Schatz, teoria di base

[winnieservice]

Qui possiamo inserire le domande di tipo generale e/o di base sullo Schatz.
Le domande relative a strategie operative, invece, sono nell\'apposita area "Schatz club".

Ciao, grazie

[carlologli]

Re: Schatz, teoria di base

Allora comincio io a rompere il ghiaccio,
se su Fiuto metto la scadenza di giugno lo stock è considerato gia quello di settembre oppure ancora quello di giugno?

[winnieservice]

Re: Schatz, teoria di base

Il primo in essere: giugno

[dichiara.maurizio]

Re: Schatz, teoria di base

Chi sà aiutarmi nella tabella allegata?? E\' un calcolatore di max e min possibili dello Schatz in base al tasso di interesse.
Punto 1) che tasso và messo??
Il punto 2 e 3 sono rispettivamente il max e il min che può raggiungere?
Il punto 4 ???
.. e il 5??
Bhe penso che abbiate capito che non ciò capito una mazza!!! :P

[pidi10]

Re: Schatz, teoria di base

Tentativo lodevole, ma inutile perchè il sottostante dello Shatz non è un titolo, ma un paniere di titoli con scadenze diverse.

[Cagalli Tiziano]

Re: Schatz, teoria di base

Chi sà aiutarmi nella tabella allegata?? E\' un calcolatore di max e min possibili dello Schatz in base al tasso di interesse.
Punto 1) che tasso và messo??
Il punto 2 e 3 sono rispettivamente il max e il min che può raggiungere?
Il punto 4 ???
.. e il 5??
Bhe penso che abbiate capito che non ciò capito una mazza!!! :P

Il ragionamento che devi fare è al contrario

devi mettere il prezzo che fa adesso così vedi qual\'è il rendimento che ottieni

[dichiara.maurizio]

Re: Schatz, teoria di base

Detto fatto!!!

Quindi mettendo 108,91 mi da come tasso di riferimento 1,92% che sarebbe minore del 0,08% del tasso nominale di resa dell\'obbligazione !? :dry:
forse ciò azzeccato!!??? :whistle:

[antoniokk]

Re: Schatz, teoria di base

Detto fatto!!!

Quindi mettendo 108,91 mi da come tasso di riferimento 1,92% che sarebbe minore del 0,08% del tasso nominale di resa dell\'obbligazione !? :dry:
forse ciò azzeccato!!??? :whistle:

Tabella interessante.
Giusto per comiminciare a prendere dimestichezza con lo strumento,è possibile recuperarla in formato excell?

[Filo]

Re: Schatz, teoria di base

Detto fatto!!!

Quindi mettendo 108,91 mi da come tasso di riferimento 1,92% che sarebbe minore del 0,08% del tasso nominale di resa dell\'obbligazione !? :dry:
forse ciò azzeccato!!??? :whistle:

Tabella interessante.
Giusto per comiminciare a prendere dimestichezza con lo strumento,è possibile recuperarla in formato excell?

http://www.finanzainchiaro.it/dblog/articolo.asp?articolo=5215

ecco fatto!!!!!

[antoniokk]

Re: Schatz, teoria di base

Grazie Filo

[Filo]

Re: Schatz, teoria di base

Prego....

[Alessandra]

Re: Schatz, teoria di base

a proposito di Schatz, nel mio volatility non ci sono call ma soltanto put. Come dovremmo interpretare questa anomalia? Le avrà fatte fuori tutte l\'amico Cannella?
Anche sul volatility del Bobl e del Bund le put hanno una vola decisamente elevata e la carenza di call si ripresenta.
Supporre un\'anticipazione di movimento direzionale mi sembra azzardato.
ciao a tutti

[Cagalli Tiziano]

Re: Schatz, teoria di base

Ciao Ale,
il problema è in Fiuto: oltre una soglia di vola deduce che i valori siano zero. Iln questo caso la vola è così bassa che li interpreta zero. Non avevamo considerato di lavorare su un derivato a vola sotto il 2%..riaggiusto i calcoli, li passo a Max e risolviamo!

[Gauss]

Re: Schatz, teoria di base

questo post è un po off topic ma in qualche modo potrebbe agganciarsi all\'argomento.

I titoli di stato greci sembra siano ... in saldo .... (allego quotazioni)

allora ...
o la UE garantisce e paga .... e quindi non c\'è senso alle quotazioni super scontate dei titoli di stato greci
oppure la UE garantisce ... ma non paga ... e allora il mercato prezza corretamente il rischio.

l\'azionario e i titoli di stato AAA potrebbero, in caso di ulteriori problemi, risentire nuovamente della crisi greca (equity short, bond long)...

sono veramente curioso di vedere la Germania, sotto elezioni a maggio, come si muove per erogare gli aiuti alla Grecia. (e anche l\'Italia con i suoi 5,5 mdl).

[Cagalli Tiziano]

Re: Schatz, teoria di base

questo post è un po off topic ma in qualche modo potrebbe agganciarsi all\'argomento.

I titoli di stato greci sembra siano ... in saldo .... (allego quotazioni)

allora ...
o la UE garantisce e paga .... e quindi non c\'è senso alle quotazioni super scontate dei titoli di stato greci
oppure la UE garantisce ... ma non paga ... e allora il mercato prezza corretamente il rischio.

l\'azionario e i titoli di stato AAA potrebbero, in caso di ulteriori problemi, risentire nuovamente della crisi greca (equity short, bond long)...

sono veramente curioso di vedere la Germania, sotto elezioni a maggio, come si muove per erogare gli aiuti alla Grecia. (e anche l\'Italia con i suoi 5,5 mdl).

In effetti è curiosissima questa situazione...uno spread così è contro ogni logica se si ragiona con quello che si sa :dry: