Gamma Exposure (GEX)

[giorgiog]

Buongiorno,
molto interessante la nuova feature su Gamma exposure.
Al riguardo qualche chiarimento ed una preghiera:
credo sarebbe gradito quando riuscite un video di chiarimento sull\'utilizzo pratico di questa interessante integrazione (cosa che magari avete già in programma)

Chiedo poi come comportarsi quando ad esempio ho commodities con varie scadenza. Mi spiego meglio: se ad esempio visualizzo una strategia con sottostante il future su corn scadenza dicembre 2025 devo scaricare solo le scadenze opzioni che hanno come sottostante il future in questione o anche le altre ?
Chiedo infine se le indicazioni da trarre sono le stesse di azioni o indici, oppure differiscono dato che nelle commodities non è sempre vero che ad esempio la vola delle put è tendenzialmente sempre più alta delle call come in azioni e indici ?

Grazie in anticipo e di nuovo complimenti per l\'innovazione apportata

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno,
molto interessante la nuova feature su Gamma exposure.
Al riguardo qualche chiarimento ed una preghiera:
credo sarebbe gradito quando riuscite un video di chiarimento sull\'utilizzo pratico di questa interessante integrazione (cosa che magari avete già in programma)

Grazie Giorgio!
Credo che tu non abbia letto il manuale poichè ho scritto e ripetuto per 4 volte la teoria e l\'utilizzo pratico che il trader deve farne.
In un video avrei detto esattamente le stesse cose poichè è ciò che mi ero preparato da dire nel video

Chiedo poi come comportarsi quando ad esempio ho commodities con varie scadenza.
Mi spiego meglio: se ad esempio visualizzo una strategia con sottostante il future su corn scadenza dicembre 2025 devo scaricare solo le scadenze opzioni che hanno come sottostante il future in questione o anche le altre ?

Sarebbe meglio guardare anche un paio di scadenze che si susseguono a quella della strategia.
Il motivo è che se una commodities aumenta la sua volatilità (storica) farà impazzire tutti i market maker posizionati su ogni scadenza.
Quindi fai un paragone tra la tua sola scadenza e vedi le posizioni nette, poi le controlli anche sulle altre. Se le posizioni nette sono in aumento allora ci saranno delle ricoperture importanti (leggere sul manuale)

Chiedo infine se le indicazioni da trarre sono le stesse di azioni o indici, oppure differiscono dato che nelle commodities non è sempre vero che ad esempio la vola delle put è tendenzialmente sempre più alta delle call come in azioni e indici ?

Grazie in anticipo e di nuovo complimenti per l\'innovazione apportata

Devi leggere il manuale perchè la vola implicita non c\'entra e su alcuni indici non ci sono opzioni ma solo sui loro future.

Grazie a te e se dopo la lettura non è chiaro allora mi indichi il punto ostico e io te lo spiego volentieri.
Vai fino alla fine della spiegazione però.

[giorgiog]

Grazie Giorgio!
Credo che tu non abbia letto il manuale poichè ho scritto e ripetuto per 4 volte la teoria e l\'utilizzo pratico che il trader deve farne.
In un video avrei detto esattamente le stesse cose poichè è ciò che mi ero preparato da dire nel video



Sarebbe meglio guardare anche un paio di scadenze che si susseguono a quella della strategia.
Il motivo è che se una commodities aumenta la sua volatilità (storica) farà impazzire tutti i market maker posizionati su ogni scadenza.
Quindi fai un paragone tra la tua sola scadenza e vedi le posizioni nette, poi le controlli anche sulle altre. Se le posizioni nette sono in aumento allora ci saranno delle ricoperture importanti (leggere sul manuale)



Devi leggere il manuale perchè la vola implicita non c\'entra e sugli indici non ci sono opzioni ma solo sui loro future.

Grazie a te e se dopo la lettura non è chiaro allora mi indichi il punto ostico e io te lo spiego volentieri.
Vai fino alla fine della spiegazione però.

grazie mille Tiziano.
Si sono stato precipitoso per provare subito la novità e non ho ancora letto il manuale accidenti e mi scuso
Leggerò tutto con attenzione e grazie ancora per la novità

[cescof]

Buongiorno, e scusate il disturbo, innquale sezione del manuale posso trovare le speiagazione di cui parlavate sopra? nel manuale ho cercato ma ho trovato solo le info basiche relative a dove trovarlo ... grazie

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno, e scusate il disturbo, innquale sezione del manuale posso trovare le speiagazione di cui parlavate sopra? nel manuale ho cercato ma ho trovato solo le info basiche relative a dove trovarlo ... grazie

Ciao Cescof,
questo plugin è stato inserito gratuitamente su beeTrader per essere sempre aggiornati sulle novità.
Ci siamo però accorti che gran parte degli utenti non ha le nozioni basi per poterlo utilizzare perchè gli manca la didattica che sta alla base delle greche.
Con la spiegazione di cosa serve e che trovi nella prima parte del manuale, conoscendo le greche si può capire ed utilizzare, che per tua comodità riporto qui di seguito.

Sto comunque preparando, a grande richiesta, un super corso con pdf e filmati che spiega la teoria e l\'applicazione di questa tecnica. Così chi vorrà approfondire, anche la costruzione stessa, potrà avere una risposta super esauriente. Questo corso non può essere gratuito come il plugin perchè mi ci vorrà circa un mese per farlo, quindi sarà fruibile fra circa un mese.

