Re: prima strategia vera in opzioni. 3° giorno.
la reg line di Tiziano mi dice chiaramente che il long ancora non c\'è. Quindi resto ancora fuori, in attesa che la reg line mi dia un segnale di trend prossimo al cambiamento.
Ieri il Vix è sceso da 25.41 a 24.55. Anche il Vdax è sceso a 22.54 (-4,97%) e il vstoxx a 25,68 (-5,15%), come pure il VIX:VXV è calato; VXO (volatilita del Cboe, oggi ho conosciuto questo indice) è sceso dello 0,6%, il Vxn è sceso da 27,04 a 25,47. Quindi se ieri L\'SP è sceso, come mai le volatilità sono scese?
L\'OI ha visto
vix: call=-40098 (negativo oltre il 2% dui tutte le opzionmi call sull\'OI) mentre put=15584 (cala il vix e scendolo le call mentre aumentano le put, boh?)
spx: call=27959 e put=67405
le 10 più scambiate sono state tutte sull\'spx (di solito compare almeno uno stike sul vix, ma ieri c\'è stato traffico su strike ben definiti solo sull\'spx, mentre sul vix sono stati spalmati su molti più strike) in ordine spx = 1150 c (mar), 1125 c e 1150 c (feb), 400 p (dic 2011), 1095 c e 1095 p (mar), 1150 c (apr), 1025 p (mar), 1000 p (feb), 1125 (mar). Quindi rafforzamento delle call su 1125 e 1150 e 1000 put scad febbraio e 22117 put scadenza dicemnbre 2011.
In totale scambi spx call=297024 e put=387222, mentre vix call=76213 put=21048 (quindi molti più scambi sulle call con OI totale sulle call in calo). Non ci sono strike rilevanti per cui penso che siano state alleggeriti dalle call buona parte degli strike. Che vogliono fare? hanno tolto perché con i guadagni delle posizioni chiuse sulle call hanno ricoperto put oppure aspettano che vix salga ancora un po? :huh:
la reg line di Tiziano mi dice chiaramente che il long ancora non c\'è. Quindi resto ancora fuori, in attesa che la reg line mi dia un segnale di trend prossimo al cambiamento.
Ieri il Vix è sceso da 25.41 a 24.55. Anche il Vdax è sceso a 22.54 (-4,97%) e il vstoxx a 25,68 (-5,15%), come pure il VIX:VXV è calato; VXO (volatilita del Cboe, oggi ho conosciuto questo indice) è sceso dello 0,6%, il Vxn è sceso da 27,04 a 25,47. Quindi se ieri L\'SP è sceso, come mai le volatilità sono scese?
L\'OI ha visto
vix: call=-40098 (negativo oltre il 2% dui tutte le opzionmi call sull\'OI) mentre put=15584 (cala il vix e scendolo le call mentre aumentano le put, boh?)
spx: call=27959 e put=67405
le 10 più scambiate sono state tutte sull\'spx (di solito compare almeno uno stike sul vix, ma ieri c\'è stato traffico su strike ben definiti solo sull\'spx, mentre sul vix sono stati spalmati su molti più strike) in ordine spx = 1150 c (mar), 1125 c e 1150 c (feb), 400 p (dic 2011), 1095 c e 1095 p (mar), 1150 c (apr), 1025 p (mar), 1000 p (feb), 1125 (mar). Quindi rafforzamento delle call su 1125 e 1150 e 1000 put scad febbraio e 22117 put scadenza dicemnbre 2011.
In totale scambi spx call=297024 e put=387222, mentre vix call=76213 put=21048 (quindi molti più scambi sulle call con OI totale sulle call in calo). Non ci sono strike rilevanti per cui penso che siano state alleggeriti dalle call buona parte degli strike. Che vogliono fare? hanno tolto perché con i guadagni delle posizioni chiuse sulle call hanno ricoperto put oppure aspettano che vix salga ancora un po? :huh:
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