Video & Report del 08-01-2010

[marco.stelloni]

Re: Video & Report del 08-01-2010

Quindi se ho capito bene Tiziano, non è che Tu non consideri le call a sx del prezzo, in realtà quelle call vanno considerate come se fossero put, infatti sul bund abbiamo le put vendute mentre sul bobl abbiamo le call ITM che grossolanamente le consideriamo come put vendute e quindi alla fine gli OI dei 2 strumenti sono esattamente gli stessi.

Un saluto

Marco

[Cagalli Tiziano]

Re: Video & Report del 08-01-2010

Quindi se ho capito bene Tiziano, non è che Tu non consideri le call a sx del prezzo, in realtà quelle call vanno considerate come se fossero put, infatti sul bund abbiamo le put vendute mentre sul bobl abbiamo le call ITM che grossolanamente le consideriamo come put vendute e quindi alla fine gli OI dei 2 strumenti sono esattamente gli stessi.

Non grossolaneamente ...ma esattamente in quanto:

Short di Call (ITM) + Long di future (in quanto ITM) = Short PUT (sintetica)

[pidi10]

Re: Video & Report del 08-01-2010

Forse se ci fosse la possibilità di filtrare gli OI anche in base ai giorni da includere nel calcolo, sarebbe facile individuare le opzioni sintetiche. Cioè si dovrebbe essere in grado di utilizzare dati fino ad oggi oppure fino a ieri, oppure fino al giorno x.

[Francario Massimiliano]

Re: Video & Report del 08-01-2010

Ho verificato la strategia in condivisione. I calcoli delle greche mi sembrano OK.

Max Francario

[viladaste]

Re: Video & Report del 08-01-2010

Buongiorno a tutti, rimbalzo agli amici del Forum una domanda posta all\'esame di uno studente universitario:

L\'esatto contrario di una Short Put (a scopo di hedging, presumo io), è:
a - Long Put
b - Short Call
c - Long Call
d - Short sottostante
e - Long sottostante

Una sola risposta è giusta. Domande:
1 - Quale e perchè?
2 - e di una Short Put ITM?
3 - e di una Short Put OTM?

Qualcuno vuole rispondere?

Buona giornata,
viladaste

[Denis Moretto]

Re: Video & Report del 08-01-2010

Bella domanda....

Vediamo chi risponde per primo :whistle:

[firefox]

Re: Video & Report del 08-01-2010

Secondo il mio modesto parere di "apprendista" trader laugh ti direi la risposta C in quanto la risultante in base al put-call parity che ottengo è una posizione sintetica sul sottostante .
Mi scuso in anticipo se ho detto qualche C.....a!!!!

[firefox]

Re: Video & Report del 08-01-2010

Per rispondere alle altre tue domande ,proseguendo nel mio ragionamento ,ti dico che in caso io venda una put Itm o Otm avro\' come risultante che si tratta di un sottostante sintetico ottenuto a credito (ITM) oppure a debito (OTM).

[Morgi]

Re: Video & Report del 08-01-2010

per la seconda risposta ...

Per fare l esatto contrario c è da considerare che le ITM hanno delta piu vicino ad 1 e quindi prossimo al sottostante
mentre le OTM hanno delta piu vicino a 0

[pidi10]

Re: Video & Report del 08-01-2010

Secondo me l\'esatto contrario della short put è la long put perchè il possessore della seconda ha esattamente i diritti ed i doveri opposti a quelli del primo

[firefox]

Re: Video & Report del 08-01-2010

A suffragio del mio ragionamento vorrei allegare

le risultanti del sottostante sintetico che ottengo dalla vendita di put ITM e da put OTM ,ma ho qualche problemino!!! cap

potete aiutarmi a salvare le immagini in modo da poterle allegare qui di seguito.

P.S. : quando salvo l\'immagine me la salva in formato bmp. che il sistema non accetta....come faccio a salvarla in un altro formato. angelo
Grazie.

[tony]

Re: Video & Report del 08-01-2010

A suffragio del mio ragionamento vorrei allegare
e risultanti del sottostante sintetico che ottengo dalla vendita di put ITM e da put OTM ,ma ho qualche problemino!!! cap
potete aiutarmi a salvare le immagini in modo da poterle allegare qui di seguito.
P.S. : quando salvo l\'immagine me la salva in formato bmp. che il sistema non accetta....come faccio a salvarla in un altro formato. angelo
Grazie.

Ciao, dovresti "tarare" il programma che usi per lo screenshoot, in modo che salvi in jpg....se mi dici che prog usi forse ti posso dare una mano...

Per il contrario di una short put ( a scopo di hedging) è senz\'altro un short sottostante, se non a scopo di hedging direi anch\'io long put.
la domanda è un pò vaga,..... per le ITM il contrario per chiudere la posizione sarebbe una long put, o per essere delta neutrale short call ITM o se per hedging delta sottostanti.
Una short put OTM non ha ancora bisogno di hedging, il contrario anche qui dipende,.. per fare cosa?

[firefox]

Re: Video & Report del 08-01-2010

IL problema che non uso nessun programma.....almeno non dovrei aver caricato nessun programma idoneo a tale scopo.

L\'unico che ho caricato è MAgix photo ma lo uso per la creazione di video con le foto.

[tony]

Re: Video & Report del 08-01-2010

Ma con cosa fai la cattura dello schermo? Col telefonino?? :P (scusa la battuta ma conosco uno che lo faceva) :whistle: :whistle: :whistle:
Prova a questo link http://www.wisdom-soft.com/products/screenhunter.htm è gratis e va benino....e salva in jpg

[firefox]

Re: Video & Report del 08-01-2010

SAi che non l\'ho capita!!!! :cheer:

Ora vediamo se il programma che mi hai consigliato funziona!!!