Un aiuto sulle Greche:

[gebi]

Sono una new-entry e colgo l’occasione per salutare tutti i partecipanti al forum.
Avrei due domande sulle Greche. Qualcuno afferrato in materia saprebbe gentilmente rispondermi?
Eccole:

La sensibilità al variare del prezzo (il Delta) di una “LongCall, In-the-money” e una “Long Call, Out-of-the-money” sul medesimo sottostante è uguale oppure differente?

Idem per la sensibilità al variare della volatilità (il Vega) delle due Long CALL: è uguale o differente?

Grazie mille a chi vorrà rispondermi.

[borsaric]

Benvenuto!
Il Delta è decisamente differente.
E\' maggiore (superiore a 0,5) per le ITM e minore (inferiore a 0,5) per le OTM.
Per il Vega, invece, esso sarà maggiore per le ATM, mentre per le ITM e OTM sarà circa uguale e più basso rispetto alle ATM.

[Cagalli Tiziano]

Sono una new-entry e colgo l’occasione per salutare tutti i partecipanti al forum.
Avrei due domande sulle Greche. Qualcuno afferrato in materia saprebbe gentilmente rispondermi?
Eccole:

La sensibilità al variare del prezzo (il Delta) di una “LongCall, In-the-money” e una “Long Call, Out-of-the-money” sul medesimo sottostante è uguale oppure differente?

Idem per la sensibilità al variare della volatilità (il Vega) delle due Long CALL: è uguale o differente?

Grazie mille a chi vorrà rispondermi.

Benvenuto!

Nella home di questo sito trovi il link per fare il download di Fiuto Beta. Software di analisi per opzioni completamente gratuito a vita.
Secondo me potrebbe essere un aiuto per le tante domande che avrai e un buon banco di prova.
Per le sue istruzioni c\'è l\'apposito manuale, l\'area del forum dedicata e ....noi che siamo qui!

Buon lavoro!

[gebi]

Grazie Borsaric per la risposta; i valori che mi hai gentilmente suggerito mi saranno sicuramente d’aiuto per potermi orientare.

Grazie pure a Tiziano C. Farò sicuramente il download di Fiuto Beta.