Ciao a tutti..
un dubbio giusto per capire il meccanismo di funzionamento...
Ipotizzando di avere venduto a suo tempo (settimana scorsa) una put e una call strike 21.500 su indice ftse mib...coperte da put 21.250 e call 21.750..
volevo capire..ipotizzando che l\'indice a scadenza (estremizzo per capire
) vada a 20.000..cosa succede esattamente?
Se non ricordo male le opzioni su indice sono di tipo europeo, quindi esercitabili solo a scadenza..
mi aspetterei quindi un esercizio della put..però controbilanciata dal valore che avrei della put comprata a copertura..
ho però un dubbio perchè ho in mente..ma forse mi confondo..che queste opzioni vengano solo regolate cash...non essendoci la consegna materiale del sottostante (o si? future? mah)..
insomma..che mi succederebbe a scadenza? (posto che quella che vi ho descritto è una butterfly costruita a "rischio positivo"..)
grazie a tutti e mi scuso per la banalità della domanda..ma sono dubbi operativi con cui credo sia bene scontrarsi prima di iniziare seriamente..
un dubbio giusto per capire il meccanismo di funzionamento...
Ipotizzando di avere venduto a suo tempo (settimana scorsa) una put e una call strike 21.500 su indice ftse mib...coperte da put 21.250 e call 21.750..
volevo capire..ipotizzando che l\'indice a scadenza (estremizzo per capire
) vada a 20.000..cosa succede esattamente?Se non ricordo male le opzioni su indice sono di tipo europeo, quindi esercitabili solo a scadenza..
mi aspetterei quindi un esercizio della put..però controbilanciata dal valore che avrei della put comprata a copertura..
ho però un dubbio perchè ho in mente..ma forse mi confondo..che queste opzioni vengano solo regolate cash...non essendoci la consegna materiale del sottostante (o si? future? mah)..
insomma..che mi succederebbe a scadenza?
(posto che quella che vi ho descritto è una butterfly costruita a "rischio positivo"..)grazie a tutti e mi scuso per la banalità della domanda..ma sono dubbi operativi con cui credo sia bene scontrarsi prima di iniziare seriamente..
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