Meeting Firenze

[luchettobello]

Re: Meeting Firenze

Devo rollare le put 2600 e 2550? Come procedo? Le chiudo entrambe e le apro sulla scadenza di giugno?

Luca, ho visto la tua strategia messa in condivisione.

Tiziano alla risposta precedente dice:

1) spostarsi di scadenza serve per diminuire i contratti e/o per avere lo stesso numero ma ad uno strike più distante. La scelta dipenderà da ciò che il mercato offrirà

quindi anche secondo me bisognerebbe chiudere la short put 2600 e la long call 2550 e riaprirle a scandenza giungno ad uno strike più distante, cioè short put 2550 long put 2500 e nel frattempo diminuire i contratti.

Io ho simulato tutto questo con Fiuto, ma il payoff a scadenza non mi convnice affatto: il pallino rosso è già sotto lo zero..........possibile?

Qualcuno può venirci in soccorso per capire questo passaggio?

ciao Antonio, grazie per il contributo.
Anche io non sono riuscito a metterci una pezza lavorando su altre scadenze ed allora mi sono mosso sempre sulla stesssa scadenza riuscendo a equilibrare nuovamente la strategia (vedi allegato) procedendo così:
chiuse le put 2900, 2600, 2550 e rollo sulle put a 2500 e 2400
il risultato è che i bep tornano a -4,5% e +6,6%
....per qualche ora dovrei stare tranquillo.....poi se buca di nuovo mando tutto a quel paese

[Cagalli Tiziano]

Re: Meeting Firenze

Devi fare i conti a "soldi". Quelli che spende per chiudere i contratti li devi recuperrare dalla vendita. In questo modo sei sopra sicuramente.

[luchettobello]

Re: Meeting Firenze

Devi fare i conti a "soldi". Quelli che spende per chiudere i contratti li devi recuperrare dalla vendita. In questo modo sei sopra sicuramente.

Ok Tiziano..ma quindi? la mia correzione è decente o indecente? era meglio agire diversamente (sicuramente si)?
grazie mille

[antoniokk]

Re: Meeting Firenze

Devi fare i conti a "soldi". Quelli che spende per chiudere i contratti li devi recuperrare dalla vendita. In questo modo sei sopra sicuramente.

Ok Tiziano..ma quindi? la mia correzione è decente o indecente? era meglio agire diversamente (sicuramente si)?
grazie mille

Luca, dopo il suggerimento di Tiziano, penso di avere capito dove stà l\'errore che ho simulato su altra scadenza (a giugno).
L\'errore stà nel fatto che quando ho chiuso le put di maggio (qui si incassa una perdita) e rollato su giugno (qui si incassa il premio), quello che avevo incassato era molto minore della perdita incassata, per cui il pay off a scadenza venivà già da subito sotto lo zero. Poi aggiungo, che ormai siamo fuori dalla regole del rolling di delta, quindi anche simulando con fiuto, e mantenendo gli stessi contratti, il payoff viene sotto lo zero.
Volevo ricordare, anche a me stesso, che il rolling di delta deve essere fatto quando il delta di quella a copertura (quella coperata) diventa uguale al delta di quella venduta. :P

Ho visto la correzzione che hai postato. Sicuramente è molto migliorata rispetto alla precedente.
Però volevo fare alcune considerazioni:
1) il toale consolidato è di -1813
2) il payoff a scadenza, sè il sottostante rimane tra i BEP, porta ad un profit di circa 450 euro

Questo vuol dire che sè anche a scadenza si incassano 450 euro,ma ad oggi c\'è già una perdita
cosolidata di -1813, la strategia sè fosse a mercato si chiuderebbe con una perdita totale di -1363.

tu che dici?

[luchettobello]

Re: Meeting Firenze

Ciao Antonio, per quello che so io i 450 euro sarebbero il risultato finale dell\'intera strategia, al netto di tutte le perdite precedenti.
Comunque dopo un\'ennesima giornata di sangue ho 2 consolazioni: la prima e\' che sono in papertrading, la seconda e\' che se fossi stato in reale avrei venduto molti giorni fa in pari o poco meglio.
Più tardi comunque provo a vedere se sono in grado di mettere una pezza.

[antoniokk]

Re: Meeting Firenze

Luca,
hai ragione, ho detto una fesseria, meno male che te ne sei accorto, scusami.
Sul payoff a scadenza è già compreso il totale consolidato, positivo o negativo che sia.

Per cui , in riferimento all\'ultima figura postata, è come dici tu: il risultato finale della stategia è al netto di tutte le perdite precedenti