Video & Report del 08-01-2010

[stefanacci.stefano]

Re: Video & Report del 08-01-2010

Comunque tenendo conto di tutti i discorsi teorici, ai fini operativi come si può utilizzare questa informazione?

La butto lì: uno spread Bobl-Bund andando short sul primo e long sul secondo !!!

[Cagalli Tiziano]

Re: Video & Report del 08-01-2010

certo, anche così ....

[fabiano]

Re: Video & Report del 08-01-2010

Utilizzando i future, la strategia potrebbe essere 1 contratto short sul Bobl e 1 long sul bund oppure su uno dei 2 future sarebbe meglio entrare con più contratti?
Grazie per la risposta.

[marco.stelloni]

Re: Video & Report del 08-01-2010

Scusa Tiziano (o chiunque mi sa dare una risposta) ma non ho capito bene un passaggio: Tu nel report dici che il rendimento del Bobl è diciamo sopravvalutato rispetto a quello dello Shatz e del Bund e che quindi deve riallinearsi. Ora, se il rendimento deve riallinearsi verso il basso il corso dei prezzi del Bobl dovrà salire e non scendere!! Sicuramente sto commettendo un errore ma non riesco a capire dove.

Un saluto

Marco

[Cagalli Tiziano]

Re: Video & Report del 08-01-2010

Sì certo. Avevo dato per scontato che nella domanda precedende avessi tenuto conto di questo.

Invece era una domanda trappola! :evil:


Bobl sale di prezzo ... o Bund scende di prezzo

[marco.stelloni]

Re: Video & Report del 08-01-2010

Ma allora perchè non ci sono le put sul Bobl???

[v]

Re: Video & Report del 08-01-2010

Ciao a tutti. Volevo chiedere un\'informazione.
Qualche giorno fa ho montato una condor sul Bund, e come Delta Call per la rollata mi ero segnato 663.01.
Fino ad oggi tutto bene, ma adesso mi risulterebbe toccato e in teoria dovrei rollare. La cosa che però mi sembra strana è che mi troverei ancora al centro della condor.
La BEP superiore è a 123, ora siamo a 121.71. ...possibile debba già rollare???? ...mi sembra quasi impossibile...
...potrebbe essere che sia perché c\'è stato qualche movimento strano sul Bund, magari la migrazione dal Bobl?! o c\'è qualcosa che mi sfugge?? :dry:

[Cagalli Tiziano]

Re: Video & Report del 08-01-2010

Ma allora perchè non ci sono le put sul Bobl???

leggi risposta 22

[Cagalli Tiziano]

Re: Video & Report del 08-01-2010

Ciao a tutti. Volevo chiedere un\'informazione.
Qualche giorno fa ho montato una condor sul Bund, e come Delta Call per la rollata mi ero segnato 663.01.
Fino ad oggi tutto bene, ma adesso mi risulterebbe toccato e in teoria dovrei rollare. La cosa che però mi sembra strana è che mi troverei ancora al centro della condor.
La BEP superiore è a 123, ora siamo a 121.71. ...possibile debba già rollare???? ...mi sembra quasi impossibile...
...potrebbe essere che sia perché c\'è stato qualche movimento strano sul Bund, magari la migrazione dal Bobl?! o c\'è qualcosa che mi sfugge?? :dry:

invia strategia in condivisione e Max ci darà un\'occhiata

[v]

Re: Video & Report del 08-01-2010

Fatto capo!

si chiama: BUND condor C663.01 P1508.75

[pidi10]

Re: Video & Report del 08-01-2010

Il problema che si vede è il valore del gamma molto + grande del delta.
Poichè tu ti devi difendere sulla riga rossa e non su quella blu, con un gamma alto (curva accentuata) ogni spostamento di sottostante ti comporta una grande perdita di valore. Anche se tu arrivi alla fine a quadagnare 800 euro, devi pensare che ogni giorno ti marginano e i soldi te li levano veramente dal conto tutte le mattine.
Tiziano dice che il gamma deve essere inferiore al delta per essere accettabile.
In pratica controllando il gamma controlli il tuo conto corrente.

[v]

Re: Video & Report del 08-01-2010

Grazie mille Pidi!
Ammetto che questa l\'ho montata tentato dal 98% di probabilità di profitto e dalla valutazione...
non ho nemmeno guardato iil gamma quando l\'ho montata...
Allego immagini perché in effetti il delta sembra MOOLTO ballerino. Le immagini hanno un minuto di differenza!!

Ora, ok che il gamma è elevatissimo, ma è normale dover rollare stando ancora al centro della condor? E\' possibile toccare il Delta al centro della condor?
O con gamma più alto del delta la rollata segue regole diverse?

[pidi10]

Re: Video & Report del 08-01-2010

Fissando un valore di delta che raggiunto va rollato, certamente se hai un gamma alto lo raggiungi velocemente.
Se vuoi rollare per diminuire la marginazione puoi farlo secondo me anche prima che il prezzo del sottostante tocchi la gamba venduta.
Ma la rollata si deve adattare alla strategia e secondo me non c\'é una regola valida sempre per farla.

[v]

Re: Video & Report del 08-01-2010

...ok... quindi, tecnicamente con questa strategia la rollata a delta "da manuale" è andata a farsi benedire a causa del gamma alto.

...sono andato a rileggermi gli apuunti del corso con Tiziano, e ho trovato questo interessante appunto:

Gamma alto = casini!!

...meglio, così imparo a evolvere la strategia
...magari dico una stupidaggine, ma siccome il gamma si può manovrare, teoricamente se adesso lo abbasso rispetto al delta dovrei comunque rallentare il movimento e magari evitare la rollata giusto?

Ho provato ad aumentare leggermente i contratti delle Call acquistate, potrebbe essere corretto? Inserisco le 2 immagini
Grazie!

[tom]

Re: Video & Report del 08-01-2010

secondo me ci sono dei problemi ; non mi sembra possibile una struttura di quel tipo ,ne\' mi sembrano veritiere le greche. pero\' potrei sbagliarmi come faccio molto spesso.tom