Originariamente Scritto da umbolox
Ciao a tutti,
vi vorrei chiedere un consiglio relativamente ad alcune strategie di ratio backspread che ho provato a simulare in paper.
Il punto fondamentale innanzitutto è quello di stoppare la posizione nel momento in cui la perdita teorica è uguale a 500 euro, ovvero la strategia non nasce per essere difesa, ma semplicemente chiusa come in "stop loss" se le cose non vanno come devono. Inoltre le strategie sono leggermente a credito nella parte bassa in caso di crack del mercato.
Apro una call ratio backspread venerdì scorso (la gallina vecchia
), e con i movimenti di lunedì e di oggi, il gain è esagerato 
[ATTACH]6124[/ATTACH]
Eh certo, sono carico di vega e ho il theta contro, ma 1400 punti di movimento in due gg mi hanno concesso questo gain.
L\'altra strategia la ho invece aperta il 31 agosto a 15300 di indice, un po\' trascurata, se non che ogni 1000 punti ho continuato ad aggiungere spread (ovvero short call ATM long call OTM), quindi a 14000 e a 13000.
[ATTACH]6125[/ATTACH]
Anche qui, mi sono messo long a 15000 (livello mai più raggiunto), poi a 14, poi a 13 e con il rimbalzo, sono andato in gain, senza impegnare margini colossali e soprattutto senza mai avere una perdita virtuale superiore a 500 euro (almeno, tutte le volte che ho controllato :D).
E\' vero che c\'è molta volatilità, ma la cosa che non mi quadra è questa: posto che nell\'avvallamento al max risk non mi ci troverò mai (al limite aggiungo altri spread nel caso in cui il sottostante scenda e il break even si allontani) e poiché il mio stop loss è di 500 euro, quando questa strategia non funziona? In bassa vola? Ma anche in vola bassa, aggiungendo altri spread l\'eventuale effetto del delta non si mangia quello della eventuale diminuzione della vola (sto pensando al "noioso" 2010 con la volatilità per terra)?
Vi ringrazio infinitamente
ciao
vi vorrei chiedere un consiglio relativamente ad alcune strategie di ratio backspread che ho provato a simulare in paper.
Il punto fondamentale innanzitutto è quello di stoppare la posizione nel momento in cui la perdita teorica è uguale a 500 euro, ovvero la strategia non nasce per essere difesa, ma semplicemente chiusa come in "stop loss" se le cose non vanno come devono. Inoltre le strategie sono leggermente a credito nella parte bassa in caso di crack del mercato.
Apro una call ratio backspread venerdì scorso (la gallina vecchia
), e con i movimenti di lunedì e di oggi, il gain è esagerato [ATTACH]6124[/ATTACH]
Eh certo, sono carico di vega e ho il theta contro, ma 1400 punti di movimento in due gg mi hanno concesso questo gain.
L\'altra strategia la ho invece aperta il 31 agosto a 15300 di indice, un po\' trascurata, se non che ogni 1000 punti ho continuato ad aggiungere spread (ovvero short call ATM long call OTM), quindi a 14000 e a 13000.
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Anche qui, mi sono messo long a 15000 (livello mai più raggiunto), poi a 14, poi a 13 e con il rimbalzo, sono andato in gain, senza impegnare margini colossali e soprattutto senza mai avere una perdita virtuale superiore a 500 euro (almeno, tutte le volte che ho controllato :D).
E\' vero che c\'è molta volatilità, ma la cosa che non mi quadra è questa: posto che nell\'avvallamento al max risk non mi ci troverò mai (al limite aggiungo altri spread nel caso in cui il sottostante scenda e il break even si allontani) e poiché il mio stop loss è di 500 euro, quando questa strategia non funziona? In bassa vola? Ma anche in vola bassa, aggiungendo altri spread l\'eventuale effetto del delta non si mangia quello della eventuale diminuzione della vola (sto pensando al "noioso" 2010 con la volatilità per terra)?
Vi ringrazio infinitamente
ciao
Gallina vecchia ha dato i suoi frutti... con l\'aggiunta del DPD è stata una meraviglia!
Questo premesso, la figura che hai montato teme i movimenti lenti di prezzo e se ti trovassi nel vertice a pochi giorni a scadenza, dove oramai il valore è prossimo al nula, dovresti aumentare il numero di contratti magari ad un numero che non ti aspettavi...o passare a scadenze diverse.
La regola della borsa è comunque semplice: se non rischi nulla non guadagni nulla e tutti i rischi sono pagati per la probabilità che non avvengano.
Che non avvengano...è questa la parte che ti fa perdere proprio perchè quando avvengono non hai premio per fare fronte all\'evento.