza più corta venduta oppure con la
2) scadenza più lunga venduta.

Ci fa comodo che cresca la volatilità nel secondo caso.
La volatilità cresce su tutte le scadenze e tutti gli strike, quasi contemporaneamente. Quindi \'analisi è sulla VI del titolo. La volatilità è la marea se cresce alza tutto ciò che c\'è nella sua superfice.

[fcarlucci]

Quindi nel caso della mia operazione dovrebbe andare bene se la VI torna a salire sull\'Indice DAX
Ho comprato una Put 18550 su Agosto e Venduto una Put 18600 Dicembre pv ... al momento gran mal di denti


grazie ancora , Fabio

[fcarlucci]

Tipologia Calendar

Gentile Ingegnere ,
riguardo alla sua risposta precedente gentile risposta :

i calendar possono essere con la

1) scadenza più corta venduta oppure con la
2) scadenza più lunga venduta.

Ci fa comodo che cresca la volatilità nel secondo caso.



Questo vale per tutte le tipologia ( figure ) di Calendar o vi sono delle eccezioni ?

grazie ancora .