strategia:vendere le opzioni il giorno dopo lo stacco del dividendo

[Lollus]

salve, sono nuovo e vorrei sapere se trovate questa strategia ottimale... ho notato che il prezzo delle opzioni fa in modo che esse colmino la differenza tra lo strike e il prezzo effettivo del sottostante( es. un opzione put con strike 5€ su azione da 3€ ha costo 2€).. quindi pensavo: è una buona strategia vendere le opzioni il giorno dopo lo stacco del dividendo?? in teoria quel giorno il prezzo delle opzioni dovrebbero alzarsi( sottostante a 3€ opzione put con strike 5€ dal costo di 2€; giorno dopo lo stacco del dividendo di 0.5€, il sottostante è a 2.5€ l\'opzione put ha un costo di 2.5) non è così?
Spero di essere stato chiaro e grazie in anticipo

[livio]

mi sa che le opzioni incorporano già nel premio lo stacco del dividendo e non aspettano "l\'ultimo giorno" per adeguarsi.

[Lollus]

x livio: in k senso? fammi un esempio pratico se puoi, grazie.

[S.B.]

x livio: in k senso? fammi un esempio pratico se puoi, grazie.

Provo a dirti la mia opinione:
penso che il prezzo delle opzioni incorpori tutto, stacco dividendi compreso.
Quindi, in base all\'esempio fatto da Lollus, se il sottostante stacca un dividendo di 0,50 euro la put non si apprezzerà a seguito di questo evento, in quanto era un evento già noto e quindi previsto dai market maker ed inserito nei prezzi da loro offerti già da prima dello stacco del dividendo.

Aggiungo inoltre che, se non sbaglio, in caso di operazioni straordinarie (aumenti di capitali, ecc.) in seguito agli effetti di tali operazioni vengono rettificati gli strike o i moltiplicatori; i ticker di queste ozpioni e/o future sono, di solito, identificati nell\'Idem con la X finale

Ciao.

Stefano