Video & report del 02-04-2010

[Denis Moretto]

Ciao ragazzi,

ecco il video ed il report di oggi.

Buon trading e tanti cari auguri di Buona Pasqua a tutti Voi :kiss:

[Alessandra]

Re: Video & report del 02-04-2010

bella mossa Tiziano, proprio ingegnosa, abbiamo molto apprezzato ... anche la sirena ... ma tu li avvisi prima di iniziare la registrazione?

[Cagalli Tiziano]

Re: Video & report del 02-04-2010

Sei forte!

era la terza volta che registravo, in partica era dalle 9 che ero seduto lì.

Ho preso la decisione di lasciare la sirena perchè altrimenti la prossima sarebbe stata per me!

Se noti, inizia esattamente al termine della frase : e così possiamo stare tranquilli!

[carlologli]

Re: Video & report del 02-04-2010

Tranquillo Tiziano, Maestro nel senso lessicale del significato è dovuto e dato a chi sa insegnare, e chi lo fa meglio di te?

[v]

Re: Video & report del 02-04-2010

riso riso riso anche io avevo notato la sirena!! cap cap cap
Bellissimo il video comunque!! ..Incredibile sulla calendar! Complimenti davvero!
Però non so perché ma ...qui sento puzza di copioni... tra un po qualcuno venderà qualche corso basandosi su questa... chissà perché ne son quasi certo... cap

[tony]

Re: Video & report del 02-04-2010

Bravissimooooo altro che improvvisare, adesso tutti quelli che non credono che Tiziano non perde mai, inizieranno a ricredersi....,
ripeto ....Una mossa a settimana ma vi rendete contoooo :woohoo: :woohoo: calp

[deltazero]

Re: Video & report del 02-04-2010

Sei forte!

era la terza volta che registravo, in partica era dalle 9 che ero seduto lì.

Ho preso la decisione di lasciare la sirena perchè altrimenti la prossima sarebbe stata per me!

Se noti, inizia esattamente al termine della frase : e così possiamo stare tranquilli!

sono nuovo di questo forum, complimenti per l\'impegno e la chiarezza
c\'è 1 piccola inesattezza , la vola implicita su put non è + alta che su call ,è 1 illusione ottica
tant\'è vero che i calendar di put e di call stessa scad e base sono equivalenti
ciao marco

[tony]

Re: Video & report del 02-04-2010

Ciao, benvenuto, hai scelto un nick appropriato eh...

[deltazero]

Re: Video & report del 02-04-2010

grazie del benvenuto
ho quetso nick da 1 po
ciao marco

[Cagalli Tiziano]

Re: Video & report del 02-04-2010

sono nuovo di questo forum, complimenti per l\'impegno e la chiarezza
c\'è 1 piccola inesattezza , la vola implicita su put non è + alta che su call ,è 1 illusione ottica
tant\'è vero che i calendar di put e di call stessa scad e base sono equivalenti
ciao marco

Grazie per gli apprezzamenti. Per la vola ti allego l\'immagine che si riferisce al momento in cui ho lavorato sulle opzioni. La differenza non è moltissima, ma è a favore delle Put.

[deltazero]

Re: Video & report del 02-04-2010

sono nuovo di questo forum, complimenti per l\'impegno e la chiarezza
c\'è 1 piccola inesattezza , la vola implicita su put non è + alta che su call ,è 1 illusione ottica
tant\'è vero che i calendar di put e di call stessa scad e base sono equivalenti
ciao marco

Grazie per gli apprezzamenti. Per la vola ti allego l\'immagine che si riferisce al momento in cui ho lavorato sulle opzioni. La differenza non è moltissima, ma è a favore delle Put.

non voglio passare per pignolo,ma è questione di concetto non di pochi pt

la vola è 1 altro modo di esprimere il prezzo

quindi se dico che la vola delle put mi è + a favore per fare il calendar spread ,
sto dicendo che -p23/04+p23/05 è diverso da -c23/04+c23/05

è impossibile,significa che si sono rotte le macchinette

per chi lavora le opt prima impara le equivalenze ,prima combatte ad armi pari

ciao marco

[deltazero]

Re: Video & report del 02-04-2010

dimenticavo
la mia era 1 precisazione ,ma trovo corretto fare sia con call che con put
infatti riposizionare il centro ,in caso di trend può essere fatto poche volte (in questo caso di vola bassa solo 3 , se vola alta 4 forse 5) dopo va aggiunta 1 altra strategia nocalendar e avere sia put che call favorisce questa implementazione

ciao marco

[Cagalli Tiziano]

Re: Video & report del 02-04-2010

non voglio passare per pignolo,ma è questione di concetto non di pochi pt
la vola è 1 altro modo di esprimere il prezzo
quindi se dico che la vola delle put mi è + a favore per fare il calendar spread ,
sto dicendo che -p23/04+p23/05 è diverso da -c23/04+c23/05
è impossibile,significa che si sono rotte le macchinette
per chi lavora le opt prima impara le equivalenze ,prima combatte ad armi pari
ciao marco

Tu scrivi : 16,1 = 20,3

Bene, allora, tra un trade e l\'altro, imparerò le equivalenze!

Pignolo non è il termine esatto perchè stai scrivendo una cosa che non ha senso e la vuoi ribadire.
La Cal Put parity è solo una linea teorica, in pratica gli spread e le differenze di vola fanno sì che non sia così.

E\' la differenza tra usare opzioni per guadagnare o per scrivere libri.

[Cagalli Tiziano]

Re: Video & report del 02-04-2010

dimenticavo
la mia era 1 precisazione ,ma trovo corretto fare sia con call che con put
infatti riposizionare il centro ,in caso di trend può essere fatto poche volte (in questo caso di vola bassa solo 3 , se vola alta 4 forse 5) dopo va aggiunta 1 altra strategia nocalendar e avere sia put che call favorisce questa implementazione

ciao marco

In caso di trend questa strategia la puoi buttare alle ortiche, altro che centrarla!
Avere delle Put servirà una volta che si decidesse di smontarne una parte e avere in portafoglio dei delta negativi...

[deltazero]

Re: Video & report del 02-04-2010

non voglio passare per pignolo,ma è questione di concetto non di pochi pt
la vola è 1 altro modo di esprimere il prezzo
quindi se dico che la vola delle put mi è + a favore per fare il calendar spread ,
sto dicendo che -p23/04+p23/05 è diverso da -c23/04+c23/05
è impossibile,significa che si sono rotte le macchinette
per chi lavora le opt prima impara le equivalenze ,prima combatte ad armi pari
ciao marco

Tu scrivi : 16,1 = 20,3

Bene, allora, tra un trade e l\'altro, imparerò le equivalenze!

Pignolo non è il termine esatto perchè stai scrivendo una cosa che non ha senso e la vuoi ribadire.
La Cal Put parity è solo una linea teorica, in pratica gli spread e le differenze di vola fanno sì che non sia così.

E\' la differenza tra usare opzioni per guadagnare o per scrivere libri.

è possibile che io scriva qualcosa che non ha senso
ma c\'è 1 modo semplicissimo controllare ,bastano 10 gg

domani e tutti i gg a seguire fino a ven 16 tu e gli altri che seguono questo forum segnate i prezzi degli spread

-c23/04 +c23/05
-p23/04 +p23/05

poi vediamo chi dice cose senza senso

ciao marco