Meeting Firenze

[lucaG]

Re: Meeting Firenze

Mi aggiungo anche io al coro di entusiasti presenti a Firenze.

volevo riprendere il concetto di roll orizzontale.
La definizione recita così: "roll orizzontale quando lo spostamento degli strike avviene su date differenti".
Ipotizzando che la strategia fosse un iron condor, lo spostamento è da intendersi solo per la parte colpita, oppure tutte e 4 le gambe?

SI rolla solo la parte colpita..
Tiziano parlava di un "allungamento" del payoff, proprio perchè l\'altra non si sposta.
Si "guarda" solo dove ci viene contro... l\'altra lasciamola guadagnare in pace... angelo

[giuseppe]

Re: Meeting Firenze

Mi aggiungo anche io al coro di entusiasti presenti a Firenze.

volevo riprendere il concetto di roll orizzontale.
La definizione recita così: "roll orizzontale quando lo spostamento degli strike avviene su date differenti".
Ipotizzando che la strategia fosse un iron condor, lo spostamento è da intendersi solo per la parte colpita, oppure tutte e 4 le gambe?

ciao
personalmente non penso abbia molto senso spostare il lato in guadagno

non avevo visto che c\'era già la risposta :P

[Lorenzo A]

Re: Meeting Firenze

ok, inizio a mettere in pratica quanto appreso a firenze...
primo problema:
che si fa se lo strike che interessa non è quotato?
Stamattina il ftse mib quota 22780, analizzando gli OI scelgo di vendere una call a 24500 e comprarne una a 25000 ma ... ops la prima che non abbia i valori a zero (delta, last, ecc...) è a quota 26000

ancor peggio con il livello inferiore, volendo posizionarmi allo strike 21500 scopro che non c\'è uno strike dove i vari parametri delle opzioni abbiano un valore significativo.

Spero che dipenda dal mio software che non aggiorna bene altrimenti che faccio, cambio sottostante o segno Delta 0 nella mia strategia?

mannaggia ... cap

[giuseppe]

Re: Meeting Firenze

ok, inizio a mettere in pratica quanto appreso a firenze...
primo problema:
che si fa se lo strike che interessa non è quotato?
Stamattina il ftse mib quota 22780, analizzando gli OI scelgo di vendere una call a 24500 e comprarne una a 25000 ma ... ops la prima che non abbia i valori a zero (delta, last, ecc...) è a quota 26000

ancor peggio con il livello inferiore, volendo posizionarmi allo strike 21500 scopro che non c\'è uno strike dove i vari parametri delle opzioni abbiano un valore significativo.

Spero che dipenda dal mio software che non aggiorna bene altrimenti che faccio, cambio sottostante o segno Delta 0 nella mia strategia?

mannaggia ... cap

... dal tuo software ? ... stai parlando di fiuto o della tua piattaforma ?

[giuseppe]

Re: Meeting Firenze

nella strategia che abbiamo messo in condivisione sabato, abbiamo acquistato 4 put 20000 a 9 punti ... ma il rezzo di mercato è molto lontano ... cap

[Lorenzo A]

Re: Meeting Firenze

... dal tuo software ? ... stai parlando di fiuto o della tua piattaforma ?

scusa l\'ho dato per scontato, intendevo Fiuto naturalmente.

Stamattina all\'ora in cui ho scritto il post, dopo aver fatto tutti gli aggiornamenti, avevo la maggior parte degli strike non quotati sulla lista delle opzioni.
Ora, a distanza di un\'oretta e mezza, effettivamente è cambiato tutto perche sono quasi tutte quotate.
Sarà dipeso da un aggiornamento non riuscito o dall\'orario troppo mattutino?
O forse ero ancora vittima del jet-lag da firenze :whistle:
ciao a tutti

[Cagalli Tiziano]

Re: Meeting Firenze

Sono dati in ritardo di 20/30 minuti ...per cui apertura + 20/30 minuti.

Adesso ad esempio verrebbe così:

[pidi10]

Re: Meeting Firenze

personalmente non penso abbia molto senso spostare il lato in guadagno
Il senso ce l\'ha.
Io non c\'ero a FI, però se sposti solo il lato colpito il payoff si abbassa di un valore pari alla larghezza dello strike * point Value * quantità opzioni.
Cioè se ritraccia eviti la correzione, ma ti devi accontentare di un risultato economico più contenuto.
E\' una tua valutazione.

[TFiutoT384]

Re: Meeting Firenze

grazie Pidi.
terrò a mente quest\'osservazione

[Lorenzo A]

Re: Meeting Firenze

Sono dati in ritardo di 20/30 minuti ...per cui apertura + 20/30 minuti.
Adesso ad esempio verrebbe così:

ok grazie, vorrà dire che la mattina ho piu tempo per fare colazione B)

[S.B.]

Re: Meeting Firenze

Mi unisco anch\'io al coro dei complimenti. calp
Veramente una bella giornata, sopratutto molto istruttiva.

Grazie per tutto quanto ci insegnate.

Stefano

[giuseppe]

Re: Meeting Firenze

Sono dati in ritardo di 20/30 minuti ...per cui apertura + 20/30 minuti.

Adesso ad esempio verrebbe così:

non sembra un buon momento ... le vendute sono molto più strette :dry:

[giuseppe]

Re: Meeting Firenze

personalmente non penso abbia molto senso spostare il lato in guadagno
Il senso ce l\'ha.
Io non c\'ero a FI, però se sposti solo il lato colpito il payoff si abbassa di un valore pari alla larghezza dello strike * point Value * quantità opzioni.
Cioè se ritraccia eviti la correzione, ma ti devi accontentare di un risultato economico più contenuto.
E\' una tua valutazione.

interessante ... ci sei mancato a firenze agree

[giuseppe]

Re: Meeting Firenze

... dal tuo software ? ... stai parlando di fiuto o della tua piattaforma ?

scusa l\'ho dato per scontato, intendevo Fiuto naturalmente.

Stamattina all\'ora in cui ho scritto il post, dopo aver fatto tutti gli aggiornamenti, avevo la maggior parte degli strike non quotati sulla lista delle opzioni.
Ora, a distanza di un\'oretta e mezza, effettivamente è cambiato tutto perche sono quasi tutte quotate.
Sarà dipeso da un aggiornamento non riuscito o dall\'orario troppo mattutino?
O forse ero ancora vittima del jet-lag da firenze :whistle:
ciao a tutti

comunque sulle itm ci sono poche proposte .... è normale ?

[lidia57]

Re: Meeting Firenze

Anche per me è la prima volta che assisto ad un incontro organizzato da Play options e mi aggancio ai complimenti già fatti.
Sono stata molto contenta di aver partecipato a Firenze al seminario per 2 motivi: 1) ho conosciuto un gran divulgatore
2) un bel gruppo di gente, simpatica e cordiale, non sempre si trova tutto questo nel mondo della finanza. calp
Adesso una Domanda:
nella dispensa non si parla di Delta ma solo di Open interest è questo l\'elemento che fa decidere per la rollata.

Open interest non è soggetto a variabili quali ad esempio la stagionalità o la quantità di operatori presenti nel mercato mentre il delta sembra essere più oggettivo perchè legato al prezzo.
Sbaglio se faccio questo ragionamento?
Loredana