Un modo semplice per visualizzare come si muove il Bund al variare del Tasso

[Antonino C]

Per qualche appassionato di matematica, si trova con una semplice ricerca su internet la tesi per un master (Università di Utrecht Matematica finanziaria e Stocastica) su come determinare il Chepeast to deliver bond specificatamente applicato all Euro Bund e relativo future
É utilizzato iHo Lee model e viene fatto un esempio per calcolare il Ctd ed il valore del future :w00t::w00t:

[marzac]

Immaginate un cursore che può scorrere da una parte all’altra di una fessura.
La lunghezza a sinistra della fessura rappresenta il tasso, mentre quella a destra il valore del Bund (o Shatz o Bobl).
Quando il tasso aumenta si sposta il cursore verso sinistra per aumentare le dimensioni della parte a destra della fessura rapportandola al maggior tasso. Facendo ciò si riduce la parte a sinistra della stessa. La quale rappresenta il valore del Bund, che quindi con questa mossa visibilmente si riduce.

Stesso ragionamento, ma al contrario, se il tasso si riduce.

Questo semplice metodo visivo evita ai neofiti di fare tutto il ragionamento necessario per collegare il valore del Bund a quello del tasso.

Ora quando vi chiedono cosa fa il Bund se i tassi scendono, chiudere gli occhi e spostate il cursore.

(continua)

Ma che fantasia ha il buon Pietro

Hai davvero una mente creativa !

[salvatore]

grazie anche a te borsaric...veramente

[borsaric]

Grande Pietro! Come sempre!
Salvatore...il trhed di cui parla Pietro è questo:

http://www.playoptions.it/vbforum/showthread.php?1394-Controvalore-del-bund

Ciao.

[salvatore]

grazie 1000!!!
non trovo però il thread sul bund che mi hai suggerito!?

[pidi10]

http://www.inrosso.com/tassi/

Tasso EurIrs

Se vai sul thread Contro Valore del Bund puoi imparare come calcolare giornalmente il range del valore del Bund in base ai tassi come quello calcolato qui da me per oggi:

Bund valore Massimo 126,000
Bund media 124,624
Bund valore Minimo 123,248

[salvatore]

Immaginate un cursore che può scorrere da una parte all’altra di una fessura.
La lunghezza a sinistra della fessura rappresenta il tasso, mentre quella a destra il valore del Bund (o Shatz o Bobl).
Quando il tasso aumenta si sposta il cursore verso sinistra per aumentare le dimensioni della parte a destra della fessura rapportandola al maggior tasso. Facendo ciò si riduce la parte a sinistra della stessa. La quale rappresenta il valore del Bund, che quindi con questa mossa visibilmente si riduce.

Stesso ragionamento, ma al contrario, se il tasso si riduce.

Questo semplice metodo visivo evita ai neofiti di fare tutto il ragionamento necessario per collegare il valore del Bund a quello del tasso.

Ora quando vi chiedono cosa fa il Bund se i tassi scendono, chiudere gli occhi e spostate il cursore.

(continua)

ciao pidi10... sei veramente un grande, seguo sempre i tuoi post sul forum...
volevo chiederti se puoi suggerirmi un sito attendibile dove poter tenere sotto osservazione i tassi per sviluppare il ragionamento sul Bund che ci hai suggerito!!
grazie in anticipo

[pidi10]

Immaginate un cursore che può scorrere da una parte all’altra di una fessura.
La lunghezza a sinistra della fessura rappresenta il tasso, mentre quella a destra il valore del Bund (o Shatz o Bobl).
Quando il tasso aumenta si sposta il cursore verso sinistra per aumentare le dimensioni della parte a destra della fessura rapportandola al maggior tasso. Facendo ciò si riduce la parte a sinistra della stessa. La quale rappresenta il valore del Bund, che quindi con questa mossa visibilmente si riduce.

Stesso ragionamento, ma al contrario, se il tasso si riduce.

Questo semplice metodo visivo evita ai neofiti di fare tutto il ragionamento necessario per collegare il valore del Bund a quello del tasso.

Ora quando vi chiedono cosa fa il Bund se i tassi scendono, chiudere gli occhi e spostate il cursore.

(continua)