Dax

[Mauro]

Si, ho capito.

Mi sfugge, ci devo riflettere con un po\' più di attenzione, la logica con cui usi la deviazione standard per proiettare gli estremi di variazione dell\'intervallo della "futura" close del Dax, a partire dalla close del mese in corso.

Generalmente la deviazione standard viene impiegata per qualificare la media di una serie di osservazioni e per stabilire la dispersione di tali osservazioni, rispetto alla media, nei classici intervalli di confidenza.

Comunque, come ti ho già detto, ci rifletto meglio.

Un saluto.

[Antonino C]

Salve Antonino.

Perdonami, ma dovresti chiarirmi il significato di alcune percentuali. Ad esempio, quelle riportate nelle ultime due colonne (a destra dell\'immagine).

Nelle due ultime due colonne sono riporarte le variazioni tra la chiusura del mese corrente e il min e max del mese precente

In basso prima riga a meia della colonna, seconda riga dev.st
Ti ringrazio per la disponibilità e l\'interessamento

[Mauro]

Salve Antonino.

Perdonami, ma dovresti chiarirmi il significato di alcune percentuali. Ad esempio, quelle riportate nelle ultime due colonne (a destra dell\'immagine).

Poi, se vuoi, una mano "statistica" (per valutarne l\'attendibilità, dell\'affermazione che proponi) te la posso offrire. Sempre che si trovino i settlement (che io non riesco a trovare!). Oppure lavorando sulle chiusure delle ore 13:00 del terzo venerdì di ogni mese.

Un saluto

[Antonino C]

@Mauro
in risposta alla tua curiosità
Dax chiusure mensili.jpg

sembrerebbe che negli ultimi 18 mesi utilizzando la percentuale evidenziata si possa trovare una range valido entro il quale cade la chiusura del mese successivo. Non so quanto sia possa ritenere attendibile e certamente sarebbe utile avere i dati di settlement e quello di chiusura del terzo venerdi

[Cagliostro]

Grazie Mauro

Franco

[Mauro]

Il muro delle call si trova a 7391.75, con una forza relativa di 5.25 circa.
Il muro delle put, invece, è a 7256.96, con una forza relativa di circa 1.5.

Ciao.

[Cagliostro]

Visto che il DAX oggi e\' controtendenza, per cortesia potreste allegare una immagine aggiornata del DDP per vedere se le colonne di Calls tra 7392 e 7444 ci sono ancora o sono sparite?
Grazie

[Mauro]

Si, Antonino, sono davvero curioso.

Grazie.

[Antonino C]

Campo di battaglia:
b/e di uno straddle oppure range sulla base di livello indice/volatilità/gg a scadenza
Naturalmente è sempre in movimento come il mercato

Costanza di movimento: uno schema che si ripete con regolarità. Ti posteró alcune consideraziine appena possibile

[Mauro]

Non riesco a trovarli, dove pensavo che fossero. Proverò a fare qualche altro tentativo.
Nel frattempo, però, stavo pensando. Ma non ti sarebbero sufficienti i valori di chiusura dell\'indice (sul quale sono scritte le opzioni) delle ore 13:00 di ogni terzo venerdì del mese? So che non corrispondono al settlement, questo si, però credo che non vi sia una grandissima differenza. Ad esempio, mi sono andato a vedere questi due valori relativamente alla chiusura di luglio; eccoli:

chiusura delle ore 13:00 : 7191,18
settlement: 7193,12

con una differenza inferiore allo 0.1%! Naturalmente in questo caso.

Ciao.

[Mauro]

Ciao Antonino, eccomi.

Non so che taglio vuoi dare alla discussione ma se, come penso, vuoi discutere di strategie e tattiche forse sarebbe opportuno aprirla in un\'altra sezione, essendo questa dedicata più specificatamente a Fiuto PRO.

Comunque, vedo se riesco a trovarti i settlement che hai chiesto in precedenza.

Ciao.

