Ancora sugli Open Interest

[Alessandra]

Re: Ancora sugli Open Interest

scusa Pidi, per due prime opzioni OTM intendi ad esempio con Bund a 123,50 ATM tu guardi il gamma della Put 123 e quello della call 124?
Ho provato con put 122,50 e call 124,5 e il gamma, si inverte, dando un segnale contrario ovviamente. grazie

[v]

Re: Ancora sugli Open Interest

Forte sta cosetta! Grazie pidi! Quindi nel caso del ES50, Call 2850 e Put 2750 che hanno rispettivamente Gamma 0.003 e 0.0027 essendo quasi uguali indicherebbe ancora indecisione?

[pidi10]

Re: Ancora sugli Open Interest

Alessandra

io intendo con Bund 123.25 Put 123.00 Call 123.50.
Il gamma contiene anche le info della vola visto che per calcolarlo occorre conoscerla e rappresenta la velocità con cui i mm ritengono ci si stia spostando.
Se il rapporto Gamma Call/Gamma Put va sopra l\'1 c\'é velocità al rialzo, se va sotto uno al ribasso.
Poi io fisso un minimo di valore oltre il quale tale velocità per me può definirsi accelerata.
Lo uso solo per valutazioni a brevissimo, cioè se il prezzo sta scappando la correzione la faccio subito anche indipendentemente dai prezzi.