Qualcuno saprebbe gentilmente come può esser letto lo spread ask/bid ed in particolare come può modificare le indicazioni provenienti dal tick counter?
-
E' difficile vedere un gatto nero in una stanza buia, specialmente se non c'è. -
In linea di massima lo spread aumenta per dare la possibilità al MM di aumentare il guadagno.
Quindi non è tanto l\'aumento dello spread che dovrebbe essere considerato, quanto verso la parte in cui è maggiore.
Mi spiego: spesso si pensa che facendo la media Bid/sk si abbia il prezzo giusto..ma altrettanto spesso questo pensiero è sbagliato. Infatti lo spread potrebbe essere aumentato tutto da una parte. Ovvero se ho uno spread del 10 % potrebbe essere che il bid (o l\'ask) sia giusto e solo l\'ask (o il bid) sia spostato del 10%.
Non necessariamente e quasi mai sono simmetrici, cioè 5% a testa tra bid e ask.
In questa ottica le indicazioni del tick counter non variano......se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una. -
Ok, grazie.
In pratica lo spread serve per capire i movimenti più veloci (le "candele" come scrive pidi) mentre il tick counter può essere uasto in un ottica più lunga (1/2 ora - 1 ora) per vedere cosa pensano i mm del raggiungimento dei vari strike...ok?E' difficile vedere un gatto nero in una stanza buia, specialmente se non c'è.Comment
-
Spread e tick counter hanno entrambi un orizzonte temporale di massimo 10 minuti ... diciamo che servono uno per confermare l\'altro.
Il sendo è che se hai un segnale di salita questo può anche durare delle ore, cioè fino a che il tick counter o lo spread o entrambi non smentiscano il trend e ne segnalino uno al ribasso...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
-
graz mill again...E' difficile vedere un gatto nero in una stanza buia, specialmente se non c'è.Comment
-
Premetto:
Per valori teorici intendo i valori veri, cioè quelli che si calcolano con la formula che sta usando il Market maker. Per cui il MM può, ed è regolare entro certe percentuali, aggiungere o togliere qualche cosa a questi prezzi.
Se quel qualche cosa lo aggiunge tutto su un solo valore ecco che lo spread non è centrato.
Rispondo: Sì!
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
-
time / sales
visto che si parla del book vi comunico un mio pensiero : quanto sarebbe utile avere il grafico separato dei prezzi
battuti su bid e di quelli su ask ? ossia un time & sales forse anticipatore ? la t3 non permette l\'estrazione e fantasticando durante le mie perdite avevo immaginato una piccola telecamera su un monitor dedicato . un pensiero
tecnicamente ignobile . so che avete da fare e non chiedo risposta .
okjon trader ignobile .Comment
-
...e invece ti rispondo!
Credo che sarebbe interessante fare una prova magari elaborando un pò quello che scrivi: sempre partendo dalla tua idea si potrebbe fare uno scostamento, ovvero la differenza tra i due, così si otterrebbe un punto di parità, lo zero, su cui riflettere. Altro si potrebbe fare oscillare tra 0 ae 100 entrambe le serie ..e ance qui ci sarebbero delle indicazioni tra la differenza delle zone...
Insomma credo che la tua idea sia tra le Best Ideas di quest\'anno.
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
-
spread bid/ask
ho detto una cosa giusta ! non ci posso credere ! grraazie ! mi ringalluzzisco . a suo tempo contattai per informarmi...e invece ti rispondo!
Credo che sarebbe interessante fare una prova magari elaborando un pò quello che scrivi: sempre partendo dalla tua idea si potrebbe fare uno scostamento, ovvero la differenza tra i due, così si otterrebbe un punto di parità, lo zero, su cui riflettere. Altro si potrebbe fare oscillare tra 0 ae 100 entrambe le serie ..e ance qui ci sarebbero delle indicazioni tra la differenza delle zone...
Insomma credo che la tua idea sia tra le Best Ideas di quest\'anno.
sull\'estrazione del dato colore verde o rosso webank , poi abbandonai . pensai a una seconda uscita video con
un altro piccolo monitor sul quale una piccola telecamera concentrata sul book fornisse il gate . poi ho capito che
non sono più capace di fare niente di queste cose , al massimo posso cambiare un vecchio finale di riga sui vecchi
e gloriosi tubi tv sognando le valvole e i diodi al selenio . grazie grande tiziano , mi hai donato ossigeno .
okjon , marcello .Comment
-
Un altro modo che io adotto è questo:
L\'Ask è il prezzo di ciò che il mm vende.
Se aumenta la vola implicita significa che il mm sta chiedendo un prezzo maggiore.
Ma dei due prezzi certamente quello maggiorato è l\'ask, che gli consente di incassare, non certo il bid su cui è lui a pagare.
Quindi si stabilisce la differenza tra l\'ask della call e il prezzo B&S
E lo stesso per la Put.
Quando il mm aumenta lo spread della Call?
Quando aumenta la domanda in acquisto.
Poichè le opzioni sono polizze assicurative, se aumenta la domanda di call in acquisto significa che il sentiment è "paura di rialzo"
Poi si fa la differenza tra lo spread della Call e quello della Put.
Si ottiene un indice che se positivo annuncia un rialzo se negativo un ribasso.
Lo uso.
E l\'ho chiamato "Indicatore Filosofale".
Il perchè? Perchè tutto (o quasi) quello che tocca diventa oro.
...e invece ti rispondo!
Credo che sarebbe interessante fare una prova magari elaborando un pò quello che scrivi: sempre partendo dalla tua idea si potrebbe fare uno scostamento, ovvero la differenza tra i due, così si otterrebbe un punto di parità, lo zero, su cui riflettere. Altro si potrebbe fare oscillare tra 0 ae 100 entrambe le serie ..e ance qui ci sarebbero delle indicazioni tra la differenza delle zone...
Insomma credo che la tua idea sia tra le Best Ideas di quest\'anno.Comment
-
Sarebbe fantastico averlo su fiuto beta per provare a seguirlo un pocoComment
-
Comment
-
Comment
Comment