Grazie
Tiziano

[cescof]

Ciao Cescof,
questo plugin è stato inserito gratuitamente su beeTrader per essere sempre aggiornati sulle novità.
Ci siamo però accorti che gran parte degli utenti non ha le nozioni basi per poterlo utilizzare perchè gli manca la didattica che sta alla base delle greche.
Con la spiegazione di cosa serve e che trovi nella prima parte del manuale, conoscendo le greche si può capire ed utilizzare, che per tua comodità riporto qui di seguito.

Sto comunque preparando, a grande richiesta, un super corso con pdf e filmati che spiega la teoria e l\'applicazione di questa tecnica. Così chi vorrà approfondire, anche la costruzione stessa, potrà avere una risposta super esauriente. Questo corso non può essere gratuito come il plugin perchè mi ci vorrà circa un mese per farlo, quindi sarà fruibile fra circa un mese.

Grazie
Tiziano

ok capito , grazie...
ultimamente è molto di moda il gex

[mazza]

Ho letto il manuale e ritengo di avere capito, strumento molto interessante.
L\'Ingegnere quando scrive usa i termini con proprietà, bisogna soffermarsi per cogliere tutto.

Quando uscirà, leggerò con piacere il PDF ma per ora vorrei ringraziare Tiziano e lo Staff di playoptions per l\'ulteriore strumento di analisi (e per quanto mi ha insegnato mesi fa in un corso, senza del quale non avrei mai capito il GEX!!).

grazie e buon lavoro.

[Cagalli Tiziano]

Ho letto il manuale e ritengo di avere capito, strumento molto interessante.
L\'Ingegnere quando scrive usa i termini con proprietà, bisogna soffermarsi per cogliere tutto.

Quando uscirà, leggerò con piacere il PDF ma per ora vorrei ringraziare Tiziano e lo Staff di playoptions per l\'ulteriore strumento di analisi (e per quanto mi ha insegnato mesi fa in un corso, senza del quale non avrei mai capito il GEX!!).

grazie e buon lavoro.

Confermo che lo strumento sia utile…
Grazie a te!
Buon trading

[cescof]

Confermo che lo strumento sia utile…
Grazie a te!
Buon trading

forse nn ho capito allora bene il funzionamento... vedo che si aggiorna solo una volta la giorno.... nell uso che immaginavo pensavo potesse essere utile per soprattutto per le 0dte....o. comunqie per controllare i livelli di rischio gamma nella giornata...
mi sa che mi sono perso dei pezzi...
comunque proverò ad approfondire
grazie
saluti

[max2106]

Domanda veloce sul Gamma Exposure

Buongiorno, ho da poco acquistato il corso sul GEX che in parte già conoscevo ma per logica volumetriche intraday, detto questo ho al momento solo una domanda semplice....il gamma exposure quando si aggiorna? siamo sul tf Daily e giustamente Tiziano mi ricorda che solo la sera ( americana ) post chiusura vengono comunicate le posizioni dei vari MM e/o istutizionali perciò io per vedere se ha aumentato o diminuito l\'esposizione a che ora italiana posso vederlo? allego il future sul mini SP e come evidenzio ora sono le 14.00 del 26/11 ma non ci sono ancora i volumi del 25/11.....quando lo vedrò il volume del 25? grazie e spero di aver chiarito il mio dubbio

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno, ho da poco acquistato il corso sul GEX che in parte già conoscevo ma per logica volumetriche intraday, detto questo ho al momento solo una domanda semplice....il gamma exposure quando si aggiorna? siamo sul tf Daily e giustamente Tiziano mi ricorda che solo la sera ( americana ) post chiusura vengono comunicate le posizioni dei vari MM e/o istutizionali perciò io per vedere se ha aumentato o diminuito l\'esposizione a che ora italiana posso vederlo? allego il future sul mini SP e come evidenzio ora sono le 14.00 del 26/11 ma non ci sono ancora i volumi del 25/11.....quando lo vedrò il volume del 25? grazie e spero di aver chiarito il mio dubbio

Ovviamente l\'OI aggiornato si vedrà il giorno dopo (fino a 24 ore)...quindi attorno alle 16 del 26


Lo spiego per tutti:
Ci sono i vari brokers sui quali vengono eseguite delle transazioni che la cassa margini e compensazione NON conosce. Quindi non aggiorna gli OI.
Alla chiusura dei mercati (in America diversa dall\'Europa) vengono consegnati i file contenenti le operazioni eseguite su ogni broker. Al mattino i file vengono inseriti ed ecco che la CassaMargini può emettere la nuova misura.


CBOT Futures 24:00-23:00
COMEX Obbligazioni 24:00-23:00
NASDAQ Azioni ed ETF 15:30-22:00
New York Mercantile Exchange (NYMEX) Futures 24:00-23:00
New York Stock Exchange Azioni ed ETF 15:30-22:00
New York Stock Exchange American (AMEX) Azioni ed ETF 15:30-22:00
New York Stock Exchange Arca 15:30-22:00

Ecco perchè ho fatto i DPD che vengono citati anche su wilkipedia ma che non posso applicare al GEX poichè nei DPD tolgo il delta 0.