Volatility Smile VIX

[lucaG]

Stavo guardando la volatility smile del VIX.
Vi posto quanto vedo..
E\' una delle prima volte che analizzo la volatilità del VIX, per vedere come viene prezzato il rischio.
Vieni prezzata molto di più la salita del vix, quindi solitamente, questo corrisponde con una discesa dei mercati.
Vedo però che questo avviene su ogni scadenza successiva, e non vorrei quindi aver detto la classica fesseria.. :whistle:
E\' corretta la mia analisi ?
Grazie a chi potrà aiutarmi..
Luca

[lucaG]

Re: Volatility Smile VIX

Forse il mercato mi ha già risposto...
A volte i segnali sono talmente evidenti...

[lucaG]

Re: Volatility Smile VIX

Simaptico questo confronto tra me.. e me....
Guardavo la vola del vix oggi..
Sembra venga ora prezzata la discesa..
E\' plausibile come analisi ?

[pidi10]

Re: Volatility Smile VIX

Speriamo non dipenda solo dal fatto che 40 è un valore causato da anomalie.

[Cagalli Tiziano]

Re: Volatility Smile VIX

Speriamo non dipenda solo dal fatto che 40 è un valore causato da anomalie.

proprio quello è il punto. Le anomalie non sono state filtrate come avrebbero dovuto essere, cioè sono stati presi con le dita nella marmellata:

era stato OBBLIGATORIAMENTE introdotta la regola dell\'UP tick ovvero non si sarebbero dovuti accettare ordini al ribasso se il tick precedente era di valore più alto. Chiaro è che questo filtro è stato tolto e che gli speculators lo sapevano benissimo dato che sono loro stessi a mettere il filtro. Altro che scrivere million al posto di billion ... ma veramente chi l\'ha scritta crede che il sistema di borsa mondiale sia fragile al punto tale che una digitazione errata puà trasferire in un baleno la ricchezza di una nazione?
Ma mi faccia il piacere (cito Totò!)

[Felix]

Re: Volatility Smile VIX

Insomma, sempre citando i Classici Partenopei, Cornuti e Mazziati!
Buona Domenica a tutti! Sono proprio curioso di conoscere gli esiti di questa riunione d\'emergenza degli "altissimi" Commissari Europei...