[Antonino C]

Up
L\'idea è di verificare la media storica ed il range entro i quali poi sono state liquidate le chiusure mensili.
Certamente i dati passati non danno certezza del futuro, ma questo indice abbastanza frizzante nell\' intraday sembra alla fine tornare su posizioni mediane

[Antonino C]

Grazie Denis, sempre pronto
Io stavo cercando i valori delle ultime 18 (in pratica tutto 2010 e 2011) chiusure fissate per il settlement mensile delle opzioni

[Denis Moretto]

ciao Antonino,
ecco i dati che ti servono....questi sono dell\'indice....

Data Apertura Massimo Minimo Chiusura Volume Settlement
13 lug 20117.171,477.280,167.163,097.267,8735.735.1007.26 7,87
12 lug 20117.112,197.190,476.996,267.174,1452.912.6007.17 4,14
11 lug 20117.352,737.358,507.188,967.230,2541.724.9007.23 0,25
8 lug 20117.502,837.523,537.389,807.402,7336.224.1007.40 2,73
7 lug 20117.467,827.516,157.442,987.471,4434.618.5007.47 1,44
6 lug 20117.443,937.450,717.396,747.431,1931.339.0007.43 1,19
5 lug 20117.433,137.474,937.424,737.439,4426.160.9007.43 9,44
4 lug 20117.427,147.450,387.416,737.442,9619.069.4007.44 2,96
1 lug 20117.374,497.443,207.357,037.419,4432.625.5007.41 9,44
30 giu 20117.310,347.378,357.285,447.376,2432.845.5007.37 6,24
29 giu 20117.230,957.320,307.230,957.294,1438.853.4007.29 4,14
28 giu 20117.138,507.187,087.075,197.170,4337.509.0007.17 0,43
27 giu 20117.101,157.144,447.079,117.107,9028.088.6007.10 7,90
24 giu 20117.231,737.273,327.099,227.121,3840.547.1007.12 1,38
23 giu 20117.225,207.237,207.118,527.149,4436.758.6007.14 9,44
22 giu 20117.285,937.310,107.262,377.278,1930.854.2007.27 8,19
21 giu 20117.202,887.285,517.176,747.285,5132.716.9007.28 5,51
20 giu 20117.078,597.158,247.063,867.150,2126.636.3007.15 0,21
17 giu 20117.084,277.224,117.037,247.164,0580.652.9007.16 4,05
16 giu 20117.062,187.111,647.017,987.110,2039.600.0007.11 0,20
15 giu 20117.178,057.202,177.093,237.115,0833.491.0007.11 5,08
14 giu 20117.165,147.231,497.161,217.204,7930.373.6007.20 4,79
13 giu 20117.075,917.123,887.040,427.085,1415.918.0007.08 5,14
10 giu 20117.152,557.182,837.050,847.069,9033.949.1007.06 9,9
09 giu 20117.061,877.183,787.035,867.159,6633.056.2007.15 9,66
8 giu 20117.076,317.089,156.991,627.060,2332.893.9007.06 0,23
7 giu 20117.094,147.147,637.086,907.103,2527.143.9007.10 3,25
6 giu 20117.095,407.124,317.062,737.084,5725.762.5007.08 4,57
3 giu 20117.101,487.120,127.021,367.109,0332.161.5007.10 9,03
2 giu 20117.155,867.157,597.074,127.074,1224.048.2007.07 4,12
1 giu 20117.310,567.314,667.193,897.217,4333.434.2007.21 7,43

[Antonino C]

Qualcuno che segue questo indice sa dirmi quali sono i valori almeno degli ultimi 18 settlement ? Oppure dove rintracciare agevolmente i dati ?

Questa mattina Playoptions indica :
Confermato il trend Short iniziato da 1 barra..

Primo supporto di oggi e\': 6988.17
Prima resistenza di oggi e\': 7122.17
Secondo supporto di oggi e\': 7010.83
Seconda resistenza di oggi e\': 7278.83

Già ieri sera il future scadenza settembre era abbondantemente sopra 7200
Come leggere quindi le indicazioni sulle resistenze ?